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风险管理与金融机构（原书第4版）

风险管理与金融机构（原书第4版）
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作者: 著 , [加] 译 , 译 , 译
出版社: 机械工业出版社
2018-04
版次: 1
ISBN: 9787111593362
定价: 95.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 504页
丛书: 华章教材经典译丛（清明上河图
分类: 经济
456人买过
  • 本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。 目　录Contents 

    译者序 

    作者简介 

    译者简介 

    前　言 

    第1章　引言/ 1 

    1.1　投资人的风险回报关系/ 2 

    1.2　有效边界/ 4 

    1.3　资本资产定价模型/ 5 

    1.4　套利定价理论/ 8 

    1.5　公司的风险以及回报/ 9 

    1.6　金融机构的风险管理/ 11 

    1.7　信用评级/ 12 

    小结/ 13 

    参考文献/ 13 

    练习题/ 13 

    作业题/ 14 

    第一部分　金融机构及其业务 

    第2章　银行/ 16 

    2.1　商业银行/ 17 

    2.2　小型商业银行的资本金要求/ 18 

    2.3　存款保险/ 20 

    2.4　投资银行业/ 21 

    2.5　证券交易/ 25 

    2.6　银行内部潜在的利益冲突/ 26 

    2.7　今天的大型银行/ 27 

    2.8　银行面临的风险/ 29 

    小结/ 30 

    参考文献/ 30 

    练习题/ 31 

    作业题/ 31 

    第3章　保险公司和养老基金/ 32 

    3.1　人寿保险/ 33 

    3.2　年金/ 35 

    3.3　死亡率表/ 36 

    3.4　长寿和死亡风险/ 39 

    3.5　财产及伤害险/ 39 

    3.6　健康保险/ 41 

    3.7　道德风险以及逆向选择/ 42 

    3.8　再保险/ 43 

    3.9　资本金要求/ 43 

    3.10　保险公司面临的风险/ 44 

    3.11　监管条款/ 45 

    3.12　养老金计划/ 46 

    小结/ 49 

    参考文献/ 49 

    练习题/ 50 

    作业题/ 50 

    第4章　共同基金和对冲基金/ 52 

    4.1　共同基金/ 52 

    4.2　对冲基金/ 58 

    4.3　对冲基金的策略/ 62 

    4.4　对冲基金的收益/ 66 

    小结/ 67 

    参考文献/ 67 

    练习题/ 68 

    作业题/ 68 

    第5章　金融市场上的交易/ 69 

    5.1　市场/ 69 

    5.2　清算所/ 70 

    5.3　场外市场的变化/ 71 

    5.4　资产的多头和空头/ 71 

    5.5　衍生产品市场/ 72 

    5.6　普通衍生产品/ 73 

    5.7　非传统衍生产品/ 81 

    5.8　奇异期权和结构性产品/ 84 

    5.9　风险管理的挑战/ 86 

    小结/ 87 

    参考文献/ 87 

    练习题/ 88 

    作业题/ 89 

    第6章　2007年信用危机/ 91 

    6.1　美国住房市场/ 91 

    6.2　证券化/ 94 

    6.3　危机爆发/ 98 

    6.4　什么地方出了问题/ 99 

    6.5　危机的教训/ 100 

    小结/ 101 

    参考文献/ 102 

    练习题/ 102 

    作业题/ 102 

    第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 103 

    7.1　波动和资产价格/ 104 

    7.2　风险中性定价/ 105 

    7.3　情景分析/ 108 

    7.4　两个世界必须同时使用的情况/ 109 

    7.5　实践中的计算/ 109 

    7.6　对真实世界中的过程进行估计/ 110 

    小结/ 111 

    参考文献/ 112 

    练习题/ 112 

    作业题/ 112 

    第二部分　市场风险 

    第8章　交易员如何管理风险敞口/ 114 

    8.1　delta/ 114 

    8.2　gamma/ 120 

    8.3　vega/ 121 

    8.4　theta/ 122 

    8.5　rho/ 123 

    8.6　计算希腊值/ 123 

    8.7　泰勒级数展开/ 124 

    8.8　对冲的现实状况/ 125 

    8.9　奇异期权对冲/ 126 

    8.10　情景分析/ 127 

    小结/ 127 

    参考文献/ 128 

    练习题/ 128 

    作业题/ 129 

    第9章　利率风险/ 130 

    9.1　净利息收入管理/ 130 

    9.2　利率的种类/ 132 

    9.3　利率久期/ 135 

    9.4　曲率/ 137 

    9.5　推广/ 138 

    9.6　收益曲线的非平行移动/ 140 

    9.7　利率敏感性/ 141 

    9.8　主成分分析法/ 142 

    9.9　gamma和vega/ 144 

    小结/ 145 

    参考文献/ 145 

    练习题/ 146 

    作业题/ 146 

    第10章　波动率/ 148 

    10.1　波动率的定义/ 148 

    10.2　隐含波动率/ 150 

    10.3　金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 151 

    10.4　幂律/ 153 

    10.5　监测日波动率/ 154 

    10.6　指数加权移动平均模型/ 156 

    10.7　GARCH（1，1）模型/ 157 

    10.8　模型选择/ 158 

    10.9　最大似然估计法/ 159 

    10.10　采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 163 

    小结/ 165 

    参考文献/ 165 

    练习题/ 166 

    作业题/ 167 

    第11章　相关性与Copula函数/ 169 

    11.1　相关系数的定义/ 169 

    11.2　测量相关系数/ 171 

    11.3　多元正态分布/ 173 

    11.4　Copula函数/ 174 

    11.5　将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 178 

    小结/ 182 

    参考文献/ 182 

    练习题/ 182 

    作业题/ 183 

    第12章　在险价值和预期亏空/ 185 

    12.1　VaR的定义/ 186 

    12.2　计算VaR的例子/ 187 

    12.3　VaR的缺陷/ 188 

    12.4　预期亏空/ 188 

    12.5　满足一致性条件的风险测度/ 189 

    12.6　VaR及预期亏空中的参数选择/ 192 

    12.7　边际、递增及成分VaR测度/ 194 

    12.8　欧拉定理/ 195 

    12.9　VaR和预期亏空的聚合/ 196 

    12.10　回顾测试/ 196 

    小结/ 199 

    参考文献/ 199 

    练习题/ 200 

    作业题/ 200 

    第13章　历史模拟法和极值理论/ 202 

    13.1　方法论/ 202 

    13.2　VaR的精确度/ 206 

    13.3　历史模拟法的推广/ 207 

    13.4　计算问题/ 211 

    13.5　极值理论/ 211 

    13.6　极值理论的应用/ 213 

    小结/ 215 

    参考文献/ 216 

    练习题/ 216 

    作业题/ 217 

    第14章　市场风险:模型构建法/ 218 

    14.1　基本方法论/ 218 

    14.2　推广/ 220 

    14.3　相关性矩阵和协方差矩阵/ 221 

    14.4　对于利率变量的处理/ 224 

    14.5　线性模型的应用/ 226 

    14.6　线性模型与期权产品/ 226 

    14.7　二次模型/ 229 

    14.8　蒙特卡罗模拟/ 230 

    14.9　对非正态分布的假设/ 231 

    14.10　模型构建法与历史模拟法的比较/ 231 

    小结/ 232 

    参考文献/ 232 

    练习题/ 232 

    作业题/ 233 

    第三部分　监管规则 

    第15章　《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/ 236 

    15.1　对银行业进行监管的原因/ 2
  • 内容简介:
    本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
  • 目录:
    目　录Contents 

    译者序 

    作者简介 

    译者简介 

    前　言 

    第1章　引言/ 1 

    1.1　投资人的风险回报关系/ 2 

    1.2　有效边界/ 4 

    1.3　资本资产定价模型/ 5 

    1.4　套利定价理论/ 8 

    1.5　公司的风险以及回报/ 9 

    1.6　金融机构的风险管理/ 11 

    1.7　信用评级/ 12 

    小结/ 13 

    参考文献/ 13 

    练习题/ 13 

    作业题/ 14 

    第一部分　金融机构及其业务 

    第2章　银行/ 16 

    2.1　商业银行/ 17 

    2.2　小型商业银行的资本金要求/ 18 

    2.3　存款保险/ 20 

    2.4　投资银行业/ 21 

    2.5　证券交易/ 25 

    2.6　银行内部潜在的利益冲突/ 26 

    2.7　今天的大型银行/ 27 

    2.8　银行面临的风险/ 29 

    小结/ 30 

    参考文献/ 30 

    练习题/ 31 

    作业题/ 31 

    第3章　保险公司和养老基金/ 32 

    3.1　人寿保险/ 33 

    3.2　年金/ 35 

    3.3　死亡率表/ 36 

    3.4　长寿和死亡风险/ 39 

    3.5　财产及伤害险/ 39 

    3.6　健康保险/ 41 

    3.7　道德风险以及逆向选择/ 42 

    3.8　再保险/ 43 

    3.9　资本金要求/ 43 

    3.10　保险公司面临的风险/ 44 

    3.11　监管条款/ 45 

    3.12　养老金计划/ 46 

    小结/ 49 

    参考文献/ 49 

    练习题/ 50 

    作业题/ 50 

    第4章　共同基金和对冲基金/ 52 

    4.1　共同基金/ 52 

    4.2　对冲基金/ 58 

    4.3　对冲基金的策略/ 62 

    4.4　对冲基金的收益/ 66 

    小结/ 67 

    参考文献/ 67 

    练习题/ 68 

    作业题/ 68 

    第5章　金融市场上的交易/ 69 

    5.1　市场/ 69 

    5.2　清算所/ 70 

    5.3　场外市场的变化/ 71 

    5.4　资产的多头和空头/ 71 

    5.5　衍生产品市场/ 72 

    5.6　普通衍生产品/ 73 

    5.7　非传统衍生产品/ 81 

    5.8　奇异期权和结构性产品/ 84 

    5.9　风险管理的挑战/ 86 

    小结/ 87 

    参考文献/ 87 

    练习题/ 88 

    作业题/ 89 

    第6章　2007年信用危机/ 91 

    6.1　美国住房市场/ 91 

    6.2　证券化/ 94 

    6.3　危机爆发/ 98 

    6.4　什么地方出了问题/ 99 

    6.5　危机的教训/ 100 

    小结/ 101 

    参考文献/ 102 

    练习题/ 102 

    作业题/ 102 

    第7章　定价和情景分析：风险中性世界和真实世界/ 103 

    7.1　波动和资产价格/ 104 

    7.2　风险中性定价/ 105 

    7.3　情景分析/ 108 

    7.4　两个世界必须同时使用的情况/ 109 

    7.5　实践中的计算/ 109 

    7.6　对真实世界中的过程进行估计/ 110 

    小结/ 111 

    参考文献/ 112 

    练习题/ 112 

    作业题/ 112 

    第二部分　市场风险 

    第8章　交易员如何管理风险敞口/ 114 

    8.1　delta/ 114 

    8.2　gamma/ 120 

    8.3　vega/ 121 

    8.4　theta/ 122 

    8.5　rho/ 123 

    8.6　计算希腊值/ 123 

    8.7　泰勒级数展开/ 124 

    8.8　对冲的现实状况/ 125 

    8.9　奇异期权对冲/ 126 

    8.10　情景分析/ 127 

    小结/ 127 

    参考文献/ 128 

    练习题/ 128 

    作业题/ 129 

    第9章　利率风险/ 130 

    9.1　净利息收入管理/ 130 

    9.2　利率的种类/ 132 

    9.3　利率久期/ 135 

    9.4　曲率/ 137 

    9.5　推广/ 138 

    9.6　收益曲线的非平行移动/ 140 

    9.7　利率敏感性/ 141 

    9.8　主成分分析法/ 142 

    9.9　gamma和vega/ 144 

    小结/ 145 

    参考文献/ 145 

    练习题/ 146 

    作业题/ 146 

    第10章　波动率/ 148 

    10.1　波动率的定义/ 148 

    10.2　隐含波动率/ 150 

    10.3　金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 151 

    10.4　幂律/ 153 

    10.5　监测日波动率/ 154 

    10.6　指数加权移动平均模型/ 156 

    10.7　GARCH（1，1）模型/ 157 

    10.8　模型选择/ 158 

    10.9　最大似然估计法/ 159 

    10.10　采用GARCH（1，1）模型来预测波动率/ 163 

    小结/ 165 

    参考文献/ 165 

    练习题/ 166 

    作业题/ 167 

    第11章　相关性与Copula函数/ 169 

    11.1　相关系数的定义/ 169 

    11.2　测量相关系数/ 171 

    11.3　多元正态分布/ 173 

    11.4　Copula函数/ 174 

    11.5　将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型/ 178 

    小结/ 182 

    参考文献/ 182 

    练习题/ 182 

    作业题/ 183 

    第12章　在险价值和预期亏空/ 185 

    12.1　VaR的定义/ 186 

    12.2　计算VaR的例子/ 187 

    12.3　VaR的缺陷/ 188 

    12.4　预期亏空/ 188 

    12.5　满足一致性条件的风险测度/ 189 

    12.6　VaR及预期亏空中的参数选择/ 192 

    12.7　边际、递增及成分VaR测度/ 194 

    12.8　欧拉定理/ 195 

    12.9　VaR和预期亏空的聚合/ 196 

    12.10　回顾测试/ 196 

    小结/ 199 

    参考文献/ 199 

    练习题/ 200 

    作业题/ 200 

    第13章　历史模拟法和极值理论/ 202 

    13.1　方法论/ 202 

    13.2　VaR的精确度/ 206 

    13.3　历史模拟法的推广/ 207 

    13.4　计算问题/ 211 

    13.5　极值理论/ 211 

    13.6　极值理论的应用/ 213 

    小结/ 215 

    参考文献/ 216 

    练习题/ 216 

    作业题/ 217 

    第14章　市场风险:模型构建法/ 218 

    14.1　基本方法论/ 218 

    14.2　推广/ 220 

    14.3　相关性矩阵和协方差矩阵/ 221 

    14.4　对于利率变量的处理/ 224 

    14.5　线性模型的应用/ 226 

    14.6　线性模型与期权产品/ 226 

    14.7　二次模型/ 229 

    14.8　蒙特卡罗模拟/ 230 

    14.9　对非正态分布的假设/ 231 

    14.10　模型构建法与历史模拟法的比较/ 231 

    小结/ 232 

    参考文献/ 232 

    练习题/ 232 

    作业题/ 233 

    第三部分　监管规则 

    第15章　《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/ 236 

    15.1　对银行业进行监管的原因/ 2
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