期权与期货市场基本原理:(原书第7版)

期权与期货市场基本原理
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作者: [加拿大]
出版社: 机械工业出版社
2011-06
版次: 1
ISBN: 9787111346166
定价: 65.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 439页
原版书名: Fundamentals of Futures and Options Markets(7th Edition)
分类: 经济
  •   《金融教材译丛:期权与期货市场基本原理(原书第7版)》是约翰·赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写的,其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论,提供了大量业界实例。而且没有涉及到微积分应用。  相较旧版,第7版新增了两章全新的内容.一是介绍了次级贷款派生出来的产品,讨论其问题所在,并展望将来如何防范危机;二是特别讲述了雇员股票期权,强调由于会计准则的变化使得学生应该更加重视对雇员股票期权的理解以及定价。另外,作者还为该书配套了包含信用衍生产品的DerivaGem软件,它可以定价多种期权,也可以检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算。 约翰·赫尔(衍生产品及风险管理教授)



    约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 推荐序一(常振明)推荐序二(彭实戈)译者序前言作者简介译者简介第1章 引言1.1 期货合约1.2 期货市场的历史1.3 场外交易市场1.4 远期合约1.5 期权合约1.6 期权市场的历史1.7 交易员的种类1.8 对冲者1.9 投机者1.10 套利者1.11 危害小结推荐阅读测验题练习题作业题第2章 期货市场的运作机制2.1 期货合约的开仓与平仓2.2 期货合约的规定2.3 期货价格收敛到现货价格的特性2.4 保证金的运作2.5 场外市场2.6 报纸上的报价2.7 交割2.8 交易员类型及交易指令类型2.9 监管2.10 会计及税收2.11 远期与期货合约比较小结推荐阅读测验题练习题作业题第3章 采用期货的对冲策略3.1 基本原理3.2 拥护及反对对冲的观点3.3 基差风险3.4 交叉对冲3.5股指期货3.6 向前滚动对小结推荐阅读测验题练习题作业题附录3A 统计的重要概念与资本资产定价模型第4章 利率4.1 利率的类型4.2 利率的测定……第5章 远期及期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 证券化与2007年信用危机第9章 期权市场的动作过程第10章 股标期权的性质第11章 期权交易策略第12章 二叉树简介第13章 期权定价,布莱克-期科尔斯-莫顿模型第14章 雇员股票期权第15章 股指期权和货币期权第16章 期货期权第17章 希腊值
  • 内容简介:
      《金融教材译丛:期权与期货市场基本原理(原书第7版)》是约翰·赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写的,其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论,提供了大量业界实例。而且没有涉及到微积分应用。  相较旧版,第7版新增了两章全新的内容.一是介绍了次级贷款派生出来的产品,讨论其问题所在,并展望将来如何防范危机;二是特别讲述了雇员股票期权,强调由于会计准则的变化使得学生应该更加重视对雇员股票期权的理解以及定价。另外,作者还为该书配套了包含信用衍生产品的DerivaGem软件,它可以定价多种期权,也可以检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算。
  • 作者简介:
    约翰·赫尔(衍生产品及风险管理教授)



    约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
  • 目录:
    推荐序一(常振明)推荐序二(彭实戈)译者序前言作者简介译者简介第1章 引言1.1 期货合约1.2 期货市场的历史1.3 场外交易市场1.4 远期合约1.5 期权合约1.6 期权市场的历史1.7 交易员的种类1.8 对冲者1.9 投机者1.10 套利者1.11 危害小结推荐阅读测验题练习题作业题第2章 期货市场的运作机制2.1 期货合约的开仓与平仓2.2 期货合约的规定2.3 期货价格收敛到现货价格的特性2.4 保证金的运作2.5 场外市场2.6 报纸上的报价2.7 交割2.8 交易员类型及交易指令类型2.9 监管2.10 会计及税收2.11 远期与期货合约比较小结推荐阅读测验题练习题作业题第3章 采用期货的对冲策略3.1 基本原理3.2 拥护及反对对冲的观点3.3 基差风险3.4 交叉对冲3.5股指期货3.6 向前滚动对小结推荐阅读测验题练习题作业题附录3A 统计的重要概念与资本资产定价模型第4章 利率4.1 利率的类型4.2 利率的测定……第5章 远期及期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 证券化与2007年信用危机第9章 期权市场的动作过程第10章 股标期权的性质第11章 期权交易策略第12章 二叉树简介第13章 期权定价,布莱克-期科尔斯-莫顿模型第14章 雇员股票期权第15章 股指期权和货币期权第16章 期货期权第17章 希腊值
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