市场波动

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作者: , ,
2007-05
版次: 1
ISBN: 9787300080628
定价: 59.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 458页
字数: 503千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
100人买过
  •   《当代世界学术名著:市场波动》详细论述了如何运用数学分析和行为分析相结合的方法对公司股票市场、债券市场、房地产市场、土地市场、商业组织市场、商品市场、可收集品市场和外汇市场等投机市场中的价格波动进行研究。全书共分六部分,26章。第一部分共有2章,提出一些基本问题和可以选择的模型。第二部分共有9章,应用计量经济学方法和行为分析方法对股票价格波动及股票市场有效性进行了深入的分析。第三部分共有5章,主要应用计量经济学方法和行为分析方法对利率期限结构、债券价格和债券市场波动进行了深入的研究。第四部分共有2章,主要研究住房市场的有效性问题。第五部分共有3章,主要研究总体经济变化的最终根源以及股票市场价格变化的决定因素。第六部分共有5章,主要应用行为分析方法对股票市场和住房市场的投资者行为进行了深入的研究和分析。书中的大部分内容是罗伯特·席勒和约翰·坎贝尔等学者共同发表在《美国经济评论》、《政治经济学杂志》和《金融杂志》等著名期刊上的论文。这些研究成果是现代金融理论研究和行为金融理论研究的经典力作。   罗伯特·希勒,是中国人所熟悉的享有盛名的经济学家,他1967年获得密歇根大学学士学位,并于1972年获得麻省理工学院经济学博士学位。他的著作涉及金融市场、金融创新、行为经济学、宏观经济学、房地产、统计理论以及市场道德判断、公共选择等多个方面。他的《非理性繁荣》一书已经由中国人民大学出版社翻译出版,并获得了广泛的赞誉。 第一部分基本问题和可选择模型
    第1章股票价格与社会动态
    1.1风尚和金融市场的证据
    1.2有效市场模型
    1.3可选择模型
    1.4探索性数据分析
    1.5小结和结论

    第2章风尚、风气和金融市场的泡沫
    2.1金融市场风气的传统证据
    2.2市场有效性的证据
    2.3扩散模型和风尚、风气及泡沫
    2.4来自心理学的证据
    2.5赌博行为
    2.6特色与判断力
    2.7态度的团体两极分化
    2.8结论与概要

    第二部分股票市场
    第3章概述
    3.1事后价值或精确预见价格
    3.2预测的可变性
    3.3本书这一部分的安排

    第4章股票价格波动:初步评述
    4.1有效市场模型和数据的初步考察
    4.2价格的可变性和方差边界
    4.3方差关系的正式推导
    4.4收益或价格变化的方差边界
    4.5威斯特不等式
    4.6关于被指称的过度波动的争论
    4.7波动关系的对数线性向量自回归分析
    4.8解释

    第5章股票价格变化太大以致不能由随后的股利变化说明其合理性?
    5.1简单有效市场模型
    5.2高峰度和信息的罕见重大突破
    5.3股利或盈利?
    5.4时变实际贴现率
    5.5经验证据
    5.6小结和结论
    附录

    第6章应用波动性测度评估市场有效性
    6.1引言
    6.2简单有效市场假设
    6.3方差不等式的推导
    6.4一些可选择的假设
    6.5模型的回归检验
    6.6结论和小结

    第7章显著违反现值方差不等式的概率
    第8章股票价格、盈利和预期股利
    8.1利用价格、股利和盈利预测股票收益
    8.2向量自回归方法
    8.3VAR程序的结果
    8.4股票价格和收益的历史纪录与理论价值的比较
    8.5结果的描述变化是如何强烈?
    8.6结论

    第9章股利比率模型和小样本偏差:蒙特卡罗研究
    9.1股利比率模型
    9.2数据产生过程
    9.3现值模型检验

    第10章股票价格的共同变化和股利的共同变化
    10.1有效市场模型中的共同变化
    10.2数据分析

    第11章因素和基本面
    11.1简单有效市场模型中的协方差
    11.2因素组合
    11.3斯科特式回归检验
    11.4结论
    附录:资料来源

    第三部分债券市场
    第12章概述
    第13章债券市场波动:开篇综述
    13.1期限结构的预期理论
    13.2预期假说的方差边界检验
    13.3期限结构的斜率发出了错误的信号
    13.4期限结构的斜率发出了正确的信号
    13.51930年以前长期利率过度波动的证据
    13.6理性预期费雪模型
    13.7结论
    附录:资料来源

    第14章吉布逊谜团和实际利率的历史变化
    14.1英国数据的分析
    14.2基于利率对通货膨胀预期反应的理论
    14.3依赖利息敏感性货币需求或供给的理论
    14.4依赖用名义术语达成的合同的非预期价格影响的理论
    14.5结论
    附录:资料来源

    第15章长期利率波动和期限结构的预期模型
    15.1引言
    15.2线性化的预期模型
    15.3线性化预期模型中的利率波动
    15.4检验交叉协方差函数的约束条件
    15.5小结和结论
    附录A:利率谱密度的模型约束
    附录B:资料来源

    第16章协整和现值模型的检验
    16.1现值关系的可选择检验
    16.2协整向量的性质
    16.3检验债券和股票市场的模型
    16.4结论

    第四部分房地产市场
    第17章概述
    第18章单纯家庭住房市场的有效性
    18.1WRS指数
    18.2季节性、城市影响和贝塔
    18.3市场有效性检验
    18.4处理估计误差的简单权宜之计
    18.5利用住房市场的序列依赖性
    18.6预测单个住房销售数据
    18.7单个住房数据的结论
    18.8结论
    附录:构建复合销售资料

    第五部分总体经济
    第19章概述
    第20章总体经济变化的最终根源
    20.1庇古的最终根源分析
    20.2大规模宏观计量经济学模型的证据
    20.3外部根源的部分表述
    20.4作为聚合方程的模型
    20.5说明

    第21章股票市场价格易变性的决定因素
    21.1股票收益和边际替代率
    21.2精确预见的股票价格
    21.3进一步的研究

    第六部分流行模型和投资者行为
    第22章概述
    22.1市场参与者的调查
    22.2动态反馈模型
    附录

    第23章1987年10月股票市场崩溃中的投资者行为:调查证据
    23.1前期导向性调查
    23.21987年10月崩溃的四个调查
    23.3结果
    23.4解释与推测
    附录:邮递名单的来源

    第24章繁荣和后繁荣市场中住房购买者的行为
    24.1四个大城市地区的住房价格
    24.2调查
    24.3解释和推测
    24.4结论

    第25章总结性注释
    25.1看法的变化和市场无效
    25.2流行模型的重要性
    25.3投机市场的理论模型
    25.4未来研究的基本原则
    第26章数据序列
    名词索引
    人名索引
  • 内容简介:
      《当代世界学术名著:市场波动》详细论述了如何运用数学分析和行为分析相结合的方法对公司股票市场、债券市场、房地产市场、土地市场、商业组织市场、商品市场、可收集品市场和外汇市场等投机市场中的价格波动进行研究。全书共分六部分,26章。第一部分共有2章,提出一些基本问题和可以选择的模型。第二部分共有9章,应用计量经济学方法和行为分析方法对股票价格波动及股票市场有效性进行了深入的分析。第三部分共有5章,主要应用计量经济学方法和行为分析方法对利率期限结构、债券价格和债券市场波动进行了深入的研究。第四部分共有2章,主要研究住房市场的有效性问题。第五部分共有3章,主要研究总体经济变化的最终根源以及股票市场价格变化的决定因素。第六部分共有5章,主要应用行为分析方法对股票市场和住房市场的投资者行为进行了深入的研究和分析。书中的大部分内容是罗伯特·席勒和约翰·坎贝尔等学者共同发表在《美国经济评论》、《政治经济学杂志》和《金融杂志》等著名期刊上的论文。这些研究成果是现代金融理论研究和行为金融理论研究的经典力作。
  • 作者简介:
      罗伯特·希勒,是中国人所熟悉的享有盛名的经济学家,他1967年获得密歇根大学学士学位,并于1972年获得麻省理工学院经济学博士学位。他的著作涉及金融市场、金融创新、行为经济学、宏观经济学、房地产、统计理论以及市场道德判断、公共选择等多个方面。他的《非理性繁荣》一书已经由中国人民大学出版社翻译出版,并获得了广泛的赞誉。
  • 目录:
    第一部分基本问题和可选择模型
    第1章股票价格与社会动态
    1.1风尚和金融市场的证据
    1.2有效市场模型
    1.3可选择模型
    1.4探索性数据分析
    1.5小结和结论

    第2章风尚、风气和金融市场的泡沫
    2.1金融市场风气的传统证据
    2.2市场有效性的证据
    2.3扩散模型和风尚、风气及泡沫
    2.4来自心理学的证据
    2.5赌博行为
    2.6特色与判断力
    2.7态度的团体两极分化
    2.8结论与概要

    第二部分股票市场
    第3章概述
    3.1事后价值或精确预见价格
    3.2预测的可变性
    3.3本书这一部分的安排

    第4章股票价格波动:初步评述
    4.1有效市场模型和数据的初步考察
    4.2价格的可变性和方差边界
    4.3方差关系的正式推导
    4.4收益或价格变化的方差边界
    4.5威斯特不等式
    4.6关于被指称的过度波动的争论
    4.7波动关系的对数线性向量自回归分析
    4.8解释

    第5章股票价格变化太大以致不能由随后的股利变化说明其合理性?
    5.1简单有效市场模型
    5.2高峰度和信息的罕见重大突破
    5.3股利或盈利?
    5.4时变实际贴现率
    5.5经验证据
    5.6小结和结论
    附录

    第6章应用波动性测度评估市场有效性
    6.1引言
    6.2简单有效市场假设
    6.3方差不等式的推导
    6.4一些可选择的假设
    6.5模型的回归检验
    6.6结论和小结

    第7章显著违反现值方差不等式的概率
    第8章股票价格、盈利和预期股利
    8.1利用价格、股利和盈利预测股票收益
    8.2向量自回归方法
    8.3VAR程序的结果
    8.4股票价格和收益的历史纪录与理论价值的比较
    8.5结果的描述变化是如何强烈?
    8.6结论

    第9章股利比率模型和小样本偏差:蒙特卡罗研究
    9.1股利比率模型
    9.2数据产生过程
    9.3现值模型检验

    第10章股票价格的共同变化和股利的共同变化
    10.1有效市场模型中的共同变化
    10.2数据分析

    第11章因素和基本面
    11.1简单有效市场模型中的协方差
    11.2因素组合
    11.3斯科特式回归检验
    11.4结论
    附录:资料来源

    第三部分债券市场
    第12章概述
    第13章债券市场波动:开篇综述
    13.1期限结构的预期理论
    13.2预期假说的方差边界检验
    13.3期限结构的斜率发出了错误的信号
    13.4期限结构的斜率发出了正确的信号
    13.51930年以前长期利率过度波动的证据
    13.6理性预期费雪模型
    13.7结论
    附录:资料来源

    第14章吉布逊谜团和实际利率的历史变化
    14.1英国数据的分析
    14.2基于利率对通货膨胀预期反应的理论
    14.3依赖利息敏感性货币需求或供给的理论
    14.4依赖用名义术语达成的合同的非预期价格影响的理论
    14.5结论
    附录:资料来源

    第15章长期利率波动和期限结构的预期模型
    15.1引言
    15.2线性化的预期模型
    15.3线性化预期模型中的利率波动
    15.4检验交叉协方差函数的约束条件
    15.5小结和结论
    附录A:利率谱密度的模型约束
    附录B:资料来源

    第16章协整和现值模型的检验
    16.1现值关系的可选择检验
    16.2协整向量的性质
    16.3检验债券和股票市场的模型
    16.4结论

    第四部分房地产市场
    第17章概述
    第18章单纯家庭住房市场的有效性
    18.1WRS指数
    18.2季节性、城市影响和贝塔
    18.3市场有效性检验
    18.4处理估计误差的简单权宜之计
    18.5利用住房市场的序列依赖性
    18.6预测单个住房销售数据
    18.7单个住房数据的结论
    18.8结论
    附录:构建复合销售资料

    第五部分总体经济
    第19章概述
    第20章总体经济变化的最终根源
    20.1庇古的最终根源分析
    20.2大规模宏观计量经济学模型的证据
    20.3外部根源的部分表述
    20.4作为聚合方程的模型
    20.5说明

    第21章股票市场价格易变性的决定因素
    21.1股票收益和边际替代率
    21.2精确预见的股票价格
    21.3进一步的研究

    第六部分流行模型和投资者行为
    第22章概述
    22.1市场参与者的调查
    22.2动态反馈模型
    附录

    第23章1987年10月股票市场崩溃中的投资者行为:调查证据
    23.1前期导向性调查
    23.21987年10月崩溃的四个调查
    23.3结果
    23.4解释与推测
    附录:邮递名单的来源

    第24章繁荣和后繁荣市场中住房购买者的行为
    24.1四个大城市地区的住房价格
    24.2调查
    24.3解释和推测
    24.4结论

    第25章总结性注释
    25.1看法的变化和市场无效
    25.2流行模型的重要性
    25.3投机市场的理论模型
    25.4未来研究的基本原则
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