期权、期货及其他衍生产品:(第6版)

期权、期货及其他衍生产品
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作者: [加拿大]
出版社: 人民邮电出版社
2009-07
版次: 1
ISBN: 9787115193476
定价: 128.00
装帧: 精装
开本: 大16开
纸张: 胶版纸
页数: 767页
字数: 1290千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
  •   《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”,是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第六版的中译本。《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》内容全面,它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识;由简入深,作者充分考虑了读者的数学背景,方便在校学生在课堂上使用;各章自成体系,使具有不同需求的读者有选择的阅读《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》。全书共32章。内容包括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生;也适用于数学功底较好的本科生;对衍生品市场的金融从业人员,分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》也适用。   约翰·赫尔(JohnC.Hull):衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名,研究领域包括信用风险、经理股票期权,波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特(AlanWhite)教授研发出的赫尔·怀特(Hull-White)利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 技术说明前言第1章 绪论第2章 期货市场的机制第3章 利用期货套期保值策略第4章 各种利率第5章 远期和期货价格的决定第6章 利率期货第7章 互换第8章 期权市场的机制第9章 股票期权价格的性质第10章 期权的交易策略第11章 二叉树模型介绍第12章 维纳过程和伊藤定理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权第15章 套期保值参数第16章 波动率微笑第17章 数值方法第18章 在险值第19章 估计波动率和相关系数第20章 信用风险第21章 信用衍生品第22章 奇异期权第23章 气象、能源和保险衍生品第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论第25章 鞅和测度第26章 利率衍生证券:标准市场模型第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整第28章 利率衍生证券:短期利率模型第29章 利率衍生品:HJM和LMM第30章 互换的再次探讨第31章 实物期权第32章 衍生品灾难及教训参考读物词汇表DerivaGem软件主要期权、期货交易所当x≤0时,N(x)表当x≥0时,N(x)表作者索引主题索引
  • 内容简介:
      《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”,是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第六版的中译本。《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》内容全面,它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识;由简入深,作者充分考虑了读者的数学背景,方便在校学生在课堂上使用;各章自成体系,使具有不同需求的读者有选择的阅读《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》。全书共32章。内容包括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》同先前的版本一样适于不同的用途。既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生;也适用于数学功底较好的本科生;对衍生品市场的金融从业人员,分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说《期权、期货及其他衍生产品(第6版)》也适用。
  • 作者简介:
      约翰·赫尔(JohnC.Hull):衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名,研究领域包括信用风险、经理股票期权,波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特(AlanWhite)教授研发出的赫尔·怀特(Hull-White)利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
  • 目录:
    技术说明前言第1章 绪论第2章 期货市场的机制第3章 利用期货套期保值策略第4章 各种利率第5章 远期和期货价格的决定第6章 利率期货第7章 互换第8章 期权市场的机制第9章 股票期权价格的性质第10章 期权的交易策略第11章 二叉树模型介绍第12章 维纳过程和伊藤定理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权第15章 套期保值参数第16章 波动率微笑第17章 数值方法第18章 在险值第19章 估计波动率和相关系数第20章 信用风险第21章 信用衍生品第22章 奇异期权第23章 气象、能源和保险衍生品第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论第25章 鞅和测度第26章 利率衍生证券:标准市场模型第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整第28章 利率衍生证券:短期利率模型第29章 利率衍生品:HJM和LMM第30章 互换的再次探讨第31章 实物期权第32章 衍生品灾难及教训参考读物词汇表DerivaGem软件主要期权、期货交易所当x≤0时,N(x)表当x≥0时,N(x)表作者索引主题索引
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