统计套利

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作者: [美]
出版社: 机械工业出版社
2011-01
版次: 1
ISBN: 9787111325444
定价: 38.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 210页
正文语种: 简体中文
丛书: 金融知识堂
分类: 经济
  •   《金融知识堂:统计套利》什么是统计套利?假设,工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少,那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时,你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合;当两家公司的股票价差回归到1元以内时,做相反的交易,从而获得交易收益。如何通过股指期货和股票联动,利用市场暂时的失灵,获得无风险收益,是很多人的想法。如果想长期获得收益,需要通读本书,理解统计套利的精髓。《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验,通过阅读本书,你可以探究统计套利的真正含义,了解统计套利的发展历程。更重要的是,在明了统计套利的运作方式和获利机理后,敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。  ·匹配交易的基本原理;  ·重要的时间序列模型,从最基本的加权移动平均模型,到复杂的动态因子分析模型;  ·爆米花理论、反转理论、突变理论等;·统计套利15年的历程。   安德鲁·波尔,TIG顾问公司执行董事,主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果,也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。 推荐序一推荐序二前言第1章蒙特卡罗的谬误1.1起源1.2未来的方向第2章统计套利2.1导论2.2噪声模型2.3爆米花过程2.4识别匹配交易2.5投资组合结构和风险控制2.6动态变化和校验第3章结构模型3.1导论3.2正式的预测函数3.3指数加权移动平均模型3.4古典的时间序列模型3.5哪一类回报?3.6因子模型3.7随机共振3.8实践中的事情3.9加倍交易:更深入的探讨3.10因子分析入门第4章反转定律4.1导论4.2模型和结论4.3非齐次方差4.4一阶序列相关性4.5非常数分布4.6结论的应用4.7应用于美国债券期货4.8总结附录4A向前预测几天第5章高斯不是反转之神5.1导论5.2双峰骆驼与单峰骆驼5.3依然在敲响钟声第6章价差波动率6.1导论6.2理论上的解释第7章将反转机会量化7.1导论7.2平稳随机过程中的反转现象7.3非平稳过程:不均匀的方差7.4序列的相关性附录7A在示例6中对数分布的一些细节第8章诺贝尔的困惑8.1导论8.2事件风险8.3一个新的风险因素的出现8.4赎回压力8.5《公平披露条例》8.6在亏损期间的相关性第9章多重困难9.1导论9.2十进制9.3统计套利结束了9.4竞争9.5机构投资人9.6波动率是关键因素9.7关于时间维度的思考9.8虚构情节中的真实示例9.9恶劣的行为9.10对2003年的剖析9.11结构变化的真实情况9.12总结第10章黑匣子出现10.1导论10.2对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化10.3动态更新10.4更多的黑匣子10.5市场紧缩第11章统计套利的复兴11.1突变过程11.2突变预测11.3趋势变化的识别11.4突变过程在理论上的解释11.5风险管理的含义11.6结束附录11A理解Cuscore统计量致谢译者后记参考文献
  • 内容简介:
      《金融知识堂:统计套利》什么是统计套利?假设,工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少,那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时,你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合;当两家公司的股票价差回归到1元以内时,做相反的交易,从而获得交易收益。如何通过股指期货和股票联动,利用市场暂时的失灵,获得无风险收益,是很多人的想法。如果想长期获得收益,需要通读本书,理解统计套利的精髓。《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验,通过阅读本书,你可以探究统计套利的真正含义,了解统计套利的发展历程。更重要的是,在明了统计套利的运作方式和获利机理后,敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。  ·匹配交易的基本原理;  ·重要的时间序列模型,从最基本的加权移动平均模型,到复杂的动态因子分析模型;  ·爆米花理论、反转理论、突变理论等;·统计套利15年的历程。
  • 作者简介:
      安德鲁·波尔,TIG顾问公司执行董事,主要研究方向为数量交易策略与风险管理。本书既是他的研究成果,也包括他八年运作统计套利对冲基金积累的丰富经验。波尔还与人合著有《应用贝叶斯预测与时间序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。
  • 目录:
    推荐序一推荐序二前言第1章蒙特卡罗的谬误1.1起源1.2未来的方向第2章统计套利2.1导论2.2噪声模型2.3爆米花过程2.4识别匹配交易2.5投资组合结构和风险控制2.6动态变化和校验第3章结构模型3.1导论3.2正式的预测函数3.3指数加权移动平均模型3.4古典的时间序列模型3.5哪一类回报?3.6因子模型3.7随机共振3.8实践中的事情3.9加倍交易:更深入的探讨3.10因子分析入门第4章反转定律4.1导论4.2模型和结论4.3非齐次方差4.4一阶序列相关性4.5非常数分布4.6结论的应用4.7应用于美国债券期货4.8总结附录4A向前预测几天第5章高斯不是反转之神5.1导论5.2双峰骆驼与单峰骆驼5.3依然在敲响钟声第6章价差波动率6.1导论6.2理论上的解释第7章将反转机会量化7.1导论7.2平稳随机过程中的反转现象7.3非平稳过程:不均匀的方差7.4序列的相关性附录7A在示例6中对数分布的一些细节第8章诺贝尔的困惑8.1导论8.2事件风险8.3一个新的风险因素的出现8.4赎回压力8.5《公平披露条例》8.6在亏损期间的相关性第9章多重困难9.1导论9.2十进制9.3统计套利结束了9.4竞争9.5机构投资人9.6波动率是关键因素9.7关于时间维度的思考9.8虚构情节中的真实示例9.9恶劣的行为9.10对2003年的剖析9.11结构变化的真实情况9.12总结第10章黑匣子出现10.1导论10.2对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化10.3动态更新10.4更多的黑匣子10.5市场紧缩第11章统计套利的复兴11.1突变过程11.2突变预测11.3趋势变化的识别11.4突变过程在理论上的解释11.5风险管理的含义11.6结束附录11A理解Cuscore统计量致谢译者后记参考文献
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