原油价格波动研究:基于时变组合方法与诸多指标的实证分析
出版时间:
2020-06
ISBN:
9787569037548
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国际原油价格波动对各国经济金融乃至国家安全都有重大影响,但它极为复杂,受供需、投机、地缘政治、金融危机等诸多因素影响,预测其价格波动极具挑战性。本书先是基于高频数据构建时变组合模型预测原油已实现极差波率,并运用混频模型和时变方法考察全球、原油进口国和出口国的经济政策不确定性对原油市场波动的影响,最后研究诸多指标在经济衰退期和经济扩张期的表现,本书为原油市场投资者和政策制定者提供了全面详实的结论。 刘静,四川大学商学院助理研究员,管理学博士。主要研究方向为高频数据建模与预测、能源经济、金融科技、风险管理等。主持国家自科基金项目(71901158)、中国博士后基金项目(2018M643512)、四川省社科规划项目(SC18C014)、中央高校项目(2019自研-商学B02)、四川大学创新火花项目(2018hhf-42)、四川大学博士后项目(skbsh2019-41)等,已发表SSCI论文十余篇。
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内容简介:
国际原油价格波动对各国经济金融乃至国家安全都有重大影响,但它极为复杂,受供需、投机、地缘政治、金融危机等诸多因素影响,预测其价格波动极具挑战性。本书先是基于高频数据构建时变组合模型预测原油已实现极差波率,并运用混频模型和时变方法考察全球、原油进口国和出口国的经济政策不确定性对原油市场波动的影响,最后研究诸多指标在经济衰退期和经济扩张期的表现,本书为原油市场投资者和政策制定者提供了全面详实的结论。
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作者简介:
刘静,四川大学商学院助理研究员,管理学博士。主要研究方向为高频数据建模与预测、能源经济、金融科技、风险管理等。主持国家自科基金项目(71901158)、中国博士后基金项目(2018M643512)、四川省社科规划项目(SC18C014)、中央高校项目(2019自研-商学B02)、四川大学创新火花项目(2018hhf-42)、四川大学博士后项目(skbsh2019-41)等,已发表SSCI论文十余篇。
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