期权、期货及其他衍生产品:投资理财经典译丛

期权、期货及其他衍生产品
8.0
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者:
出版社: 人民邮电出版社
2011-01
版次: 6
ISBN: 9787115244710
定价: 99.00
装帧: 精装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 641页
字数: 628千字
正文语种: 简体中文
原版书名: Options,Futures,and other Derivatives
分类: 经济
  • 《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”,是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第6版的中译本。
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》内容全面,几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系,使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》全书共32章,内容包括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》同先前的版本一样适于不同的用途,既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生,也适用于数学功底较好的本科高年级学生,尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说,本书具有不可替代的阅读价值。 约翰·赫尔,衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和AlanWhite教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。赫尔也曾荣获多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖,在1999年他被国际金融工程师协会(InternationalAssociationofFinancialEngineers)评为年度金融工程大师(FinancialEngineeroftheYear)。 技术说明
    前言
    第1章绪论
    第2章期货市场的机制
    第3章利用期货套期保值策略
    第4章各种利率
    第5章远期和期货价格的决定
    第6章利率期货
    第7章互换
    第8章期权市场的机制
    第9章股票期权价格的性质
    第10章期权的交易策略
    第11章二叉树模型介绍
    第12章维纳过程和伊藤定理
    第13章Black-Scholes-Merton模型
    第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
    第15章套期保值参数
    第16章波动率微笑
    第17章数值方法
    第18章在险值
    第19章估计波动率和相关系数
    第20章信用风险
    第21章信用衍生品
    第22章奇异期权
    第23章气象、能源和保险衍生品
    第24章关于模型和数值过程的进一步讨论
    第25章鞅和测度
    第26章利率衍生证券:标准市场模型
    第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
    第28章利率衍生证券:短期利率模型
    第29章利率衍生品:HJM和LMM
    第30章互换的再次探讨
    第31章实物期权
    第32章衍生品灾难及教训
  • 内容简介:
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”,是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第6版的中译本。
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》内容全面,几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系,使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》全书共32章,内容包括:期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
    《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》同先前的版本一样适于不同的用途,既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生,也适用于数学功底较好的本科高年级学生,尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说,本书具有不可替代的阅读价值。
  • 作者简介:
    约翰·赫尔,衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和AlanWhite教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。赫尔也曾荣获多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖,在1999年他被国际金融工程师协会(InternationalAssociationofFinancialEngineers)评为年度金融工程大师(FinancialEngineeroftheYear)。
  • 目录:
    技术说明
    前言
    第1章绪论
    第2章期货市场的机制
    第3章利用期货套期保值策略
    第4章各种利率
    第5章远期和期货价格的决定
    第6章利率期货
    第7章互换
    第8章期权市场的机制
    第9章股票期权价格的性质
    第10章期权的交易策略
    第11章二叉树模型介绍
    第12章维纳过程和伊藤定理
    第13章Black-Scholes-Merton模型
    第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
    第15章套期保值参数
    第16章波动率微笑
    第17章数值方法
    第18章在险值
    第19章估计波动率和相关系数
    第20章信用风险
    第21章信用衍生品
    第22章奇异期权
    第23章气象、能源和保险衍生品
    第24章关于模型和数值过程的进一步讨论
    第25章鞅和测度
    第26章利率衍生证券:标准市场模型
    第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
    第28章利率衍生证券:短期利率模型
    第29章利率衍生品:HJM和LMM
    第30章互换的再次探讨
    第31章实物期权
    第32章衍生品灾难及教训
查看详情
12
好书推荐 / 更多
期权、期货及其他衍生产品
荷马史诗中的生与死
[英]加斯帕·格里芬、Jasper、Griffin 著
期权、期货及其他衍生产品
票证里的中国
李三台 著
期权、期货及其他衍生产品
圣天秤星
彼得·汉密尔顿(Peter F.Hamilton)、段宗忱 译
期权、期货及其他衍生产品
追寻记忆的痕迹:新心智科学的开创历程(诺贝尔奖得主埃里克·坎德尔作品)
[美]埃里克·坎德尔 著;喻柏雅 译
期权、期货及其他衍生产品
创世:梵蒂冈博物馆全品珍藏(修订升级版)
[德]安雅·格雷贝 著;郑柯 译
期权、期货及其他衍生产品
白鹭
德里克·沃尔科特(Derck Walcott) 著;程一身 译
期权、期货及其他衍生产品
东京城市更新经验:城市再开发重大案例研究
同济大学建筑与城市空间研究所、株式会社日本设计 著
期权、期货及其他衍生产品
黎曼猜想漫谈
卢昌海 著
期权、期货及其他衍生产品
鸟的魔力:一部绚烂的鸟类文化史
[英]西莉亚·费希尔 著;王晨 译
期权、期货及其他衍生产品
隐身大师
[法]萨拉·卡明斯基 著;廖晓玮 译
期权、期货及其他衍生产品
莫奈手稿
[法]克劳德·莫奈
期权、期货及其他衍生产品
无止境的逃离
[土耳其]哈坎·甘迪