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基于网络关注度的原油价格分析与预测研究

作者: 李晶晶著

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2021-05

版次: 1

ISBN: 9787522011615

定价: 30.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

分类: 经济

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原油价格的波动受到诸多复杂因素的影响，如供需、库存、经济、金融、地缘政治和极端事件、投资者网络关注度等。分析原油价格与其影响因素的联动机制，对完善原油市场定价、构建原油价格波动的风险预警机制都有着十分重要的作用。此外，基于影响因素的原油价格预测也是非常重要的研究议题，因为准确的原油价格预测对维护经济稳定、规避风险、投资决策都有着重要意义。近年来，随着大数据和互联网技术的发展，投资者在互联网上留下的网络搜索数据可以作为衡量投资者关注度的重要指标，也为相关的研究奠定了数据基础。

本书致力于研究原油价格和网络关注度的联动机制，将网络搜索数据作为衡量投资者网络关注度的重要指标，并且考虑了两种类型的网络搜索数据，即多种类的网络搜索数据和多语言的网络搜索数据，并提出了基于多种类和多语言网络搜索数据的原油价格预测模型，对原油价格进行了预测分析。

李晶晶，女，管理学博士，现任教于首都经济贸易大学经济学院世界经济系，研究方向包含能源经济、大数据分析、人工智能预测等。共出版著作3部，在Energy Economics（ABS3星）和Tourism Management（ABS4星）等期刊发表SCI/SSCI/EI检索论文10篇。参与国*级项目2项，省部级项目1项，横向项目1项，具有大量数据基础与研究经验。


第一章绪论1
1.1 研究背景与意义1
  1.1.1 研究背景1
  1.1.2 研究意义3
1.2 研究内容与框架5
  1.2.1 研究内容5
  1.2.2 研究框架7
1.3 主要创新点与贡献10

第二章文献综述12
2.1 原油价格与其影响因素的联动机制研究12
  2.1.1 原油市场和原油价格12
  2.1.2 原油价格的影响因素13
  2.1.3 原油价格与影响因素的联动机制研究19
2.2 原油价格预测研究22
  2.2.1 原油价格预测研究现状22
  2.2.2 原油价格预测研究方法23
2.3 网络搜索数据的应用研究28
  2.3.1 网络搜索数据来源与类型28
  2.3.2 网络搜索数据的应用30
2.4 本章小结34

第三章基于时频格兰杰因果检验的原油价格和网络关注度的联动机制研究36
3.1 引言36
3.2 研究框架及方法38
  3.2.1 研究框架38
  3.2.2 时频格兰杰因果检验40
3.3 数据描述42
  3.3.1 网络关注度指数构建42
  3.3.2 数据统计分析45
3.4 结果分析46
  3.4.1 线性格兰杰因果检验结果46
  3.4.2 频率格兰杰因果检验结果48
  3.4.3 结果总结与启示50
3.5 本章小结51

第四章基于混合核极限学习机的原油价格预测模型53
4.1 引言53
4.2 研究框架及方法55
  4.2.1 研究框架55
  4.2.2 HP滤波56
  4.2.3 Hamilton滤波57
  4.2.4 BEMD滤波58
  4.2.5 混合KELM模型60
4.3 实验数据及预测评价指标61
  4.3.1 数据描述61
  4.3.2 预测评价指标63
4.4 实验结果64
4.4.1 滤波结果64
  4.4.2 预测结果66
  4.4.3 稳健性检验68
4.5 本章小结69

第五章原油价格和多语言网络关注度的动态与多尺度联动机制研究71
5.1 引言71
5.2 研究方法73
  5.2.1 确定多语言网络搜索数据73
  5.2.2 小波73
  5.2.3 连续小波变换74
  5.2.4 小波相干75
  5.2.5 小波相位76
5.3 实验数据76
  5.3.1 数据来源及筛选76
  5.3.2 数据统计描述79
5.4 实验结果80
  5.4.1 连续小波变换结果80
  5.4.2 小波相干结果81
5.5 本章小结83

第六章基于多语言网络关注度的原油价格预测85
6.1 引言85
6.2 研究框架及方法87
  6.2.1 研究框架87
  6.2.2 构建多语言网络关注度指数89
  6.2.3 联动机制评估90
  6.2.4 原油价格预测模型91
6.3 实验数据及预测评价指标94
  6.3.1 实验数据94
  6.3.2 预测评价指标95
6.4 实验结果96
  6.4.1 网络关注度指数构建96
  6.4.2 联动机制评估结果98
  6.4.3 预测结果99
  6.4.4 讨论102
6.5 本章小结103

第七章总结与展望105
7.1 本书总结105
7.2 本书展望107

参考文献108
内容简介:
原油价格的波动受到诸多复杂因素的影响，如供需、库存、经济、金融、地缘政治和极端事件、投资者网络关注度等。分析原油价格与其影响因素的联动机制，对完善原油市场定价、构建原油价格波动的风险预警机制都有着十分重要的作用。此外，基于影响因素的原油价格预测也是非常重要的研究议题，因为准确的原油价格预测对维护经济稳定、规避风险、投资决策都有着重要意义。近年来，随着大数据和互联网技术的发展，投资者在互联网上留下的网络搜索数据可以作为衡量投资者关注度的重要指标，也为相关的研究奠定了数据基础。

本书致力于研究原油价格和网络关注度的联动机制，将网络搜索数据作为衡量投资者网络关注度的重要指标，并且考虑了两种类型的网络搜索数据，即多种类的网络搜索数据和多语言的网络搜索数据，并提出了基于多种类和多语言网络搜索数据的原油价格预测模型，对原油价格进行了预测分析。
作者简介:
李晶晶，女，管理学博士，现任教于首都经济贸易大学经济学院世界经济系，研究方向包含能源经济、大数据分析、人工智能预测等。共出版著作3部，在Energy Economics（ABS3星）和Tourism Management（ABS4星）等期刊发表SCI/SSCI/EI检索论文10篇。参与国*级项目2项，省部级项目1项，横向项目1项，具有大量数据基础与研究经验。
目录:
第一章绪论1
1.1 研究背景与意义1
  1.1.1 研究背景1
  1.1.2 研究意义3
1.2 研究内容与框架5
  1.2.1 研究内容5
  1.2.2 研究框架7
1.3 主要创新点与贡献10

第二章文献综述12
2.1 原油价格与其影响因素的联动机制研究12
  2.1.1 原油市场和原油价格12
  2.1.2 原油价格的影响因素13
  2.1.3 原油价格与影响因素的联动机制研究19
2.2 原油价格预测研究22
  2.2.1 原油价格预测研究现状22
  2.2.2 原油价格预测研究方法23
2.3 网络搜索数据的应用研究28
  2.3.1 网络搜索数据来源与类型28
  2.3.2 网络搜索数据的应用30
2.4 本章小结34

第三章基于时频格兰杰因果检验的原油价格和网络关注度的联动机制研究36
3.1 引言36
3.2 研究框架及方法38
  3.2.1 研究框架38
  3.2.2 时频格兰杰因果检验40
3.3 数据描述42
  3.3.1 网络关注度指数构建42
  3.3.2 数据统计分析45
3.4 结果分析46
  3.4.1 线性格兰杰因果检验结果46
  3.4.2 频率格兰杰因果检验结果48
  3.4.3 结果总结与启示50
3.5 本章小结51

第四章基于混合核极限学习机的原油价格预测模型53
4.1 引言53
4.2 研究框架及方法55
  4.2.1 研究框架55
  4.2.2 HP滤波56
  4.2.3 Hamilton滤波57
  4.2.4 BEMD滤波58
  4.2.5 混合KELM模型60
4.3 实验数据及预测评价指标61
  4.3.1 数据描述61
  4.3.2 预测评价指标63
4.4 实验结果64
4.4.1 滤波结果64
  4.4.2 预测结果66
  4.4.3 稳健性检验68
4.5 本章小结69

第五章原油价格和多语言网络关注度的动态与多尺度联动机制研究71
5.1 引言71
5.2 研究方法73
  5.2.1 确定多语言网络搜索数据73
  5.2.2 小波73
  5.2.3 连续小波变换74
  5.2.4 小波相干75
  5.2.5 小波相位76
5.3 实验数据76
  5.3.1 数据来源及筛选76
  5.3.2 数据统计描述79
5.4 实验结果80
  5.4.1 连续小波变换结果80
  5.4.2 小波相干结果81
5.5 本章小结83

第六章基于多语言网络关注度的原油价格预测85
6.1 引言85
6.2 研究框架及方法87
  6.2.1 研究框架87
  6.2.2 构建多语言网络关注度指数89
  6.2.3 联动机制评估90
  6.2.4 原油价格预测模型91
6.3 实验数据及预测评价指标94
  6.3.1 实验数据94
  6.3.2 预测评价指标95
6.4 实验结果96
  6.4.1 网络关注度指数构建96
  6.4.2 联动机制评估结果98
  6.4.3 预测结果99
  6.4.4 讨论102
6.5 本章小结103

第七章总结与展望105
7.1 本书总结105
7.2 本书展望107

参考文献108

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