金融建模中的鞅方法(英文版)

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作者: ,
2003-06
版次: 1
ISBN: 9787506259446
定价: 80.00
装帧: 平装
开本: 其他
纸张: 胶版纸
页数: 518页
分类: 自然科学
10人买过
  • The origin of this book can be traced to courses on financial mathematics taught by us at the University of New South Wales in Sydney, Technical University of Warsaw (Politechnika Watszawska) and Institut National Polytechnique de Grenoble. Our initial aim was to write a short text around the material used in two one-semester graduate courses attended by students with diverse disciplinary backgrounds (mathematics, physics, computer science, engineering, economics and commerce). The anticipated diversity of potential readers explains the somewhat unusual way in which the book is written. It starts at a very elementary mathematical level and does not assume any prior knowledge of financial markets. Later, it develops into a text which requires some familiarity with concepts of stochastic calculus (the basic relevant notions and results are collected in the appendix). Over time, what was meant to be a short text acquired a life of its own and started to grow. The final version can be used as a textbook for three one-semester courses one at undergraduate level, the other two as graduate courses. Preface

    NoteontheSecondPrinting

    PartⅠ. SpotandFuturesMarkets

      1. AnIntroductiontoFinancialDerivatives

        1.1 Options

        1.2 FuturesContractsandOptions

        1.3 ForwardContracts

        1.4 CallandPutSpotOptions

        1.5 FuturesCallandPutOptions

        1.6 ForwardContracts

        1.7 OptionsofAmericanStyle

      2. TheCox-Ross-RubinsteinModel

        2.1 TheCRRModelofaStockPrice

        2.2 ProbabilisticApproach

        2.3 ValuationofAmericanOptions

        2.4 OptionsonaDividend-payingStock

        2.5 TransactionCosts

      3. FiniteSecurityMarkets

        3.1 FiniteSpotMarkets

        3.2 FiniteFuturesMarkets

        3.3 FuturesPricesVersusForwardPrices

      4. MarketImperfections

        4.1 PerfectHedging

        4.2 Mean-varianceHedging

      5. TheBlack-ScholesModel

        5.1 SpotMarket

        5.2 ARisklessPortfolioMethod

        5.3 SensitivityAnalysis

      6. ModificationsoftheBlack-ScholesModel

        6.1 FuturesMarket

        6.2 OptiononaDividend-payingStock

        6.3 StockPriceVolatility

      7. ForeignMarketDerivatives

        7.1 Cross-currencyMarketModel

        7.2 CurrencyForwardContractsandOptions

        7.3 ForeignEquityForwardContracts

        7.4 ForeignMarketFuturesContracts

        7.5 ForeignEquityOptions

      8. AmericanOptions

      9. ExoticOptions

      10. Continuous-timeSecurityMarkets

    PartⅡ. Fixed-incomeMarkets

      11. InterestRatesandRelatedContracts

      12. ModelsoftheShort-termRate

      13. ModelsofInstantaneousForwardRates

      14. ModelsofBondPricesandLIBORRates

      15. OptionValuationinGaussianModels

      16. SwapDerivatives

      17. Cross-currencyDerivatives

    PartⅢ. APPENDICES

      A. ConditionalExpectations

      B. It6StochasticCalculus

    References

    Index
  • 内容简介:
    The origin of this book can be traced to courses on financial mathematics taught by us at the University of New South Wales in Sydney, Technical University of Warsaw (Politechnika Watszawska) and Institut National Polytechnique de Grenoble. Our initial aim was to write a short text around the material used in two one-semester graduate courses attended by students with diverse disciplinary backgrounds (mathematics, physics, computer science, engineering, economics and commerce). The anticipated diversity of potential readers explains the somewhat unusual way in which the book is written. It starts at a very elementary mathematical level and does not assume any prior knowledge of financial markets. Later, it develops into a text which requires some familiarity with concepts of stochastic calculus (the basic relevant notions and results are collected in the appendix). Over time, what was meant to be a short text acquired a life of its own and started to grow. The final version can be used as a textbook for three one-semester courses one at undergraduate level, the other two as graduate courses.
  • 目录:
    Preface

    NoteontheSecondPrinting

    PartⅠ. SpotandFuturesMarkets

      1. AnIntroductiontoFinancialDerivatives

        1.1 Options

        1.2 FuturesContractsandOptions

        1.3 ForwardContracts

        1.4 CallandPutSpotOptions

        1.5 FuturesCallandPutOptions

        1.6 ForwardContracts

        1.7 OptionsofAmericanStyle

      2. TheCox-Ross-RubinsteinModel

        2.1 TheCRRModelofaStockPrice

        2.2 ProbabilisticApproach

        2.3 ValuationofAmericanOptions

        2.4 OptionsonaDividend-payingStock

        2.5 TransactionCosts

      3. FiniteSecurityMarkets

        3.1 FiniteSpotMarkets

        3.2 FiniteFuturesMarkets

        3.3 FuturesPricesVersusForwardPrices

      4. MarketImperfections

        4.1 PerfectHedging

        4.2 Mean-varianceHedging

      5. TheBlack-ScholesModel

        5.1 SpotMarket

        5.2 ARisklessPortfolioMethod

        5.3 SensitivityAnalysis

      6. ModificationsoftheBlack-ScholesModel

        6.1 FuturesMarket

        6.2 OptiononaDividend-payingStock

        6.3 StockPriceVolatility

      7. ForeignMarketDerivatives

        7.1 Cross-currencyMarketModel

        7.2 CurrencyForwardContractsandOptions

        7.3 ForeignEquityForwardContracts

        7.4 ForeignMarketFuturesContracts

        7.5 ForeignEquityOptions

      8. AmericanOptions

      9. ExoticOptions

      10. Continuous-timeSecurityMarkets

    PartⅡ. Fixed-incomeMarkets

      11. InterestRatesandRelatedContracts

      12. ModelsoftheShort-termRate

      13. ModelsofInstantaneousForwardRates

      14. ModelsofBondPricesandLIBORRates

      15. OptionValuationinGaussianModels

      16. SwapDerivatives

      17. Cross-currencyDerivatives

    PartⅢ. APPENDICES

      A. ConditionalExpectations

      B. It6StochasticCalculus

    References

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