非线性时间序列：建模、预报及应用

作者: 范剑青著 , 姚琦伟著 , 陈敏译

出版社: 高等教育出版社

出版时间: 2005-12

版次: 1

ISBN: 9787040173574

定价: 79.00

装帧: 精装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 408页

字数: 670千字

丛书: 当代科学前沿论丛

分类: 自然科学

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《非线性时间序列：建模、预报及应用》主要介绍非线性时间序列理论和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年来发展起来的非参数和半参数技术为主。《非线性时间序列：建模、预报及应用》不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述了一些主要参数非线性时间序列模型（比如ARCH／GARCH模型和门限模型等）的近期研究成果。此外，书中还包含了一个对线性ARMA模型的简洁介绍，为了说明如何运用非参数技术来揭示高维数据的局部结构，《非线性时间序列》借助了很多源于实际问题的具体数据，并注重在这些例子的分析中体现部分的分析技巧和工具。阅读《非线性时间序列：建模、预报及应用》只需要具备基础的概率论和统计学知识。
《非线性时间序列：建模、预报及应用》适用于统汁专业的研究生、面向应用的时间序列分析人员以及该领域的各类研究人员。此外，《非线性时间序列：建模、预报及应用》也对从事统计学的其他分支以及经济计量学、实证金融学、总体生物和生态学的研究人员有参考价值。范剑青，美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、经济系讲座教授，统计研究会主任，1982年复旦大学毕业，1989年获得美国加州伯克利大学统计学博±曾任美国加州大学洛杉矶分校教授，香港中文大学讲座教授、统计系主任，现还兼任英国伦敦经济学院教授、中国科学院数学与系统科学研究院国际统计研究中心主任是国际数理统计研究院、美国统计学会、美国科学发展学会等的Fellow担任著名杂志TheAnnalsofStatistics、ProbabilityTheoryandRelatedFields主编，JoumalofAmericanStatistlCalAssociation等副主编因发明非参数建模中局部多项式等方法，获得国际统计联席委员会的“2000COPSSPresidents”奖因他在统计学的杰出贡献，被邀参加2006国际数学家大会的邀请报告。姚琦伟，伦敦经济学院讲座教授，北京大学光华管理学院特聘教授，1982年毕业于东南大学，1987年获武汉大学统计学博士学位，现为IMS的Fellow、ISI的选举委员，已担任包括JournaloftheRoyalStatistlcalSociety（SerlesB），AnnalsofStatistics等多种杂志的副主编。第一章绪论
第二章时间序列的特征
第三章ARMA建模和预报
第四章参数非线性时间序列模型
第五章非参数密度估计
第六章时间序列的平滑
第七章谱密度估计及其应用
第八章非参数模型
第九章模型的确定
第十章非线性预报
参考文献
索引
内容简介:
《非线性时间序列：建模、预报及应用》主要介绍非线性时间序列理论和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年来发展起来的非参数和半参数技术为主。《非线性时间序列：建模、预报及应用》不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述了一些主要参数非线性时间序列模型（比如ARCH／GARCH模型和门限模型等）的近期研究成果。此外，书中还包含了一个对线性ARMA模型的简洁介绍，为了说明如何运用非参数技术来揭示高维数据的局部结构，《非线性时间序列》借助了很多源于实际问题的具体数据，并注重在这些例子的分析中体现部分的分析技巧和工具。阅读《非线性时间序列：建模、预报及应用》只需要具备基础的概率论和统计学知识。
《非线性时间序列：建模、预报及应用》适用于统汁专业的研究生、面向应用的时间序列分析人员以及该领域的各类研究人员。此外，《非线性时间序列：建模、预报及应用》也对从事统计学的其他分支以及经济计量学、实证金融学、总体生物和生态学的研究人员有参考价值。
作者简介:
范剑青，美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、经济系讲座教授，统计研究会主任，1982年复旦大学毕业，1989年获得美国加州伯克利大学统计学博±曾任美国加州大学洛杉矶分校教授，香港中文大学讲座教授、统计系主任，现还兼任英国伦敦经济学院教授、中国科学院数学与系统科学研究院国际统计研究中心主任是国际数理统计研究院、美国统计学会、美国科学发展学会等的Fellow担任著名杂志TheAnnalsofStatistics、ProbabilityTheoryandRelatedFields主编，JoumalofAmericanStatistlCalAssociation等副主编因发明非参数建模中局部多项式等方法，获得国际统计联席委员会的“2000COPSSPresidents”奖因他在统计学的杰出贡献，被邀参加2006国际数学家大会的邀请报告。姚琦伟，伦敦经济学院讲座教授，北京大学光华管理学院特聘教授，1982年毕业于东南大学，1987年获武汉大学统计学博士学位，现为IMS的Fellow、ISI的选举委员，已担任包括JournaloftheRoyalStatistlcalSociety（SerlesB），AnnalsofStatistics等多种杂志的副主编。
目录:
第一章绪论
第二章时间序列的特征
第三章ARMA建模和预报
第四章参数非线性时间序列模型
第五章非参数密度估计
第六章时间序列的平滑
第七章谱密度估计及其应用
第八章非参数模型
第九章模型的确定
第十章非线性预报
参考文献
索引