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高等学校经济管理英文版教材·双语教学：风险管理与金融机构（英文版）

高等学校经济管理英文版教材·双语教学：风险管理与金融机构（英文版）

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作者: [加拿大] 赫尔著 , 叶伟春注 , 温正大注 , 孙凯注

出版社: 机械工业出版社

出版时间: 2009-09

版次: 1

ISBN: 9787111282198

定价: 68.00

装帧: 平装

开本: 大16开

纸张: 胶版纸

页数: 461页

正文语种: 英语

丛书: 高等学校经济管理英文版教材

分类: 经济

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28人买过

　　《风险管理与金融机构（英文版）》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用奉献和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论新巴塞尔协议，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作流程。
　　“金融风险管理”是金融工程大师约翰·赫尔最受欢迎的一门MBA课程，该课程主要阐述了银行和其他金融机构如何在真实环境中测度市场风险、信用风险以及操作风险，既深入浅出又简单实用。同时，《风险管理与金融机构（英文版）》也列举了近年来发生在金融界的重大损失案例，介绍了很多《新巴塞尔协议》的内容，还配有章后的练习题和作业题，以帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
　　《风险管理与金融机构（英文版）》可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融风险管理师考试（FRM）与相关从业人员的参考用书。出版说明
导读
前言
教学建议
术语表
第1章导言1
1．1投资者的风险与回报的关系2
1．2公司的风险及回报12
1．3银行资本15
1．4管理风险手段18
1．5净利息收入管理20
1．6小结22
推荐阅读23
练习题24
作业题25

第2章金融产品和风险对冲27
2．1市场27
2．2何时进行对冲28
2．3“普通”产品30
2．4应用衍生产品来进行对冲43
2．5奇异期权和结构性产品46
2．6危害48
2．7小结48
推荐阅读50
练习题50
作业题53

第3章交易员如何管理风险暴露55
3．1Delta55
3．2Gamma63
3．3Vega65
3．4Theta67
3．5Rho69
3．6希腊值的计算69
3．7泰勒级数展开70
3．8对冲的现实状况72
3．9奇异产品对冲73
3．10情形分析74
3．11小结75
推荐阅读76
练习题76
作业题78

第4章利率风险79
4．1利率的计量80
4．2零息利率和远期利率83
4．3国债收益率85
4．4伦敦银行同业拆借利率和互换利率87
4．5久期89
4．6凸度93
4．7久期和曲率在交易组合中的应用94
4．8利率曲线的非平行移动96
4．9利率敏感度98
4．10主成分分析法100
4．11Gamma和Vega104
4．12小结105
推荐阅读106
练习题106
作业题108

第5章波动率111
5．1波动率的定义112
5．2隐含波动率114
5．3采用历史数据来估算波动率115
5．4金融变量的日变化量是否服从正态分布117
5．5监测日波动率121
5．6指数加权移动平均模型123
5．7GARCH(1,1)模型125
5．8模型选择127
5．9最大似然估计法127
5．10采用GARCH(1,1)模型来预测波动率133
5．11小结137
推荐阅读138
练习题139
作业题140

第6章相关系数与Copula函数143
6．1相关系数的定义144
6．2监测相关系数146
6．3多元正态分布149
6．4Copula函数152
6．5将Copula函数应用于贷款组合159
6．6小结161
推荐阅读161
练习题162
作业题163

第7章银行监管和《新巴塞尔协议》165
7．1对银行资本进行监管的原因167
7．21988年之前168
7．31988年《巴塞尔协议》169
7．430人课题组报告172
7．5净额结算174
7．61996年修正案176
7．7《新巴塞尔协议》178
7．8《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金179
7．9《新巴塞尔协议》对操作风险的处理188
7．10监督审查过程189
7．11市场纪律190
7．12小结191
推荐阅读192
练习题192
作业题194

第8章VaR测度195
8．1VaR的定义196
8．2VaR与预期亏损198
8．3风险测度的性质199
8．4VaR中的参数选择202
8．5边际VaR．递增VaR及成分VaR206
8．6回顾测试208
8．7压力测试212
8．8小结213
推荐阅读214
练习题215
作业题216

第9章市场风险：历史模拟法217
9．1方法论217
9．2VaR的精确度220
9．3历史模拟法的推广221
9．4极值理论224
9．5极值理论的应用227
9．6小结229
推荐阅读230
练习题231
作业题231

第10章市场风险：模型构建法233
10．1基本方法论234
10．2线性模型237
10．3对于利率变量的处理238
10．4线性模型的应用242
10．5线性模型与期权产品242
10．6二次模型246
10．7蒙特卡罗模拟248
10．8对非正态分布的处理方式249
10．9模型构建法与历史模拟法的比较250
10．10小结251
推荐阅读252
练习题252
作业题254

第11章信用风险：估测违约概率255
11．1信用评级255
11．2历史违约概率258
11．3回收率260
11．4由债券价格来估算违约概率261
11．5违约概率的比较265
11．6利用股价来估计违约概率269
11．7小结272
推荐阅读273
练习题273
作业题275

第12章信用风险损失和信用风险价值度277
12．1信用损失的估算278
12．2信用风险的缓解283
12．3信用风险价值度287
12．4Vasicek模型287
12．5CreditRiskPlus288
12．6CreditMetrics289
12．7对信用相关性的解释293
12．8小结295
推荐阅读295
练习题296
作业题297

第13章信用衍生产品299
13．1信用违约置换299
13．2信用指数303
13．3信用违约置换的定价303
13．4信用违约置换远期合约和期权308
13．5总回报置换310
13．6一揽子信用违约置换311
13．7债务抵押债券311
13．8一揽子信用违约置换和CDO的定价314
13．9小结316
推荐阅读317
练习题317
作业题319

第14章操作风险321
14．1什么是操作风险323
14．2计算操作风险监管资本金的方法324
14．3操作风险的分类326
14．4损失程度和损失频率327
14．5前瞻性方法331
14．6操作风险资本金的分配333
14．7应用幂律分布335
14．8保险335
14．9《萨班斯-奥克斯利法案》337
14．10小结338
推荐阅读339
练习题340
作业题340

第15章模型风险和流动性风险343
15．1金融模型的特性344
15．2线性产品模型345
15．3对于交易活跃产品的定价346
15．4关于结构性产品的模型351
15．5模型在建立时存在的危险352
15．6检测模型中的问题353
15．7对流动性风险的传统看法354
15．8流动性黑洞356
15．9长期资本管理基金360
15．10流动性与盈利性361
15．11小结362
推荐阅读363
练习题363
作业题364

第16章经济资本金与RAROC365
16．1经济资本金的定义366
16．2经济资本金的构成368
16．3损失分布的形状370
16．4风险的相对重要性372
16．5经济资本金的汇总373
16．6对于风险分散收益的分配377
16．7德意志银行的经济资本金378
16．8RAROC379
16．9小结381
推荐阅读381
练习题381
作业题382

第17章天气．能源和保险衍生产品385
17．1天气衍生产品385
17．2能源衍生产品387
17．3保险衍生产品390
17．4小结391
推荐阅读392
练习题393
作业题394

第18章重大金融损失和借鉴意义395
18．1风险额度397
18．2对交易平台的管理399
18．3流动性风险402
18．4对于非金融机构的教训404
18．5小结406
推荐阅读406
附录A远期合约和期货合约的定价407
附录B互换合约定价409
附录C欧式期权定价413
附录D美式期权定价417
附录E对信用转移矩阵的处理421
练习题答案423
DerivaGem软件说明457
x≤0时N(x)的取值462
x≥0时N(x)的取值463
内容简介:
　　《风险管理与金融机构（英文版）》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用奉献和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论新巴塞尔协议，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作流程。
　　“金融风险管理”是金融工程大师约翰·赫尔最受欢迎的一门MBA课程，该课程主要阐述了银行和其他金融机构如何在真实环境中测度市场风险、信用风险以及操作风险，既深入浅出又简单实用。同时，《风险管理与金融机构（英文版）》也列举了近年来发生在金融界的重大损失案例，介绍了很多《新巴塞尔协议》的内容，还配有章后的练习题和作业题，以帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
　　《风险管理与金融机构（英文版）》可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融风险管理师考试（FRM）与相关从业人员的参考用书。
目录:
出版说明
导读
前言
教学建议
术语表
第1章导言1
1．1投资者的风险与回报的关系2
1．2公司的风险及回报12
1．3银行资本15
1．4管理风险手段18
1．5净利息收入管理20
1．6小结22
推荐阅读23
练习题24
作业题25

第2章金融产品和风险对冲27
2．1市场27
2．2何时进行对冲28
2．3“普通”产品30
2．4应用衍生产品来进行对冲43
2．5奇异期权和结构性产品46
2．6危害48
2．7小结48
推荐阅读50
练习题50
作业题53

第3章交易员如何管理风险暴露55
3．1Delta55
3．2Gamma63
3．3Vega65
3．4Theta67
3．5Rho69
3．6希腊值的计算69
3．7泰勒级数展开70
3．8对冲的现实状况72
3．9奇异产品对冲73
3．10情形分析74
3．11小结75
推荐阅读76
练习题76
作业题78

第4章利率风险79
4．1利率的计量80
4．2零息利率和远期利率83
4．3国债收益率85
4．4伦敦银行同业拆借利率和互换利率87
4．5久期89
4．6凸度93
4．7久期和曲率在交易组合中的应用94
4．8利率曲线的非平行移动96
4．9利率敏感度98
4．10主成分分析法100
4．11Gamma和Vega104
4．12小结105
推荐阅读106
练习题106
作业题108

第5章波动率111
5．1波动率的定义112
5．2隐含波动率114
5．3采用历史数据来估算波动率115
5．4金融变量的日变化量是否服从正态分布117
5．5监测日波动率121
5．6指数加权移动平均模型123
5．7GARCH(1,1)模型125
5．8模型选择127
5．9最大似然估计法127
5．10采用GARCH(1,1)模型来预测波动率133
5．11小结137
推荐阅读138
练习题139
作业题140

第6章相关系数与Copula函数143
6．1相关系数的定义144
6．2监测相关系数146
6．3多元正态分布149
6．4Copula函数152
6．5将Copula函数应用于贷款组合159
6．6小结161
推荐阅读161
练习题162
作业题163

第7章银行监管和《新巴塞尔协议》165
7．1对银行资本进行监管的原因167
7．21988年之前168
7．31988年《巴塞尔协议》169
7．430人课题组报告172
7．5净额结算174
7．61996年修正案176
7．7《新巴塞尔协议》178
7．8《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金179
7．9《新巴塞尔协议》对操作风险的处理188
7．10监督审查过程189
7．11市场纪律190
7．12小结191
推荐阅读192
练习题192
作业题194

第8章VaR测度195
8．1VaR的定义196
8．2VaR与预期亏损198
8．3风险测度的性质199
8．4VaR中的参数选择202
8．5边际VaR．递增VaR及成分VaR206
8．6回顾测试208
8．7压力测试212
8．8小结213
推荐阅读214
练习题215
作业题216

第9章市场风险：历史模拟法217
9．1方法论217
9．2VaR的精确度220
9．3历史模拟法的推广221
9．4极值理论224
9．5极值理论的应用227
9．6小结229
推荐阅读230
练习题231
作业题231

第10章市场风险：模型构建法233
10．1基本方法论234
10．2线性模型237
10．3对于利率变量的处理238
10．4线性模型的应用242
10．5线性模型与期权产品242
10．6二次模型246
10．7蒙特卡罗模拟248
10．8对非正态分布的处理方式249
10．9模型构建法与历史模拟法的比较250
10．10小结251
推荐阅读252
练习题252
作业题254

第11章信用风险：估测违约概率255
11．1信用评级255
11．2历史违约概率258
11．3回收率260
11．4由债券价格来估算违约概率261
11．5违约概率的比较265
11．6利用股价来估计违约概率269
11．7小结272
推荐阅读273
练习题273
作业题275

第12章信用风险损失和信用风险价值度277
12．1信用损失的估算278
12．2信用风险的缓解283
12．3信用风险价值度287
12．4Vasicek模型287
12．5CreditRiskPlus288
12．6CreditMetrics289
12．7对信用相关性的解释293
12．8小结295
推荐阅读295
练习题296
作业题297

第13章信用衍生产品299
13．1信用违约置换299
13．2信用指数303
13．3信用违约置换的定价303
13．4信用违约置换远期合约和期权308
13．5总回报置换310
13．6一揽子信用违约置换311
13．7债务抵押债券311
13．8一揽子信用违约置换和CDO的定价314
13．9小结316
推荐阅读317
练习题317
作业题319

第14章操作风险321
14．1什么是操作风险323
14．2计算操作风险监管资本金的方法324
14．3操作风险的分类326
14．4损失程度和损失频率327
14．5前瞻性方法331
14．6操作风险资本金的分配333
14．7应用幂律分布335
14．8保险335
14．9《萨班斯-奥克斯利法案》337
14．10小结338
推荐阅读339
练习题340
作业题340

第15章模型风险和流动性风险343
15．1金融模型的特性344
15．2线性产品模型345
15．3对于交易活跃产品的定价346
15．4关于结构性产品的模型351
15．5模型在建立时存在的危险352
15．6检测模型中的问题353
15．7对流动性风险的传统看法354
15．8流动性黑洞356
15．9长期资本管理基金360
15．10流动性与盈利性361
15．11小结362
推荐阅读363
练习题363
作业题364

第16章经济资本金与RAROC365
16．1经济资本金的定义366
16．2经济资本金的构成368
16．3损失分布的形状370
16．4风险的相对重要性372
16．5经济资本金的汇总373
16．6对于风险分散收益的分配377
16．7德意志银行的经济资本金378
16．8RAROC379
16．9小结381
推荐阅读381
练习题381
作业题382

第17章天气．能源和保险衍生产品385
17．1天气衍生产品385
17．2能源衍生产品387
17．3保险衍生产品390
17．4小结391
推荐阅读392
练习题393
作业题394

第18章重大金融损失和借鉴意义395
18．1风险额度397
18．2对交易平台的管理399
18．3流动性风险402
18．4对于非金融机构的教训404
18．5小结406
推荐阅读406
附录A远期合约和期货合约的定价407
附录B互换合约定价409
附录C欧式期权定价413
附录D美式期权定价417
附录E对信用转移矩阵的处理421
练习题答案423
DerivaGem软件说明457
x≤0时N(x)的取值462
x≥0时N(x)的取值463

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