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数理金融

数理金融
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作者: 著
出版社: 中国金融出版社
2004-08
版次: 1
ISBN: 9787504934260
定价: 29.80
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 276页
字数: 363千字
正文语种: 简体中文
丛书: 21世纪高等学校金融学系列教材
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
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  • 数理金融学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变。由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
    随着经济、金融教学的与国际接轨，特别是近年来金融工程专业的发展，亟需一本适合于金融专业学生使用的数理金融教材，《21世纪高等学校金融学系列教材：数理金融》拟在普及性和广泛适用性上下功夫，借鉴国外教材和最新研究成果，同时考虑学生的接受程度和教学要求，不注重复杂公式的推导，而侧重于应用，并附加大量案例分析和例题，使金融定量分析方法与实际紧密结合。
    《21世纪高等学校金融学系列教材：数理金融》分为八章，体系完整，线条清楚，结构严谨，系统地介绍了数理金融的基本理论、基本观点，基本方法，逻辑严密，层次清楚，展示了数理金融理论及实践的最新发展趋势和研究成果，达到基础性和前瞻性的统一。书中将理论阐述、实务操作，案例分析有机结合，全面地勾画了数理金融的脉络框架，阐述了数理金融理论和实务的发展规律，除可供院校作教材外，还可供经济金融理论工作者和实际工作者阅读参考。 第一章数理金融引论
    第一节数理金融的发展沿革
    第二节数理金融的结构框架
    第三节数理金融面临的挑战

    第二章数理金融基本数学方法
    第一节函数和微积分在数理金融中的应用
    第二节线性代数在数理金融中的应用
    第三节随机过程在数理金融中的应用

    第三章计量经济学在数理金融中的应用
    第一节简单一元计量线性归模型
    第二节多元线性回归与最小二乘估计
    第三节协整方法在数理金融中的应用

    第四章资产组合理论与资本资产定价模型
    第一节不确定情况下的选择理论
    第二节证券投资组合及有效集
    第三节资本资产定价模型
    第四节套利定价模型

    第五章布莱克方程与期权定价模型
    第一节期权价格的构成
    第二节布朗运动
    第三节伊托过程和伊托引理
    第四节布莱克--斯科尔斯微分方程
    第五节二叉树期权定价模型
    第六节金融期权价格的敏感性指标

    第六章金融风险分析与测度
    第一节金融风险的测度方法
    第二节利率风险的测度
    第三节金融资产回报的波动性与相关性
    第四节历史模拟及蒙特卡洛法
    第五节信用风险的测度
    第六节整体风险管理

    第七章外汇交易测度与汇率决定模型
    第一节外汇汇率测度与交易分析
    第二节外汇汇率的决定
    第三节外汇汇率决定模型

    第八章效率市场理论及检验
    第一节股票市场的信息效率
    第二节有效市场假说在投资中的运用
    第三节效率市场假说的实证检验
    第四节中国股票市场有效性问题的实证检验
    第五节有效市场理论的评价与发展
    习题参考答案
    参考文献
  • 内容简介:
    数理金融学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变。由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
    随着经济、金融教学的与国际接轨，特别是近年来金融工程专业的发展，亟需一本适合于金融专业学生使用的数理金融教材，《21世纪高等学校金融学系列教材：数理金融》拟在普及性和广泛适用性上下功夫，借鉴国外教材和最新研究成果，同时考虑学生的接受程度和教学要求，不注重复杂公式的推导，而侧重于应用，并附加大量案例分析和例题，使金融定量分析方法与实际紧密结合。
    《21世纪高等学校金融学系列教材：数理金融》分为八章，体系完整，线条清楚，结构严谨，系统地介绍了数理金融的基本理论、基本观点，基本方法，逻辑严密，层次清楚，展示了数理金融理论及实践的最新发展趋势和研究成果，达到基础性和前瞻性的统一。书中将理论阐述、实务操作，案例分析有机结合，全面地勾画了数理金融的脉络框架，阐述了数理金融理论和实务的发展规律，除可供院校作教材外，还可供经济金融理论工作者和实际工作者阅读参考。
  • 目录:
    第一章数理金融引论
    第一节数理金融的发展沿革
    第二节数理金融的结构框架
    第三节数理金融面临的挑战

    第二章数理金融基本数学方法
    第一节函数和微积分在数理金融中的应用
    第二节线性代数在数理金融中的应用
    第三节随机过程在数理金融中的应用

    第三章计量经济学在数理金融中的应用
    第一节简单一元计量线性归模型
    第二节多元线性回归与最小二乘估计
    第三节协整方法在数理金融中的应用

    第四章资产组合理论与资本资产定价模型
    第一节不确定情况下的选择理论
    第二节证券投资组合及有效集
    第三节资本资产定价模型
    第四节套利定价模型

    第五章布莱克方程与期权定价模型
    第一节期权价格的构成
    第二节布朗运动
    第三节伊托过程和伊托引理
    第四节布莱克--斯科尔斯微分方程
    第五节二叉树期权定价模型
    第六节金融期权价格的敏感性指标

    第六章金融风险分析与测度
    第一节金融风险的测度方法
    第二节利率风险的测度
    第三节金融资产回报的波动性与相关性
    第四节历史模拟及蒙特卡洛法
    第五节信用风险的测度
    第六节整体风险管理

    第七章外汇交易测度与汇率决定模型
    第一节外汇汇率测度与交易分析
    第二节外汇汇率的决定
    第三节外汇汇率决定模型

    第八章效率市场理论及检验
    第一节股票市场的信息效率
    第二节有效市场假说在投资中的运用
    第三节效率市场假说的实证检验
    第四节中国股票市场有效性问题的实证检验
    第五节有效市场理论的评价与发展
    习题参考答案
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