投资学:以EXCEL为分析工具(原书第3版):金融教材译丛

投资学:以EXCEL为分析工具(原书第3版)
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作者: [美]
出版社: 机械工业出版社
2010-06
版次: 1
ISBN: 9787111305873
定价: 38.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 233页
正文语种: 简体中文
原版书名: Excel Modeling and Estimation in Investments (3rd Editon)
分类: 经济
  •   《投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)》是为那些学习完投资学而又希望能够真正适应并解决未来工作中遇到的实际问题的人士而专门写作的。全书通过现今商业环境普遍应用的Excel表格。从简单的实际案例入手,逐步而详细地指导读者建立基于Excel的全部投资学模型,并过渡到处理各式各样甚至包括那些非常复杂的实际应用案例,使其真正学会自己动手创建模型,具备Excel建模能力。
      《投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)》适用于金融、经济类专业的本科学生,以及金融行业从业人员。   格莱葛W.霍顿,霍顿是马克斯·巴尼(MaxBarney)研究员和印第安纳大学凯利商学院的金融学副教授,他在加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)安德森学院获得了工商管理硕士和博士学位。从教以来,霍顿博士在教学和科研领域成果颇丰,多次获得嘉奖。霍顿博士主要关注证券交易及市场形成(市场微观结构)领域的研究,诸多学术成果发表于一流的学术期刊。霍顿博士应用Excel进行金融学领域的建模与估计,已经撰写了4本相关书籍。霍顿博士已主持了16次学术讲座,作为西部金融学会(WesternFinancialAssociate)程序委员会成员已有9年,同时,他作为《金融市场杂志》(JournalofFinancialMarkets)的编委至今也有11年。霍顿博士连续11年担任金融系本科生学术委员会主席,连续6年担任其他3种校级学术委员会主席,并一直担任博士学术委员会主席。此外,他还领导了金融系的几次主要课程的改革工作。 作者简介
    译者序
    前言
    教学建议
    第一篇债券/固定收益证券
    第1章债券定价
    1.1年金
    1.2实际年利率和年度百分比率
    1.3利用到期收益率进行定价
    1.4动态模型
    1.5债券的5变量系统
    习题

    第2章债券的久期
    2.1基本模型
    2.2用久期描述债券价格敏感度
    2.3动态模型
    习题

    第3章债券的凸度
    3.1基本模型
    3.2用久期和凸度描述债券价格敏感度
    3.3动态模型
    习题

    第4章收益率曲线
    4.1从国库券和零息票国债的数据库中导出数据
    4.2运用收益率曲线对附息债券进行定价
    4.3运用收益率曲线计算远期利率
    习题

    第5章美国国债收益率曲线动态
    模型
    动态模型
    习题

    第6章更为复杂的收益率曲线
    模型
    6.1Vasicek模型
    6.2Cox-Ingersoll-Ross模型
    习题

    第二篇股票/证券分析
    第7章投资组合的最优化问题
    7.1两种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题
    7.2描述性统计
    7.3多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题
    习题

    第8章存在约束条件下的投资组合
    最优化问题
    存在不能卖空、借款等约束条件下的最优化问题
    习题

    第9章资产定价
    9.1基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型
    9.2基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型:
    习题

    第10章基于@RISK软件的交易模拟
    10.1交易员的交易模拟
    10.2做市商的交易模拟

    第11章分散投资降低风险
    11.1基本模型
    11.2跨国分散投资
    习题

    第12章生命周期理财计划
    12.1基本模型
    12.2综合多个经济因素进行
    预测
    习题

    第13章股利贴现模型
    股利贴现模型
    习题

    第14章杜邦比率分析系统
    基本模型
    习题

    第三篇期权/期货/远期证券
    第15章期权的盈亏与收益
    基本模型
    习题

    第16章期权交易策略
    16.1两种资产的交易策略
    16.2四种资产的交易策略
    习题

    第17章看涨看跌期权平价
    17.1基本模型
    17.2运用盈亏图验证平价公式
    习题

    第18章二叉树期权定价模型
    18.1波动率预测
    18.2单期模型
    18.3多期模型
    18.4风险中性方法
    18.5离散收益美式期权的定价
    18.650期模型
    习题

    第19章布莱克一斯科尔斯期权定价
    19.1基本模型
    19.2连续股息
    19.3希腊字母
    19.4隐含波动率
    19.5奇异期权
    习题

    第20章默顿公司债券模型
    20.1两种定价方法
    20.2风险因素对股票价值的影响
    习题

    第21章即期一远期平价(持有成本)
    21.1基本模型
    21.2指数套利
    习题

    第22章外汇平价
    22.14个平价理论
    22.2汇率预测
    习题

    第四篇Excel技巧
    第23章Excel实用技巧
    23.1快速删除指示框和箭头
    23.2冻结窗口
    23.3数值调节钮和开发工具
    23.4选项按钮和分组框
    23.5滚动条
    23.6安装规划求解或分析工具库
    23.7格式刷
    23.8条件格式
    23.9填充柄
    23.10二维散点图
    23.11三维曲面图
  • 内容简介:
      《投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)》是为那些学习完投资学而又希望能够真正适应并解决未来工作中遇到的实际问题的人士而专门写作的。全书通过现今商业环境普遍应用的Excel表格。从简单的实际案例入手,逐步而详细地指导读者建立基于Excel的全部投资学模型,并过渡到处理各式各样甚至包括那些非常复杂的实际应用案例,使其真正学会自己动手创建模型,具备Excel建模能力。
      《投资学:以Excel为分析工具(原书第3版)》适用于金融、经济类专业的本科学生,以及金融行业从业人员。
  • 作者简介:
      格莱葛W.霍顿,霍顿是马克斯·巴尼(MaxBarney)研究员和印第安纳大学凯利商学院的金融学副教授,他在加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)安德森学院获得了工商管理硕士和博士学位。从教以来,霍顿博士在教学和科研领域成果颇丰,多次获得嘉奖。霍顿博士主要关注证券交易及市场形成(市场微观结构)领域的研究,诸多学术成果发表于一流的学术期刊。霍顿博士应用Excel进行金融学领域的建模与估计,已经撰写了4本相关书籍。霍顿博士已主持了16次学术讲座,作为西部金融学会(WesternFinancialAssociate)程序委员会成员已有9年,同时,他作为《金融市场杂志》(JournalofFinancialMarkets)的编委至今也有11年。霍顿博士连续11年担任金融系本科生学术委员会主席,连续6年担任其他3种校级学术委员会主席,并一直担任博士学术委员会主席。此外,他还领导了金融系的几次主要课程的改革工作。
  • 目录:
    作者简介
    译者序
    前言
    教学建议
    第一篇债券/固定收益证券
    第1章债券定价
    1.1年金
    1.2实际年利率和年度百分比率
    1.3利用到期收益率进行定价
    1.4动态模型
    1.5债券的5变量系统
    习题

    第2章债券的久期
    2.1基本模型
    2.2用久期描述债券价格敏感度
    2.3动态模型
    习题

    第3章债券的凸度
    3.1基本模型
    3.2用久期和凸度描述债券价格敏感度
    3.3动态模型
    习题

    第4章收益率曲线
    4.1从国库券和零息票国债的数据库中导出数据
    4.2运用收益率曲线对附息债券进行定价
    4.3运用收益率曲线计算远期利率
    习题

    第5章美国国债收益率曲线动态
    模型
    动态模型
    习题

    第6章更为复杂的收益率曲线
    模型
    6.1Vasicek模型
    6.2Cox-Ingersoll-Ross模型
    习题

    第二篇股票/证券分析
    第7章投资组合的最优化问题
    7.1两种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题
    7.2描述性统计
    7.3多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题
    习题

    第8章存在约束条件下的投资组合
    最优化问题
    存在不能卖空、借款等约束条件下的最优化问题
    习题

    第9章资产定价
    9.1基于Fama-MacBeth估计方法的静态CAPM模型
    9.2基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型:
    习题

    第10章基于@RISK软件的交易模拟
    10.1交易员的交易模拟
    10.2做市商的交易模拟

    第11章分散投资降低风险
    11.1基本模型
    11.2跨国分散投资
    习题

    第12章生命周期理财计划
    12.1基本模型
    12.2综合多个经济因素进行
    预测
    习题

    第13章股利贴现模型
    股利贴现模型
    习题

    第14章杜邦比率分析系统
    基本模型
    习题

    第三篇期权/期货/远期证券
    第15章期权的盈亏与收益
    基本模型
    习题

    第16章期权交易策略
    16.1两种资产的交易策略
    16.2四种资产的交易策略
    习题

    第17章看涨看跌期权平价
    17.1基本模型
    17.2运用盈亏图验证平价公式
    习题

    第18章二叉树期权定价模型
    18.1波动率预测
    18.2单期模型
    18.3多期模型
    18.4风险中性方法
    18.5离散收益美式期权的定价
    18.650期模型
    习题

    第19章布莱克一斯科尔斯期权定价
    19.1基本模型
    19.2连续股息
    19.3希腊字母
    19.4隐含波动率
    19.5奇异期权
    习题

    第20章默顿公司债券模型
    20.1两种定价方法
    20.2风险因素对股票价值的影响
    习题

    第21章即期一远期平价(持有成本)
    21.1基本模型
    21.2指数套利
    习题

    第22章外汇平价
    22.14个平价理论
    22.2汇率预测
    习题

    第四篇Excel技巧
    第23章Excel实用技巧
    23.1快速删除指示框和箭头
    23.2冻结窗口
    23.3数值调节钮和开发工具
    23.4选项按钮和分组框
    23.5滚动条
    23.6安装规划求解或分析工具库
    23.7格式刷
    23.8条件格式
    23.9填充柄
    23.10二维散点图
    23.11三维曲面图
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