期权、期货和其他衍生品:(第6版)

期权、期货和其他衍生品
9.4
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作者: [加]
出版社: 清华大学出版社
2009-03
版次: 6
ISBN: 9787302190264
定价: 78.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 785页
正文语种: 简体中文,英语
  •   《清华金融学系列英文版教材:期权、期货和其他衍生品(第6版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论(尤其是期权定价理论)的提出,不但建立了金融经济学的基本理论框架,而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展,使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
      《清华金融学系列英文版教材:期权、期货和其他衍生品(第6版)》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中,作者不仅增加了一些新内容,而且对一些议题和章节进行了重新编写,使全文更易于阅读和讲解。通过阅读本书,读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法,尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说,是非常有价值的。
      《清华金融学系列英文版教材:期权、期货和其他衍生品(第6版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书,也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。   约翰·赫尔(JohnHull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(JosephL.RotrnanSchoolofManagement)教授,Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威,发表了多部相关著作。Hull教授与AlanWhite因为在HuIl—white利率模型上的工作赢得Nikk0—LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
    Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(NorthropFryeaward),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
    Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。 第1章绪论
    1.1场内交易市场
    1.2场外交易市场
    1.3远期合约
    1.4期货合约
    1.5期权
    1.6交易者的类型
    1.7套期保值者
    1.8投机者
    1.9套利者
    1.10危险
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第2章期货市场的机制
    2.1背景
    2.2期货合约的设定
    2.3期货价格向现货价格的收敛
    2.4每日结算和保证金
    2.5报纸上的价格行情
    2.6交割
    2.7交易者和订单的类型
    2.8监管
    2.9会计及税收
    2.10远期合约与期货合约
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第3章期货的套期保值策略
    3.1基本原则
    3.2赞成和反对套期保值的论点
    3.3基差风险
    3.4交叉套期保值
    3.5股票指数期货
    3.6展期
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习
    附录最小方差套期保值比率公式的证明

    第4章利率
    4.1利率的类型
    4.2利率测算
    4.3零息票利率
    4.4债券定价
    4.5国库券零息票利率的计算
    4.6远期利率
    4.7远期利率协议
    4.8久期
    4.9凸性
    4.10利率期限结构理论
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第5章远期和期货价格的确定
    5.1投资性资产与消费性资产
    5.2卖空
    5.3假设和符号
    5.4投资性资产的远期价格
    5.5已知收益
    5.6已知红利率
    5.7估计远期合约的价值
    5.8远期价格与期货价格是否相等?
    5.9股票指数期货的价格
    5.10外汇的远期和期货合约
    5.11商品期货
    5.12持有成本
    5.13交割选择权
    5.14期货价格和预期将来的即期价样
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习
    附录证明利率不变时远期价格与期货价格相等

    第6章利率期货
    6.1日期计算惯例
    6.2国债报价
    6.3国债期货
    6.4欧洲美元期货
    6.5基于久期的套期保值策略
    6.6对资产负债组合进行套期保值
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第7章互换
    7.1利率互换的机制
    7.2日期计算问题
    7.3确认书
    7.4比较优势的观点
    7.5互换率的本质
    7.6LIBOR/(互换)零息票利率的计算
    7.7利率互换的估价
    7.8货币互换
    7.9货币互换的估价
    7.10信用风险
    7.1l其他类型的互换
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第8章期权市场的机制
    8.1期权类型
    8.2期权头寸
    8.3标的资产
    8.4股票期权的性质
    8.5报纸上的期权行情
    8.6交易
    8.7佣金
    8.8保证金
    8.9期权结算公司
    8.10监管
    8.11税收
    8.12认股权证、管理层股票期权和可转换债券
    8.13场外交易市场
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第9章股票期权的性质
    9.1影响期权价格的因素
    9.2假设和符号
    9.3期权价格的上下限
    9.4看跌期权与看涨期权之间的平价关系
    9.5提前执行:不付红利股票的看涨期权
    9.6提前执行:不付红利股票的看跌期权
    9.7红利的影响
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第10章期权的交易策略
    10.1包括一个期权和一个股票的策略
    10.2差价期权
    10.3组合期权
    10.4其他复合期权的损益状态
    ……
    第11章二叉树模型
    第12章维纳过程与引理
    第13章BlackScholesMerton模型
    第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
    第15章希腊字母
    第16章波动率微笑
    第17章基本数值方法
    第18章风险值
    第19章估计波动率与相关性
    第20章信用风险
    第21章信用衍生品
    第22章奇异期权
    第23章天气、能源和保险衍生证券
    第24章更多的模型与数值方法
    第25章鞅和测度
    第26章利率衍生品:标准的市场模型
    第28章税率衍生品:瞬时利率模型
    第29章利率衍生品:HJM和LMM
    第30章互换
    第31章实物期权
    第32章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
    术语表
    主要的期货与期权交易所
  • 内容简介:
      《清华金融学系列英文版教材:期权、期货和其他衍生品(第6版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论(尤其是期权定价理论)的提出,不但建立了金融经济学的基本理论框架,而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展,使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
      《清华金融学系列英文版教材:期权、期货和其他衍生品(第6版)》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中,作者不仅增加了一些新内容,而且对一些议题和章节进行了重新编写,使全文更易于阅读和讲解。通过阅读本书,读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法,尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说,是非常有价值的。
      《清华金融学系列英文版教材:期权、期货和其他衍生品(第6版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书,也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
  • 作者简介:
      约翰·赫尔(JohnHull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(JosephL.RotrnanSchoolofManagement)教授,Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威,发表了多部相关著作。Hull教授与AlanWhite因为在HuIl—white利率模型上的工作赢得Nikk0—LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
    Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(NorthropFryeaward),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
    Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
  • 目录:
    第1章绪论
    1.1场内交易市场
    1.2场外交易市场
    1.3远期合约
    1.4期货合约
    1.5期权
    1.6交易者的类型
    1.7套期保值者
    1.8投机者
    1.9套利者
    1.10危险
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第2章期货市场的机制
    2.1背景
    2.2期货合约的设定
    2.3期货价格向现货价格的收敛
    2.4每日结算和保证金
    2.5报纸上的价格行情
    2.6交割
    2.7交易者和订单的类型
    2.8监管
    2.9会计及税收
    2.10远期合约与期货合约
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第3章期货的套期保值策略
    3.1基本原则
    3.2赞成和反对套期保值的论点
    3.3基差风险
    3.4交叉套期保值
    3.5股票指数期货
    3.6展期
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习
    附录最小方差套期保值比率公式的证明

    第4章利率
    4.1利率的类型
    4.2利率测算
    4.3零息票利率
    4.4债券定价
    4.5国库券零息票利率的计算
    4.6远期利率
    4.7远期利率协议
    4.8久期
    4.9凸性
    4.10利率期限结构理论
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第5章远期和期货价格的确定
    5.1投资性资产与消费性资产
    5.2卖空
    5.3假设和符号
    5.4投资性资产的远期价格
    5.5已知收益
    5.6已知红利率
    5.7估计远期合约的价值
    5.8远期价格与期货价格是否相等?
    5.9股票指数期货的价格
    5.10外汇的远期和期货合约
    5.11商品期货
    5.12持有成本
    5.13交割选择权
    5.14期货价格和预期将来的即期价样
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习
    附录证明利率不变时远期价格与期货价格相等

    第6章利率期货
    6.1日期计算惯例
    6.2国债报价
    6.3国债期货
    6.4欧洲美元期货
    6.5基于久期的套期保值策略
    6.6对资产负债组合进行套期保值
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第7章互换
    7.1利率互换的机制
    7.2日期计算问题
    7.3确认书
    7.4比较优势的观点
    7.5互换率的本质
    7.6LIBOR/(互换)零息票利率的计算
    7.7利率互换的估价
    7.8货币互换
    7.9货币互换的估价
    7.10信用风险
    7.1l其他类型的互换
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第8章期权市场的机制
    8.1期权类型
    8.2期权头寸
    8.3标的资产
    8.4股票期权的性质
    8.5报纸上的期权行情
    8.6交易
    8.7佣金
    8.8保证金
    8.9期权结算公司
    8.10监管
    8.11税收
    8.12认股权证、管理层股票期权和可转换债券
    8.13场外交易市场
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第9章股票期权的性质
    9.1影响期权价格的因素
    9.2假设和符号
    9.3期权价格的上下限
    9.4看跌期权与看涨期权之间的平价关系
    9.5提前执行:不付红利股票的看涨期权
    9.6提前执行:不付红利股票的看跌期权
    9.7红利的影响
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第10章期权的交易策略
    10.1包括一个期权和一个股票的策略
    10.2差价期权
    10.3组合期权
    10.4其他复合期权的损益状态
    ……
    第11章二叉树模型
    第12章维纳过程与引理
    第13章BlackScholesMerton模型
    第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
    第15章希腊字母
    第16章波动率微笑
    第17章基本数值方法
    第18章风险值
    第19章估计波动率与相关性
    第20章信用风险
    第21章信用衍生品
    第22章奇异期权
    第23章天气、能源和保险衍生证券
    第24章更多的模型与数值方法
    第25章鞅和测度
    第26章利率衍生品:标准的市场模型
    第28章税率衍生品:瞬时利率模型
    第29章利率衍生品:HJM和LMM
    第30章互换
    第31章实物期权
    第32章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
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