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布朗运动和随机计算（第2版）

布朗运动和随机计算（第2版）
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作者: [美] （Karatzas,I.） 著 , [美] （Shreve,S.E.） 著
出版社: 世界图书出版公司
2006-05
版次: 1
ISBN: 9787506272933
定价: 45.00
装帧: 平装
开本: 24开
纸张: 胶版纸
页数: 470页
分类: 自然科学
173人买过
  • 　　本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。 Preface
    SuggestionsfortheReader
    InterdependenceoftheChapters
    FrequentlyUsedNotation
    CHAPTER1Martingales，StoppingTimes，andFiltrations
    1.1.StochasticProcessesand(y-Fields
    1.2.StoppingTimes
    1.3.Continuous-TimeMartingales
    1.4.TheDoob-MeyerDecomposition
    1.5.Continuous，Square-IntegrableMartingales
    1.6.SolutionstoSelectedProblems
    1.7.Notes
    CHAPTER2BrownianMotion
    2.1.Introduction
    2.2.FirstConstructionofBrownianMotion
    2.3.SecondConstructionofBrownianMotion
    2.4.TheSpaceC[0，∞)，WeakConvergence，andWienerMeasure
    2.5.TheMarkovProperty
    2.6.TheStrongMarkovPropertyandtheReflectionPrinciple
    2.7.BrownianFiltrations
    2.8.ComputationsBasedonPassageTimes
    2.9.TheBrownianSamplePaths
    2.10.SolutionstoSelectedProblems
    2.11.Notes
    CHAPTER3StochasticIntegration
    3.1Introduction
    3.2ConstructionoftheStochasticIntegral
    3.3TheChange-of-VariableFormula
    3.4RepresentationsofContinuousMartingalesinTermsofBrownianMotion
    ……
    CHAPTER4BrownianMotionandPartialDifferentialEquations
    CHAPTER5StochasticDifferentialEquations
    CHAPTER6P.LevysTheoryofBrownianLocalTime
    Bibliography
    Index
  • 内容简介:
    　　本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。
  • 目录:
    Preface
    SuggestionsfortheReader
    InterdependenceoftheChapters
    FrequentlyUsedNotation
    CHAPTER1Martingales，StoppingTimes，andFiltrations
    1.1.StochasticProcessesand(y-Fields
    1.2.StoppingTimes
    1.3.Continuous-TimeMartingales
    1.4.TheDoob-MeyerDecomposition
    1.5.Continuous，Square-IntegrableMartingales
    1.6.SolutionstoSelectedProblems
    1.7.Notes
    CHAPTER2BrownianMotion
    2.1.Introduction
    2.2.FirstConstructionofBrownianMotion
    2.3.SecondConstructionofBrownianMotion
    2.4.TheSpaceC[0，∞)，WeakConvergence，andWienerMeasure
    2.5.TheMarkovProperty
    2.6.TheStrongMarkovPropertyandtheReflectionPrinciple
    2.7.BrownianFiltrations
    2.8.ComputationsBasedonPassageTimes
    2.9.TheBrownianSamplePaths
    2.10.SolutionstoSelectedProblems
    2.11.Notes
    CHAPTER3StochasticIntegration
    3.1Introduction
    3.2ConstructionoftheStochasticIntegral
    3.3TheChange-of-VariableFormula
    3.4RepresentationsofContinuousMartingalesinTermsofBrownianMotion
    ……
    CHAPTER4BrownianMotionandPartialDifferentialEquations
    CHAPTER5StochasticDifferentialEquations
    CHAPTER6P.LevysTheoryofBrownianLocalTime
    Bibliography
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