金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)

金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)
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作者: [美] (Don M.Chance) (Robert Brooks)
出版社: 机械工业出版社
2015-01
版次: 9
ISBN: 9787111484738
定价: 89.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 557页
正文语种: 简体中文
分类: 管理
  •   《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识,主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略,并针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍,最后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》是衍生品的入门读物,也是一本在美国广受欢迎的金融工程教材。作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美国研究金融衍生产品和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生品以及从事衍生品交易的机构和市场、衍生品定价方法和定价策略等,还有机地把所有知识点都尽可能地运用于实践,强调了理论在真实情况下的实践运用。《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教学使用,也非常适合作为金融工程、衍生产品和风险管理领域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》主要特色尽量少地用到数学,尽量多地用图片和表格解释。平衡强调策略和定价。330多个章节的课后题。丰富的教辅资源,包括Windows程序和不同的Excel表格可以下载。 前言
    第1章导言
    1.1衍生品市场和工具
    1.2标的资产
    1.3金融衍生品市场的重要概念
    概念、应用和拓展(1)
    1.4现货市场与衍生品市场的基本联系
    1.5衍生品市场的作用
    概念、应用和拓展(2)
    1.6对衍生品市场的批评
    1.7衍生品市场的误区
    1.8衍生品与道德
    1.9衍生品和你的职业生涯
    1.10衍生品信息来源
    1.11本书概述
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第一部分期权
    第2章期权市场结构
    2.1期权市场的发展
    2.2看涨期权
    2.3看跌期权
    2.4场外期权市场
    2.5场内期权交易
    2.6交易机制
    2.7期权报价
    概念、应用和拓展(1)
    2.8期权类型
    2.9期权交易费用
    2.10期权市场监管
    概念、应用和拓展(2)
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录2A保证金要求
    习题
    附录2B期权交易税收
    习题

    第3章期权定价原理
    3.1基本符号和术语
    3.2看涨期权的定价原理
    概念、应用和拓展(1)
    3.3看跌期权定价原理
    概念、应用和拓展(2)
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录3A观察期权边界条件的动态变化

    第4章期权定价模型:二叉树模型
    4.1单期二叉树模型
    4.2两期二叉树模型
    概念、应用和拓展(1)
    4.3二叉树模型的扩展
    概念、应用和拓展(2)
    软件应用4.1
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念检测
    习题

    第5章期权定价模型:布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.1布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.2作为二叉树期权定价模型极限的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    概念、应用和拓展(1)
    5.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
    5.4一个诺贝尔奖公式
    软件应用5.1
    5.5布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量
    5.6当股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.7布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式看涨期权的深入研究
    5.8波动率的估计
    软件应用5.2
    概念、应用和拓展(2)
    5.9看跌期权定价模型
    5.10期权风险管理
    5.11当布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型不一定成立时
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念检测
    习题
    附录5A隐含波动率的简便计算

    第6章期权基本策略
    6.1术语和符号
    6.2股票交易
    6.3看涨期权交易
    6.4看跌期权交易
    6.5看涨期权与股票:有保障的看涨期权概念、应用和拓展(1)
    6.6看跌期权与股票:保护性看跌期权概念、应用和拓展(2)
    6.7合成看跌期权和看涨期权
    软件演示6.1用Excel电子表Stratlyz9e.xls分析期权策略
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第7章高级期权交易策略
    7.1价差期权:基本概念
    7.2货币价差期权
    概念、应用和拓展(1)
    概念、应用和拓展(2)
    7.3日历价差期权
    7.4比率价差期权
    7.5跨式期权
    7.6盒式价差期权
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第二部分远期、期货和互换
    第8章远期、期货市场的结构
    8.1远期、期货市场的发展
    8.2柜台远期市场
    8.3有组织的期货交易
    8.4期货交易者
    8.5期货交易的机制
    概念、应用和拓展(1)
    8.6期货报价
    概念、应用和拓展(2)
    8.7期货合约的种类
    8.8远期与期货交易的交易成本
    8.9场外清算中心
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录8A美国期货交易的课税
    习题

    第9章远期、期货以及期权定价原理
    9.1一般资产持有套利
    概念、应用和拓展
    9.2基于现金流的持有套利
    9.3模型定价和风险溢价
    9.4期货期权定价
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第10章期货套利策略
    10.1短期利率期货套利
    10.2中长期利率期货套利
    软件操作10.1
    10.3股指期货套利
    10.4外汇期货套利
    概念、应用和拓展
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录10ACBOT长期国债转换因子的计算
    软件操作10.1

    第11章远期、期货套期保值、价差与目标策略
    11.1套期保值的原因
    11.2套期保值的概念
    11.3套期保值比率的确定
    11.4套期保值策略
    概念、应用和拓展
    11.5价差策略
    11.6目标策略
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录11A

    第12章互换
    12.1利率互换
    概念、应用和拓展(1)
    概念、应用和拓展(2)
    12.2货币互换
    概念、应用和拓展(3)
    12.3股权互换
    12.4有关互换的一些结语
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念检测
    习题

    第三部分高级衍生工具
    第13章利率远期和期权
    13.1远期利率协议
    13.2利率期权
    概念、应用和拓展
    13.3利率互换期权及远期互换
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第14章高级衍生品及投资策略
    14.1高级权益衍生品及投资策略
    概念、应用和拓展(1)
    14.2高级利率衍生品
    14.3奇异期权
    概念、应用和拓展(2)
    14.4一些不常见的衍生品
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录14A蒙特卡罗模拟

    第15章金融风险管理技术与应用
    15.1为什么要进行风险管理
    15.2市场风险管理
    15.3信用风险管理
    概念、应用和拓展(1)
    概念、应用和拓展(2)
    15.4其他类型的风险
    15.5透视金融风险管理
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第16章组织中的风险管理
    16.1风险管理行业的结构
    概念、应用和拓展
    16.2公司风险管理职能的执行
    16.3风险管理会计方法
    16.4避免衍生品交易损失
    16.5风险管理的行业标准
    16.6高层管理者的责任
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录A公式
    附录B参考文献
    附录C概念总结
    术语表
    符号列表
  • 内容简介:
      《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识,主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略,并针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍,最后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》是衍生品的入门读物,也是一本在美国广受欢迎的金融工程教材。作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美国研究金融衍生产品和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生品以及从事衍生品交易的机构和市场、衍生品定价方法和定价策略等,还有机地把所有知识点都尽可能地运用于实践,强调了理论在真实情况下的实践运用。《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教学使用,也非常适合作为金融工程、衍生产品和风险管理领域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。《金融教材译丛:衍生工具与风险管理(原书第9版)》主要特色尽量少地用到数学,尽量多地用图片和表格解释。平衡强调策略和定价。330多个章节的课后题。丰富的教辅资源,包括Windows程序和不同的Excel表格可以下载。
  • 目录:
    前言
    第1章导言
    1.1衍生品市场和工具
    1.2标的资产
    1.3金融衍生品市场的重要概念
    概念、应用和拓展(1)
    1.4现货市场与衍生品市场的基本联系
    1.5衍生品市场的作用
    概念、应用和拓展(2)
    1.6对衍生品市场的批评
    1.7衍生品市场的误区
    1.8衍生品与道德
    1.9衍生品和你的职业生涯
    1.10衍生品信息来源
    1.11本书概述
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第一部分期权
    第2章期权市场结构
    2.1期权市场的发展
    2.2看涨期权
    2.3看跌期权
    2.4场外期权市场
    2.5场内期权交易
    2.6交易机制
    2.7期权报价
    概念、应用和拓展(1)
    2.8期权类型
    2.9期权交易费用
    2.10期权市场监管
    概念、应用和拓展(2)
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录2A保证金要求
    习题
    附录2B期权交易税收
    习题

    第3章期权定价原理
    3.1基本符号和术语
    3.2看涨期权的定价原理
    概念、应用和拓展(1)
    3.3看跌期权定价原理
    概念、应用和拓展(2)
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录3A观察期权边界条件的动态变化

    第4章期权定价模型:二叉树模型
    4.1单期二叉树模型
    4.2两期二叉树模型
    概念、应用和拓展(1)
    4.3二叉树模型的扩展
    概念、应用和拓展(2)
    软件应用4.1
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念检测
    习题

    第5章期权定价模型:布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.1布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.2作为二叉树期权定价模型极限的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    概念、应用和拓展(1)
    5.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
    5.4一个诺贝尔奖公式
    软件应用5.1
    5.5布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量
    5.6当股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.7布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式看涨期权的深入研究
    5.8波动率的估计
    软件应用5.2
    概念、应用和拓展(2)
    5.9看跌期权定价模型
    5.10期权风险管理
    5.11当布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型不一定成立时
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念检测
    习题
    附录5A隐含波动率的简便计算

    第6章期权基本策略
    6.1术语和符号
    6.2股票交易
    6.3看涨期权交易
    6.4看跌期权交易
    6.5看涨期权与股票:有保障的看涨期权概念、应用和拓展(1)
    6.6看跌期权与股票:保护性看跌期权概念、应用和拓展(2)
    6.7合成看跌期权和看涨期权
    软件演示6.1用Excel电子表Stratlyz9e.xls分析期权策略
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第7章高级期权交易策略
    7.1价差期权:基本概念
    7.2货币价差期权
    概念、应用和拓展(1)
    概念、应用和拓展(2)
    7.3日历价差期权
    7.4比率价差期权
    7.5跨式期权
    7.6盒式价差期权
    小结
    关键术语
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    概念回顾
    习题

    第二部分远期、期货和互换
    第8章远期、期货市场的结构
    8.1远期、期货市场的发展
    8.2柜台远期市场
    8.3有组织的期货交易
    8.4期货交易者
    8.5期货交易的机制
    概念、应用和拓展(1)
    8.6期货报价
    概念、应用和拓展(2)
    8.7期货合约的种类
    8.8远期与期货交易的交易成本
    8.9场外清算中心
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录8A美国期货交易的课税
    习题

    第9章远期、期货以及期权定价原理
    9.1一般资产持有套利
    概念、应用和拓展
    9.2基于现金流的持有套利
    9.3模型定价和风险溢价
    9.4期货期权定价
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第10章期货套利策略
    10.1短期利率期货套利
    10.2中长期利率期货套利
    软件操作10.1
    10.3股指期货套利
    10.4外汇期货套利
    概念、应用和拓展
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录10ACBOT长期国债转换因子的计算
    软件操作10.1

    第11章远期、期货套期保值、价差与目标策略
    11.1套期保值的原因
    11.2套期保值的概念
    11.3套期保值比率的确定
    11.4套期保值策略
    概念、应用和拓展
    11.5价差策略
    11.6目标策略
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录11A

    第12章互换
    12.1利率互换
    概念、应用和拓展(1)
    概念、应用和拓展(2)
    12.2货币互换
    概念、应用和拓展(3)
    12.3股权互换
    12.4有关互换的一些结语
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念检测
    习题

    第三部分高级衍生工具
    第13章利率远期和期权
    13.1远期利率协议
    13.2利率期权
    概念、应用和拓展
    13.3利率互换期权及远期互换
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第14章高级衍生品及投资策略
    14.1高级权益衍生品及投资策略
    概念、应用和拓展(1)
    14.2高级利率衍生品
    14.3奇异期权
    概念、应用和拓展(2)
    14.4一些不常见的衍生品
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录14A蒙特卡罗模拟

    第15章金融风险管理技术与应用
    15.1为什么要进行风险管理
    15.2市场风险管理
    15.3信用风险管理
    概念、应用和拓展(1)
    概念、应用和拓展(2)
    15.4其他类型的风险
    15.5透视金融风险管理
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题

    第16章组织中的风险管理
    16.1风险管理行业的结构
    概念、应用和拓展
    16.2公司风险管理职能的执行
    16.3风险管理会计方法
    16.4避免衍生品交易损失
    16.5风险管理的行业标准
    16.6高层管理者的责任
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    概念回顾
    习题
    附录A公式
    附录B参考文献
    附录C概念总结
    术语表
    符号列表
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