委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究
出版时间:
2019-05
版次:
1
ISBN:
9787509663493
定价:
68.00
装帧:
其他
开本:
16开
纸张:
胶版纸
-
投资主体机构化、委托投资组合管理成为现代金融资产管理的主要形式。委托投资组合管理合同、绩效与资产价格的关系成为国际学术界研究的热点内容之一,《委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究》对此作了系统阐述。主要内容包括:①对委托投资组合管理的研究现状进行综述,分析了研究存在的问题;②研究VaR约束的委托投资组合管理合同;③基金绩效评价理论与方法;④我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析;⑤基金绩效与基金风险的关系研究;⑥基于委托代理理论的资产定价模型;⑦基于委托代理理论的资产定价模型的实证研究。 盛积良,博士,教授,博士生导师。主要研究领域:金融工程与风险管理。在国际期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和国家自然科学基金委管理学部重要期刊《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程学报》等及重要国际学术会议如EAF(北美西部金融年会)发表学术论文30余篇,其中SSCI检索论文8篇。主持国家自然科学基金2项(其中1项结题后评估为优)、教育部人文社科基金1项、中国博士后基金及省级基金项目8项。出版学术专著1部,获江西省社会科学优秀成果奖二等奖1次。 1 绪论
1.1 引言
1.2 国内外研究现状
2 VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究
2.1 引言
2.2 风险度量方法VaR
2.3 条件数学期望
2.4 相关假设
2.5 不存在风险约束时管理者最优努力水平
2.6 存在VaR约束时管理者效用函数
2.7 VaR约束对线性契约激励的影响
2.8 本章小结
3 基金绩效评价
3.1 基金绩效评价方法
3.2 综合绩效评价模型
3.3 实证模型指标体系的设计
4 我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析
4.1 实证样本的选取和数据来源
4.2 投入产出指标计算结果与分析
4.3 基金绩效评价结果与分析
4.4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析
5 基金业绩与基金风险的关系研究
5.1 引言
5.2 资产选择模型
5.3 业绩与风险关系
5.4 实证假设和数据
5.5 实证结果
5.6 本章小结
6 基于委托代理理论的资产定价模型
6.1 相关文献综述
6.2 模型假设
6.3 模型及其分析
6.4 与传统CAPM模型的比较
7 基于委托代理的资产定价模型实证研究
7.1 数据
7.2 方法
7.3 获取基准残差
7.4 构造投资组合
7.5 模型检验
7.6 本章小结
参考文献
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内容简介:
投资主体机构化、委托投资组合管理成为现代金融资产管理的主要形式。委托投资组合管理合同、绩效与资产价格的关系成为国际学术界研究的热点内容之一,《委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究》对此作了系统阐述。主要内容包括:①对委托投资组合管理的研究现状进行综述,分析了研究存在的问题;②研究VaR约束的委托投资组合管理合同;③基金绩效评价理论与方法;④我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析;⑤基金绩效与基金风险的关系研究;⑥基于委托代理理论的资产定价模型;⑦基于委托代理理论的资产定价模型的实证研究。
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作者简介:
盛积良,博士,教授,博士生导师。主要研究领域:金融工程与风险管理。在国际期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和国家自然科学基金委管理学部重要期刊《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程学报》等及重要国际学术会议如EAF(北美西部金融年会)发表学术论文30余篇,其中SSCI检索论文8篇。主持国家自然科学基金2项(其中1项结题后评估为优)、教育部人文社科基金1项、中国博士后基金及省级基金项目8项。出版学术专著1部,获江西省社会科学优秀成果奖二等奖1次。
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目录:
1 绪论
1.1 引言
1.2 国内外研究现状
2 VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究
2.1 引言
2.2 风险度量方法VaR
2.3 条件数学期望
2.4 相关假设
2.5 不存在风险约束时管理者最优努力水平
2.6 存在VaR约束时管理者效用函数
2.7 VaR约束对线性契约激励的影响
2.8 本章小结
3 基金绩效评价
3.1 基金绩效评价方法
3.2 综合绩效评价模型
3.3 实证模型指标体系的设计
4 我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析
4.1 实证样本的选取和数据来源
4.2 投入产出指标计算结果与分析
4.3 基金绩效评价结果与分析
4.4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析
5 基金业绩与基金风险的关系研究
5.1 引言
5.2 资产选择模型
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5.5 实证结果
5.6 本章小结
6 基于委托代理理论的资产定价模型
6.1 相关文献综述
6.2 模型假设
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6.4 与传统CAPM模型的比较
7 基于委托代理的资产定价模型实证研究
7.1 数据
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7.4 构造投资组合
7.5 模型检验
7.6 本章小结
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