委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究

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作者:
2019-05
版次: 1
ISBN: 9787509663493
定价: 68.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 管理
  •   投资主体机构化、委托投资组合管理成为现代金融资产管理的主要形式。委托投资组合管理合同、绩效与资产价格的关系成为国际学术界研究的热点内容之一,《委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究》对此作了系统阐述。主要内容包括:①对委托投资组合管理的研究现状进行综述,分析了研究存在的问题;②研究VaR约束的委托投资组合管理合同;③基金绩效评价理论与方法;④我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析;⑤基金绩效与基金风险的关系研究;⑥基于委托代理理论的资产定价模型;⑦基于委托代理理论的资产定价模型的实证研究。   盛积良,博士,教授,博士生导师。主要研究领域:金融工程与风险管理。在国际期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和国家自然科学基金委管理学部重要期刊《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程学报》等及重要国际学术会议如EAF(北美西部金融年会)发表学术论文30余篇,其中SSCI检索论文8篇。主持国家自然科学基金2项(其中1项结题后评估为优)、教育部人文社科基金1项、中国博士后基金及省级基金项目8项。出版学术专著1部,获江西省社会科学优秀成果奖二等奖1次。 1 绪论

    1.1 引言

    1.2 国内外研究现状

    2 VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究

    2.1 引言

    2.2 风险度量方法VaR

    2.3 条件数学期望

    2.4 相关假设

    2.5 不存在风险约束时管理者最优努力水平

    2.6 存在VaR约束时管理者效用函数

    2.7 VaR约束对线性契约激励的影响

    2.8 本章小结

    3 基金绩效评价

    3.1 基金绩效评价方法

    3.2 综合绩效评价模型

    3.3 实证模型指标体系的设计

    4 我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析

    4.1 实证样本的选取和数据来源

    4.2 投入产出指标计算结果与分析

    4.3 基金绩效评价结果与分析

    4.4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析

    5 基金业绩与基金风险的关系研究

    5.1 引言

    5.2 资产选择模型

    5.3 业绩与风险关系

    5.4 实证假设和数据

    5.5 实证结果

    5.6 本章小结

    6 基于委托代理理论的资产定价模型

    6.1 相关文献综述

    6.2 模型假设

    6.3 模型及其分析

    6.4 与传统CAPM模型的比较

    7 基于委托代理的资产定价模型实证研究

    7.1 数据

    7.2 方法

    7.3 获取基准残差

    7.4 构造投资组合

    7.5 模型检验

    7.6 本章小结

    参考文献
  • 内容简介:
      投资主体机构化、委托投资组合管理成为现代金融资产管理的主要形式。委托投资组合管理合同、绩效与资产价格的关系成为国际学术界研究的热点内容之一,《委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究》对此作了系统阐述。主要内容包括:①对委托投资组合管理的研究现状进行综述,分析了研究存在的问题;②研究VaR约束的委托投资组合管理合同;③基金绩效评价理论与方法;④我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析;⑤基金绩效与基金风险的关系研究;⑥基于委托代理理论的资产定价模型;⑦基于委托代理理论的资产定价模型的实证研究。
  • 作者简介:
      盛积良,博士,教授,博士生导师。主要研究领域:金融工程与风险管理。在国际期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和国家自然科学基金委管理学部重要期刊《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程学报》等及重要国际学术会议如EAF(北美西部金融年会)发表学术论文30余篇,其中SSCI检索论文8篇。主持国家自然科学基金2项(其中1项结题后评估为优)、教育部人文社科基金1项、中国博士后基金及省级基金项目8项。出版学术专著1部,获江西省社会科学优秀成果奖二等奖1次。
  • 目录:
    1 绪论

    1.1 引言

    1.2 国内外研究现状

    2 VaR约束的委托投资组合管理激励契约研究

    2.1 引言

    2.2 风险度量方法VaR

    2.3 条件数学期望

    2.4 相关假设

    2.5 不存在风险约束时管理者最优努力水平

    2.6 存在VaR约束时管理者效用函数

    2.7 VaR约束对线性契约激励的影响

    2.8 本章小结

    3 基金绩效评价

    3.1 基金绩效评价方法

    3.2 综合绩效评价模型

    3.3 实证模型指标体系的设计

    4 我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析

    4.1 实证样本的选取和数据来源

    4.2 投入产出指标计算结果与分析

    4.3 基金绩效评价结果与分析

    4.4 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析

    5 基金业绩与基金风险的关系研究

    5.1 引言

    5.2 资产选择模型

    5.3 业绩与风险关系

    5.4 实证假设和数据

    5.5 实证结果

    5.6 本章小结

    6 基于委托代理理论的资产定价模型

    6.1 相关文献综述

    6.2 模型假设

    6.3 模型及其分析

    6.4 与传统CAPM模型的比较

    7 基于委托代理的资产定价模型实证研究

    7.1 数据

    7.2 方法

    7.3 获取基准残差

    7.4 构造投资组合

    7.5 模型检验

    7.6 本章小结

    参考文献
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