资金管理新论：资产配置的一个新框架（将资产在股票、基金、期权、期货中最优配置投资组合巧妙避风险赢收益实现财务自由）

作者: 拉尔夫·温斯

出版社: 山西人民出版社发行部

出版时间: 2018-05

版次: 1

ISBN: 9787203101468

定价: 68.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 229页

分类: 经济

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在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以*好的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续*化。
  本书适用于股票、基金、期权、期货交易者及各行各业的投资组合经理。拉尔夫·温斯，专业的计算机程序员出身，为基金、大型交易机构和职业操盘手编写了一系列交易分析程序。出于对数学强烈的求知欲和对投资管理的浓厚兴趣，温斯潜心研究金融市场多年，形成了独具创见的“最优f”概念，使其资金管理理论广受关注。温斯本人运用其投资理念和策略获得了巨额收益，成为知名投资者，受到华尔街投资大师拉瑞·威廉姆斯等人的充分肯定。

温斯的写作风格生动有趣，通过最为简洁明了的数学手段，轻松引导读者理解复杂的理论问题，同时用一套易于理解、便于使用的公式和投资策略武装读者，使得他们可以立即付诸实践，是所有专业投资人士，特别是股票、期权和期货交易者，机构投资者和投资组合经理不可或缺的好帮手。目　录

第１章　一个新框架１

　　为什么这个新框架更好２

　　新框架的概念综述７

　　同时参加多场赌局１２

　　新旧框架的对比１７

　　一种新的分析方式１９

　　统计独立性２０

　　ｆ的发展史２１

　　预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的)  ２８

　　为什么ｆ是最佳的３３

　　他们不喜欢它３６

　　简介用最优ｆ值进行投资组合３７

　　关于下跌及分散投资的不合理理念３９

　　下一步４１

　　方案设计４３

　　方案图谱５６

　　附录一　通过增加国内生产总值方差降低赤字５８

　　附录二　管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质６０

　　参考文献６４

第２章　资金收益增长、效用与有限流的规律６７

　　人口数量增长７０

　　最大化预计平均复合增长率７４

　　效用理论８６

　　预计效用定理８７

　　效用偏好函数的特征８７

　　关于经典效用理论的另一种观点９１

　　找到你的效用偏好曲线图９３

　　效用与新框架９９

　　参考文献１０３

第３章　涉及相关性的条件概率１０５

　　发生次数(频率) 及概率１０７

　　条件概率理论１３０

　　两个连续分布之间的联合概率１３８

　　估算联合概率１３９

　　参考文献１４３

第４章　一个新模型１４５

　　数学最优化１４６

　　目标函数１４７

　　数学最优化与求根１５５

　　最优化方法１５６

　　适者生存１６０

　　遗传算法１６２

　　重要提示１６７

　　参考文献１６８

第５章　投资经理的资金管理１６９

　　实施这个新模型１７０

　　活动股本及闲置股本１７１

　　再分配１８３

　　投资组合保险与最优ｆ  １８７

　　活动资本上限与利润限制１９４

　　股票交易１９６

　　ｆ的转变及构建一个稳健的投资组合１９７

　　通过再分配调整一个交易计划１９８

　　梯度交易与持续优势度２００

　　关于ｎ＋１维格局图峰值左侧的重点２１０

　　亏损管理与新框架２２１

　　投资分析的一种新功能２２７

　　参考文献２２９
内容简介:
在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以*好的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续*化。
本书适用于股票、基金、期权、期货交易者及各行各业的投资组合经理。
作者简介:
拉尔夫·温斯，专业的计算机程序员出身，为基金、大型交易机构和职业操盘手编写了一系列交易分析程序。出于对数学强烈的求知欲和对投资管理的浓厚兴趣，温斯潜心研究金融市场多年，形成了独具创见的“最优f”概念，使其资金管理理论广受关注。温斯本人运用其投资理念和策略获得了巨额收益，成为知名投资者，受到华尔街投资大师拉瑞·威廉姆斯等人的充分肯定。

温斯的写作风格生动有趣，通过最为简洁明了的数学手段，轻松引导读者理解复杂的理论问题，同时用一套易于理解、便于使用的公式和投资策略武装读者，使得他们可以立即付诸实践，是所有专业投资人士，特别是股票、期权和期货交易者，机构投资者和投资组合经理不可或缺的好帮手。
目录:
目　录

第１章　一个新框架１

　　为什么这个新框架更好２

　　新框架的概念综述７

　　同时参加多场赌局１２

　　新旧框架的对比１７

　　一种新的分析方式１９

　　统计独立性２０

　　ｆ的发展史２１

　　预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的) ２８

　　为什么ｆ是最佳的３３

　　他们不喜欢它３６

　　简介用最优ｆ值进行投资组合３７

　　关于下跌及分散投资的不合理理念３９

　　下一步４１

　　方案设计４３

　　方案图谱５６

　　附录一　通过增加国内生产总值方差降低赤字５８

　　附录二　管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质６０

　　参考文献６４

第２章　资金收益增长、效用与有限流的规律６７

　　人口数量增长７０

　　最大化预计平均复合增长率７４

　　效用理论８６

　　预计效用定理８７

　　效用偏好函数的特征８７

　　关于经典效用理论的另一种观点９１

　　找到你的效用偏好曲线图９３

　　效用与新框架９９

　　参考文献１０３

第３章　涉及相关性的条件概率１０５

　　发生次数(频率) 及概率１０７

　　条件概率理论１３０

　　两个连续分布之间的联合概率１３８

　　估算联合概率１３９

　　参考文献１４３

第４章　一个新模型１４５

　　数学最优化１４６

　　目标函数１４７

　　数学最优化与求根１５５

　　最优化方法１５６

　　适者生存１６０

　　遗传算法１６２

　　重要提示１６７

　　参考文献１６８

第５章　投资经理的资金管理１６９

　　实施这个新模型１７０

　　活动股本及闲置股本１７１

　　再分配１８３

　　投资组合保险与最优ｆ１８７

　　活动资本上限与利润限制１９４

　　股票交易１９６

　　ｆ的转变及构建一个稳健的投资组合１９７

　　通过再分配调整一个交易计划１９８

　　梯度交易与持续优势度２００

　　关于ｎ＋１维格局图峰值左侧的重点２１０

　　亏损管理与新框架２２１

　　投资分析的一种新功能２２７

　　参考文献２２９