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金融数学

金融数学
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作者: [英] （Martin Baxter） 著 , [英] 著
出版社: 人民邮电出版社
2006-01
版次: 1
ISBN: 9787115140890
定价: 35.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 233页
字数: 323千字
正文语种: 英语
丛书: 图灵原版数学·统计学系列
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
37人买过
  • 金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。《金融数学：衍生产品定价引论(英文版)》涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。《金融数学：衍生产品定价引论(英文版)》突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。
    《金融数学：衍生产品定价引论(英文版)》作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。 MartinBaxter供职于野村证券，曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士，并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年，多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。
    AndrewRennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。 Theparableofthebookmaker1

    Chapter1Introduction3
    1.1Expectationpricing4
    1.2Arbitragepricing7
    1.3Expectationvsarbitrage9

    Chapter2Discreteprocesses10
    2.1Thebinomialbranchmodel10
    2.2Thebinomialtreemodel17
    2.3Binomialrepresentationtheorem28
    2.4Overturetocontinuousmodels41

    Chapter3Continuousprocesses44
    3.1Continuousprocesses45
    3.2Stochasticcalculus51
    3.3It?calculus57
    3.4Changeofmeasure——theC-M-Gtheorem63
    3.5Martingalerepresentationtheorem76
    3.6Constructionstrategies80
    3.7Black-Scholesmodel83
    3.8Black-Scholesinaction92

    Chapter4Pricingmarketsecurities99
    4.1Foreignexchange99
    4.2Equitiesanddividends106
    4.3Bonds112
    4.4Marketpriceofrisk116
    4.5Quantos122

    Chapter5Interestrates128
    5.1Theinterestratemarket129
    5.2Asimplemodel135
    5.3Single-factorHJM142
    5.4Short-ratemodels149
    5.5Multi-factorHJM158
    5.6Interestrateproducts163
    5.7Multi-factormodels172

    Chapter6Biggermodels178
    6.1Generalstockmodel178
    6.2Log-normalmodels181
    6.3Multiplestockmodels183
    6.4Numeraires189
    6.5Foreigncurrencyinterest-ratemodels193
    6.6Arbitrage-freecompletemodels196

    AppendicesA1Furtherreading201
    A2Notation205
    A3Answerstoexercises209
    A4Glossaryoftechnicalterms216
    Index228
  • 内容简介:
    金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。《金融数学：衍生产品定价引论(英文版)》涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。《金融数学：衍生产品定价引论(英文版)》突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。
    《金融数学：衍生产品定价引论(英文版)》作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。
  • 作者简介:
    MartinBaxter供职于野村证券，曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士，并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年，多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。
    AndrewRennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。
  • 目录:
    Theparableofthebookmaker1

    Chapter1Introduction3
    1.1Expectationpricing4
    1.2Arbitragepricing7
    1.3Expectationvsarbitrage9

    Chapter2Discreteprocesses10
    2.1Thebinomialbranchmodel10
    2.2Thebinomialtreemodel17
    2.3Binomialrepresentationtheorem28
    2.4Overturetocontinuousmodels41

    Chapter3Continuousprocesses44
    3.1Continuousprocesses45
    3.2Stochasticcalculus51
    3.3It?calculus57
    3.4Changeofmeasure——theC-M-Gtheorem63
    3.5Martingalerepresentationtheorem76
    3.6Constructionstrategies80
    3.7Black-Scholesmodel83
    3.8Black-Scholesinaction92

    Chapter4Pricingmarketsecurities99
    4.1Foreignexchange99
    4.2Equitiesanddividends106
    4.3Bonds112
    4.4Marketpriceofrisk116
    4.5Quantos122

    Chapter5Interestrates128
    5.1Theinterestratemarket129
    5.2Asimplemodel135
    5.3Single-factorHJM142
    5.4Short-ratemodels149
    5.5Multi-factorHJM158
    5.6Interestrateproducts163
    5.7Multi-factormodels172

    Chapter6Biggermodels178
    6.1Generalstockmodel178
    6.2Log-normalmodels181
    6.3Multiplestockmodels183
    6.4Numeraires189
    6.5Foreigncurrencyinterest-ratemodels193
    6.6Arbitrage-freecompletemodels196

    AppendicesA1Furtherreading201
    A2Notation205
    A3Answerstoexercises209
    A4Glossaryoftechnicalterms216
    Index228
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