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机械交易系统

机械交易系统
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作者: [美] 著 , 译 , 译 , 译
出版社: 机械工业出版社
2015-12
版次: 1
ISBN: 9787111523314
定价: 40.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 272页
正文语种: 简体中文
原版书名: Mechanical Trading Systems Pairing Trader Psychology with Technical Analysis
分类: 经济
187人买过
  • 　　本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程。其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及如何避开这些陷阱，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率，等等。
    　　本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无须大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。
    　　理查德 L. 威斯曼 (Richard L. Weissman)，交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验。他曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。他现在担任能源管理机构高级项目经理，主要负责教授交易与风险课程，该课程是芝加哥商品交易所集团与洲际交易所的合作项目。他还曾主办过大量投资座谈会，并主办威斯曼投资时事通讯，对期货、外汇以及股票市场进行评论。他的工作得到了业内人士的认可。他还著有《赌场式交易策略》一书。
    前言
    致谢
    第1章　揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语 1
    1.1　揭开交易的神秘面纱，无效金融市场下的艰难获利之路 2
    1.2　技术分析之定义 5
    1.3　机械交易系统之定义 8
    1.4　对相应时间架构的考量 9
    1.5　机械交易系统的效用分析 9
    1.6　技术指标的种类：顺势指标与均值回归系统 14
    第2章　数理技术分析模式 18
    2.1　技术指标的种类 19
    2.2　趋势跟踪工具：指标驱动模式解析 22
    2.3　价格驱动的顺势指标体系：唐奇安的价格通道破位 39
    2.4　均值回归指标驱动的震荡指标体系 40
    第3章　顺势交易系统 51
    3.1　对相应系统的初级探讨 53
    3.2　二维度移动平均交叉 65
    3.3　二维度移动平均交叉的云图 66
    3.4　三维度移动平均交叉 67
    3.5　三维度移动平均交叉的云图 69
    3.6　平滑异同移动平均线（MACD） 71
    3.7　动向指标（DMI） 73
    3.8　带有平均趋向指数的动向指标（DMI WITH ADX） 74
    3.9　价格通道的破位 76
    3.10　布林带线 78
    3.11　对相应指标所做的比较性分析 79
    3.12　THUMB指令集的统一规则 81
    3.13　对相应系统分布之尾部形态的清算 84
    3.14　趋势交易者的心理分析 89
    第4章　均值回归系统 93
    4.1　对中期均值回归系统的解析 94
    4.2　顺势型均值回归系统 95
    4.3　无乖离性的均值回归（复）系统 104
    4.4　中期均值回归交易者的心理架构 109
    第5章　短线交易系统 114
    5.1　扭亏为盈之系统的运行机制 115
    5.2　流动性和波动性 115
    5.3　相关效应的回测 118
    5.4　使用两小时时间结构的摆荡交易 118
    5.5　使用60分钟棒线数据的均值回归系统 122
    5.6　无乖离性均值回归系统 123
    5.7　使用30分钟棒线图数据的均值回归系统 127
    5.8　基于15分钟棒线图的附带50小时移动平均过滤指标的RSI极值分布系统 130
    ......
  • 内容简介:
    　　本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程。其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及如何避开这些陷阱，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率，等等。
    　　本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无须大量增加风险。最重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。
  • 作者简介:
    　　理查德 L. 威斯曼 (Richard L. Weissman)，交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验。他曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。他现在担任能源管理机构高级项目经理，主要负责教授交易与风险课程，该课程是芝加哥商品交易所集团与洲际交易所的合作项目。他还曾主办过大量投资座谈会，并主办威斯曼投资时事通讯，对期货、外汇以及股票市场进行评论。他的工作得到了业内人士的认可。他还著有《赌场式交易策略》一书。
  • 目录:
    前言
    致谢
    第1章　揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语 1
    1.1　揭开交易的神秘面纱，无效金融市场下的艰难获利之路 2
    1.2　技术分析之定义 5
    1.3　机械交易系统之定义 8
    1.4　对相应时间架构的考量 9
    1.5　机械交易系统的效用分析 9
    1.6　技术指标的种类：顺势指标与均值回归系统 14
    第2章　数理技术分析模式 18
    2.1　技术指标的种类 19
    2.2　趋势跟踪工具：指标驱动模式解析 22
    2.3　价格驱动的顺势指标体系：唐奇安的价格通道破位 39
    2.4　均值回归指标驱动的震荡指标体系 40
    第3章　顺势交易系统 51
    3.1　对相应系统的初级探讨 53
    3.2　二维度移动平均交叉 65
    3.3　二维度移动平均交叉的云图 66
    3.4　三维度移动平均交叉 67
    3.5　三维度移动平均交叉的云图 69
    3.6　平滑异同移动平均线（MACD） 71
    3.7　动向指标（DMI） 73
    3.8　带有平均趋向指数的动向指标（DMI WITH ADX） 74
    3.9　价格通道的破位 76
    3.10　布林带线 78
    3.11　对相应指标所做的比较性分析 79
    3.12　THUMB指令集的统一规则 81
    3.13　对相应系统分布之尾部形态的清算 84
    3.14　趋势交易者的心理分析 89
    第4章　均值回归系统 93
    4.1　对中期均值回归系统的解析 94
    4.2　顺势型均值回归系统 95
    4.3　无乖离性的均值回归（复）系统 104
    4.4　中期均值回归交易者的心理架构 109
    第5章　短线交易系统 114
    5.1　扭亏为盈之系统的运行机制 115
    5.2　流动性和波动性 115
    5.3　相关效应的回测 118
    5.4　使用两小时时间结构的摆荡交易 118
    5.5　使用60分钟棒线数据的均值回归系统 122
    5.6　无乖离性均值回归系统 123
    5.7　使用30分钟棒线图数据的均值回归系统 127
    5.8　基于15分钟棒线图的附带50小时移动平均过滤指标的RSI极值分布系统 130
    ......
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