高级计量经济学（上）/北京大学光华管理学院教材

作者: 靳云汇著

出版社: 北京大学出版社

出版时间: 2007-08

版次: 1

ISBN: 9787301112793

定价: 45.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 466页

正文语种: 简体中文

丛书: 北京大学光华管理学院教材

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济

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　　本书详细介绍了计量经济学的理论与方法，包括经典的模型、传统的估计和检验方法，也包括现代一些重要的成果。本书不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了其理论背景。为便于读者学习和理解，本书在相关各章中给出了范例，并结合例题介绍了专用软件。
　　本书适合做高等院校经济学、管理学的研究生教材，也适合做从事定量研究的经济、管理人员的参考书。
　　本书习题中的数据可以免费提供给任课教师使用。如需要，欢迎填写书后的“教师反馈及课件申请表”索取。　　靳云汇，1939年生，1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业（六年制）。1960-1978年在北京大学数学力学系任教，1979年至今在北京大学经济系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授、博士生导师，主要从事计量经济学的教学与研究。第一章计量经济学介绍
1计量经济模型的建立
2计量经济模型
3计量经济学简介
第二章多元线性回归模型设定
1总体回归模型的数学形式
2古典线性回归模型的基本假定
3特例：一元、二元线性回归模型
第三章多元线性回归模型估计
1总体参数卢的普通最小二乘估计
2卢的普通最小二乘估计量的统计特性
3离差形式
4参数子集估计
5a2的普通最小二乘估计
6最大似然估计
7无截距回归模型的参数估计
8范例
第四章多元线性回归模型检验
1拟合优度
2统计推断
3范例
第五章多元线性回归模型的应用：预测
1预测假定
2均值预测
3个值预测
4一片时点预测
5预测精度度量
6范例
第六章线性回归模型初步扩展
1函数形式
2虚拟变量
第七章一般线性假设检验及其应用
1线性约束估计
2一般线性假设检验
3结构变化检验
4模型稳定性检验
5格兰杰因果关系检验
第八章渐近理论
1基本概念
2估计量的统计特性
3最大似然估计量及其大样本特性
4参数约束检验
5关于随机扰动项正态性的讨论
第九章多重共线性
1多重共线性的含义
2多重共线性的影响
3多重共线性的诊断
4建议疗法
5主分量法
第十章非球形扰动项
1非球形扰动项的含义
2普通最小二乘估计
3广义最小二乘估计
4最大似然估计
第十一章异方差性
1异方差的概念
2普通最小二乘估计
3异方差性的检验
4广义最小二乘估计
5最大似然估计
第十二章自相关性
1基本概念
2自相关的类型
3普通最小二乘估计
4自相关性的检验
5n已知情况下的估计
6n未知情况下的估计
7自相关下的预测
8自回归条件异方差
第十三章内生解释变量与工具变量法
1内生解释变量及其影响
2工具变量法
第十四章模型设定分析
1设定误差分析
2设定误差检验
3设定检验
4解释变量的选择
附录统计学用表
参考书目
建模练习题
中英文术语对照
内容简介:
　　本书详细介绍了计量经济学的理论与方法，包括经典的模型、传统的估计和检验方法，也包括现代一些重要的成果。本书不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了其理论背景。为便于读者学习和理解，本书在相关各章中给出了范例，并结合例题介绍了专用软件。
　　本书适合做高等院校经济学、管理学的研究生教材，也适合做从事定量研究的经济、管理人员的参考书。
　　本书习题中的数据可以免费提供给任课教师使用。如需要，欢迎填写书后的“教师反馈及课件申请表”索取。
作者简介:
　　靳云汇，1939年生，1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业（六年制）。1960-1978年在北京大学数学力学系任教，1979年至今在北京大学经济系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授、博士生导师，主要从事计量经济学的教学与研究。
目录:
第一章计量经济学介绍
1计量经济模型的建立
2计量经济模型
3计量经济学简介
第二章多元线性回归模型设定
1总体回归模型的数学形式
2古典线性回归模型的基本假定
3特例：一元、二元线性回归模型
第三章多元线性回归模型估计
1总体参数卢的普通最小二乘估计
2卢的普通最小二乘估计量的统计特性
3离差形式
4参数子集估计
5a2的普通最小二乘估计
6最大似然估计
7无截距回归模型的参数估计
8范例
第四章多元线性回归模型检验
1拟合优度
2统计推断
3范例
第五章多元线性回归模型的应用：预测
1预测假定
2均值预测
3个值预测
4一片时点预测
5预测精度度量
6范例
第六章线性回归模型初步扩展
1函数形式
2虚拟变量
第七章一般线性假设检验及其应用
1线性约束估计
2一般线性假设检验
3结构变化检验
4模型稳定性检验
5格兰杰因果关系检验
第八章渐近理论
1基本概念
2估计量的统计特性
3最大似然估计量及其大样本特性
4参数约束检验
5关于随机扰动项正态性的讨论
第九章多重共线性
1多重共线性的含义
2多重共线性的影响
3多重共线性的诊断
4建议疗法
5主分量法
第十章非球形扰动项
1非球形扰动项的含义
2普通最小二乘估计
3广义最小二乘估计
4最大似然估计
第十一章异方差性
1异方差的概念
2普通最小二乘估计
3异方差性的检验
4广义最小二乘估计
5最大似然估计
第十二章自相关性
1基本概念
2自相关的类型
3普通最小二乘估计
4自相关性的检验
5n已知情况下的估计
6n未知情况下的估计
7自相关下的预测
8自回归条件异方差
第十三章内生解释变量与工具变量法
1内生解释变量及其影响
2工具变量法
第十四章模型设定分析
1设定误差分析
2设定误差检验
3设定检验
4解释变量的选择
附录统计学用表
参考书目
建模练习题
中英文术语对照