期权、期货及其他衍生产品(第8版)

期权、期货及其他衍生产品(第8版)
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作者: [加拿大] (John C.Hull) [加]
出版社: 机械工业出版社
2011-12
版次: 1
ISBN: 9787111358213
定价: 98.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 589页
正文语种: 简体中文
原版书名: Options,Futures And Other Derivatives
  •     《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展,《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》与时俱进,不仅更新了大量经济数据,带来最新的市场信息,而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。    《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。   约翰·赫尔,教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 推荐序一推荐序二译者序前言作者简介译者简介第1章 导言第2章 期货市场的运作机制第3章 利用期货的对冲策略第4章 利率第5章 远期和期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 证券化与2007年信用危机第9章 期权市场机制第10章 股票期权的性质第11章 期权交易策略第12章 二叉树第13章 维纳过程和伊藤引理第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型第15章 雇员股票期权第16章 股指期权与货币期权第17章 期货期权第18章 希腊值第19章 波动率微笑第20章 基本数值方法第21章 风险价值度第22章 估计波动率和相关系数第23章 信用风险第24章 信用衍生产品第25章 特种期权第26章 再论模型和数值算法第27章 鞅与测度第28章 利率衍生产品:标准市场模型第29章 曲率、时间与quanto调整第30章 利率衍生产品:短期利率模型第31章 利率衍生产品:hjm与lmm模型第32章 再谈互换第33章 能源与商品衍生产品第34章 实物期权第35章 重大金融损失与借鉴附录a derivagem软件附录b 世界上的主要期权期货交易所附录c x≤0时n(x)的取值附录d x≥0时n(x)的取值
  • 内容简介:
        《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展,《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》与时俱进,不仅更新了大量经济数据,带来最新的市场信息,而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。    《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书,也可作为金融机构管理者,特别是期权、期货从业人员的参考用书。
  • 作者简介:
      约翰·赫尔,教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
  • 目录:
    推荐序一推荐序二译者序前言作者简介译者简介第1章 导言第2章 期货市场的运作机制第3章 利用期货的对冲策略第4章 利率第5章 远期和期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 证券化与2007年信用危机第9章 期权市场机制第10章 股票期权的性质第11章 期权交易策略第12章 二叉树第13章 维纳过程和伊藤引理第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型第15章 雇员股票期权第16章 股指期权与货币期权第17章 期货期权第18章 希腊值第19章 波动率微笑第20章 基本数值方法第21章 风险价值度第22章 估计波动率和相关系数第23章 信用风险第24章 信用衍生产品第25章 特种期权第26章 再论模型和数值算法第27章 鞅与测度第28章 利率衍生产品:标准市场模型第29章 曲率、时间与quanto调整第30章 利率衍生产品:短期利率模型第31章 利率衍生产品:hjm与lmm模型第32章 再谈互换第33章 能源与商品衍生产品第34章 实物期权第35章 重大金融损失与借鉴附录a derivagem软件附录b 世界上的主要期权期货交易所附录c x≤0时n(x)的取值附录d x≥0时n(x)的取值
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