中国商业银行债券投资组合优化配置研究

作者: 刘晶著

出版社: 西南交通大学出版社

出版时间: 2013-12

版次: 1

ISBN: 9787564327934

定价: 35.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 171页

正文语种: 简体中文

分类: 经济

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　　《中国商业银行债券投资组合优化配置研究》从中国商业银行角度出发，结合最新的监管要求和相应的市场实际情况，着重研究商业银行债券组合的优化配置，这种立足点和着眼点，体现了很强的现实性和针对性，反映了中国商业银行在发展金融市场业务中的普遍关注和诉求。《中国商业银行债券投资组合优化配置研究》以中国债券市场上的组合配置优化算法为研究工具，使研究成果具有了良好的适用性和实用性，具有很高的借鉴参考价值。全书主线鲜明，内在逻辑结构严谨，论点和论证展开的思路十分清晰，通过大规模的优化计算、求解及验证，使得论点得到了可靠的实证结果验证和支持，增加了其科学性、可行性和应用价值。　　刘晶，男，1983年生于四川，对外经济贸易大学金融学博士，特许金融分析师（CFA），现就职于中国农业银行总行投资银行部，长期从事中国商业银行理财融资业务创新、资产组合管理等研发工作，先后在CSSCI期刊上发表多篇论文。 1绪论
1.1研究背景和意义
1.2文献综述
1.3本书创新点
1.4框架结构

2债券投资组合理论分析
2.1债券组合定价方法的分析
2.2投资组合理论分析
2.3本章小结

3VaR在投资组合管理中的适用性分析
3.1VaR计算及应用
3.2投资组合优化求解的困境及改进
3.3质疑VaR的主要观点的辨析
3.4改进VaR指标的不足
3.5本章小结

4中国银行间债券市场特征分析
4.1中国债券市场整体分析
4.2银行间市场存量债券特征分析
4.3银行间市场债券发行和交易分析
4.4本章小结

5中国商业银行债券投资业务特征分析
5.1中国商业银行债券业务分类
5.2债券组合风险管理特征
5.3商业银行债券组合投资特征
5.4本章小结

6债券投资组合优化配置实证分析
6.1平均收益率一VaR一久期优化方法
6.2政府债组合优化配置
6.3政府债（不含央行票据）组合优化配置
6.4信用债组合优化配置
6.5本章小结

7结论与建议
7.1结论
7.2政策建议
7.3研究不足

附件A政府债估计基点价值及估计修正久期数据
附录B政府债品种及相应投资比例明细表
附录C政府债（不含央行票据）相应投资比例明细表
附录D信用债估计基点价值及估计修正久期数据
附件E信用债品种及相应投资比例明细表
附录FMATLAB程序
内容简介:
　　《中国商业银行债券投资组合优化配置研究》从中国商业银行角度出发，结合最新的监管要求和相应的市场实际情况，着重研究商业银行债券组合的优化配置，这种立足点和着眼点，体现了很强的现实性和针对性，反映了中国商业银行在发展金融市场业务中的普遍关注和诉求。《中国商业银行债券投资组合优化配置研究》以中国债券市场上的组合配置优化算法为研究工具，使研究成果具有了良好的适用性和实用性，具有很高的借鉴参考价值。全书主线鲜明，内在逻辑结构严谨，论点和论证展开的思路十分清晰，通过大规模的优化计算、求解及验证，使得论点得到了可靠的实证结果验证和支持，增加了其科学性、可行性和应用价值。
作者简介:
　　刘晶，男，1983年生于四川，对外经济贸易大学金融学博士，特许金融分析师（CFA），现就职于中国农业银行总行投资银行部，长期从事中国商业银行理财融资业务创新、资产组合管理等研发工作，先后在CSSCI期刊上发表多篇论文。
目录:
1绪论
1.1研究背景和意义
1.2文献综述
1.3本书创新点
1.4框架结构

2债券投资组合理论分析
2.1债券组合定价方法的分析
2.2投资组合理论分析
2.3本章小结

3VaR在投资组合管理中的适用性分析
3.1VaR计算及应用
3.2投资组合优化求解的困境及改进
3.3质疑VaR的主要观点的辨析
3.4改进VaR指标的不足
3.5本章小结

4中国银行间债券市场特征分析
4.1中国债券市场整体分析
4.2银行间市场存量债券特征分析
4.3银行间市场债券发行和交易分析
4.4本章小结

5中国商业银行债券投资业务特征分析
5.1中国商业银行债券业务分类
5.2债券组合风险管理特征
5.3商业银行债券组合投资特征
5.4本章小结

6债券投资组合优化配置实证分析
6.1平均收益率一VaR一久期优化方法
6.2政府债组合优化配置
6.3政府债（不含央行票据）组合优化配置
6.4信用债组合优化配置
6.5本章小结

7结论与建议
7.1结论
7.2政策建议
7.3研究不足

附件A政府债估计基点价值及估计修正久期数据
附录B政府债品种及相应投资比例明细表
附录C政府债（不含央行票据）相应投资比例明细表
附录D信用债估计基点价值及估计修正久期数据
附件E信用债品种及相应投资比例明细表
附录FMATLAB程序

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