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目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究

目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究

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作者: 付剑茹著

出版社: 经济科学出版社

出版时间: 2011-12

版次: 1

ISBN: 9787514114515

定价: 28.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 131页

字数: 170千字

丛书: 九江学院会计学院学术文库

分类: 经济

4人买过

《目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》正是围绕这三个方面进行期货最优套期保值比研究的。全书共分8章，主要内容与结论分述如下：导论。首先阐述本书的研究意义。基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究。基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析。基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。
《目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》的最后部分为全书的结论及后续研究的展望。第1章导论
1.1研究意义
1.2国内外研究现状及研究趋势
1.3研究思路、方法及技术路线
1.4本书创新点

第2章基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究
2.1引言
2.2研究评述
2.3模型设定
2.4实证分析
2.5套期保值效率比较
2.6本章小结

第3章基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计
3.1文献回顾
3.2模型设定
3.3实证分析
3.4套期保值有效性比较
3.5本章小结

第4章基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析
4.1引言
4.2贝叶斯定理
4.3模型设定
4.4模型的贝叶斯分析
4.5实证分析
4.6套期保值有效性比较
4.7本章小结

第5章基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究
5.1文献评述
5.2模型设定
5.3实证分析

第6章基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究
6.1基本的维纳过程
6.2一般化的维纳过程
6.3ito过程（itoprocess）
6.4ito引理和商品价格的对数正态分布
6.5持有成本理论
6.6蒙特卡洛模拟（montecarlosimulation）
6.7数据模拟及分析
6.8经验分析

第7章基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究
7.1效用函数设定
7.2最优套期保值策略
7.3无偏期货市场
7.4现货溢价均衡（即期货价格升水）
7.5期货溢价均衡（即期货价格贴水）
7.6内生性参考点的决定
7.7基于中国铜期货市场的实证检验

第8章结论及研究展望
8.1结论
8.2研究展望
附录
参考文献
后记
内容简介:
《目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》正是围绕这三个方面进行期货最优套期保值比研究的。全书共分8章，主要内容与结论分述如下：导论。首先阐述本书的研究意义。基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究。基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析。基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。
《目标函数、联动模式及估计方法：期货最优套期保值比求解三维度的实证研究》的最后部分为全书的结论及后续研究的展望。
目录:
第1章导论
1.1研究意义
1.2国内外研究现状及研究趋势
1.3研究思路、方法及技术路线
1.4本书创新点

第2章基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究
2.1引言
2.2研究评述
2.3模型设定
2.4实证分析
2.5套期保值效率比较
2.6本章小结

第3章基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计
3.1文献回顾
3.2模型设定
3.3实证分析
3.4套期保值有效性比较
3.5本章小结

第4章基于mcmc的期货最优套保比贝叶斯分析
4.1引言
4.2贝叶斯定理
4.3模型设定
4.4模型的贝叶斯分析
4.5实证分析
4.6套期保值有效性比较
4.7本章小结

第5章基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究
5.1文献评述
5.2模型设定
5.3实证分析

第6章基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究
6.1基本的维纳过程
6.2一般化的维纳过程
6.3ito过程（itoprocess）
6.4ito引理和商品价格的对数正态分布
6.5持有成本理论
6.6蒙特卡洛模拟（montecarlosimulation）
6.7数据模拟及分析
6.8经验分析

第7章基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究
7.1效用函数设定
7.2最优套期保值策略
7.3无偏期货市场
7.4现货溢价均衡（即期货价格升水）
7.5期货溢价均衡（即期货价格贴水）
7.6内生性参考点的决定
7.7基于中国铜期货市场的实证检验

第8章结论及研究展望
8.1结论
8.2研究展望
附录
参考文献
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