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绿色金融数学方法

作者: 马晓明 , 田聿申

出版社: 北京大学出版社

出版时间: 2019-05

版次: 1

ISBN: 9787301304167

定价: 49.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 152页

字数: 160千字

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>工程技术

3人买过

　　绿色发展已日益成为经济与社会转型的重要理念。在追求绿色发展的过程中，金融作为重要支撑，其产品在广度、深度方面不断延拓与推进。2018年9月5日，《中国绿色金融发展报告（2017）》发布指出，中国将继续履行应对气候变化和治理环境污染的大国责任，坚定不移地走绿色发展道路，大力推动绿色金融发展、持续完善绿色金融体系。

  受制于多方面因素，目前绿色金融市场整体的效率仍有待提升。而发展已久的金融数学方法在产品设计、风险评估、投资分析等方面的应用则表明，其在这片新兴领域上可大有作为。由此，绿色金融数学应运而生，它主要运用现代数学理论与方法对绿色金融市场的均衡与有价证券定价等进行分析研究，对含不确定性条件的投资策略进行评估和风险管理。

  于目光所至处，金融数学方法与绿色金融的碰撞，已成为探究绿色金融市场发展的重要方向。《绿色金融数学方法》在总结目前高校金融数学主要课程和学术界主要研究成果的基础上，加入了自己的理解：引入随机游走模型对资产收益率预测提供理论支撑后，依据金融产品种类差异，对资本资产的定价和风险进行区分研究。内容涵盖了随机游走模型、资本资产定价模型、多因素定价模型、固定收益资产模型、无套利模型、利率市场模型、伊藤引理与BS模型、衍生品定价模型和对冲模型。

  本书可作为研究生们探寻绿色金融数学理论与方法的指引，也可供其它相关研究人员参考，对于书中的疏漏之处，恳望读者指正。　　马晓明，北京大学深圳研究生院环境与能源学院教授、北京大学环境科学与工程学院教授、博士生导师，国家林业局专家组成员、深圳市碳排放交易专家委员会委员、深圳市政府决策咨询委员会委员、能源学会系统工程专业委员会委员、金融学会绿色金融委员会理事。主要研究领域包括环境金融、环境政策、环境规划管理、碳排放核查与碳交易。先后主持参加了国家科技攻关、国家863，获得过国家、省部级科技进步奖励三项。 **章资产收益率预测的基本统计模型：随机游走5

1.1随机游走概述5

1.2随机游走模型1及其假设检验7

1.3随机游走模型2及其假设检验11

1.4随机游走模型3及其假设检验12

1.5随机游走检验实例18

1.6小结28

第二章资本资产定价模型29

2.1模型发展29

2.2投资组合选择理论30

2.3模型概述37

2.4实证检验41

2.5小结45

第三章多因素定价模型47

3.1因素模型概述及理论基础47

3.2因素界定50

3.3参数估计51

3.4实证检验及分析示例54

3.5小结59

第四章固定收益资产模型与利率市场模型60

4.1相关概念60

4.2利率因子模型62

4.3无套利模型68

4.4利率市场模型78

4.5小结82

引申阅读：绿色债券83

第五章衍生品定价模型87

5.1衍生品的发展与定价87

5.2伊藤引理与B-S模型97

5.3二叉树期权定价模型120

5.4小结127

第六章对冲策略129

6.1希腊值129

6.2期权平价公式139

6.3对冲策略案例140

6.4小结142

参考文献144
内容简介:
　　绿色发展已日益成为经济与社会转型的重要理念。在追求绿色发展的过程中，金融作为重要支撑，其产品在广度、深度方面不断延拓与推进。2018年9月5日，《中国绿色金融发展报告（2017）》发布指出，中国将继续履行应对气候变化和治理环境污染的大国责任，坚定不移地走绿色发展道路，大力推动绿色金融发展、持续完善绿色金融体系。

  受制于多方面因素，目前绿色金融市场整体的效率仍有待提升。而发展已久的金融数学方法在产品设计、风险评估、投资分析等方面的应用则表明，其在这片新兴领域上可大有作为。由此，绿色金融数学应运而生，它主要运用现代数学理论与方法对绿色金融市场的均衡与有价证券定价等进行分析研究，对含不确定性条件的投资策略进行评估和风险管理。

  于目光所至处，金融数学方法与绿色金融的碰撞，已成为探究绿色金融市场发展的重要方向。《绿色金融数学方法》在总结目前高校金融数学主要课程和学术界主要研究成果的基础上，加入了自己的理解：引入随机游走模型对资产收益率预测提供理论支撑后，依据金融产品种类差异，对资本资产的定价和风险进行区分研究。内容涵盖了随机游走模型、资本资产定价模型、多因素定价模型、固定收益资产模型、无套利模型、利率市场模型、伊藤引理与BS模型、衍生品定价模型和对冲模型。

  本书可作为研究生们探寻绿色金融数学理论与方法的指引，也可供其它相关研究人员参考，对于书中的疏漏之处，恳望读者指正。
作者简介:
　　马晓明，北京大学深圳研究生院环境与能源学院教授、北京大学环境科学与工程学院教授、博士生导师，国家林业局专家组成员、深圳市碳排放交易专家委员会委员、深圳市政府决策咨询委员会委员、能源学会系统工程专业委员会委员、金融学会绿色金融委员会理事。主要研究领域包括环境金融、环境政策、环境规划管理、碳排放核查与碳交易。先后主持参加了国家科技攻关、国家863，获得过国家、省部级科技进步奖励三项。
目录:
**章资产收益率预测的基本统计模型：随机游走5

1.1随机游走概述5

1.2随机游走模型1及其假设检验7

1.3随机游走模型2及其假设检验11

1.4随机游走模型3及其假设检验12

1.5随机游走检验实例18

1.6小结28

第二章资本资产定价模型29

2.1模型发展29

2.2投资组合选择理论30

2.3模型概述37

2.4实证检验41

2.5小结45

第三章多因素定价模型47

3.1因素模型概述及理论基础47

3.2因素界定50

3.3参数估计51

3.4实证检验及分析示例54

3.5小结59

第四章固定收益资产模型与利率市场模型60

4.1相关概念60

4.2利率因子模型62

4.3无套利模型68

4.4利率市场模型78

4.5小结82

引申阅读：绿色债券83

第五章衍生品定价模型87

5.1衍生品的发展与定价87

5.2伊藤引理与B-S模型97

5.3二叉树期权定价模型120

5.4小结127

第六章对冲策略129

6.1希腊值129

6.2期权平价公式139

6.3对冲策略案例140

6.4小结142

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