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交易系统与方法（原书第5版）

交易系统与方法（原书第5版）
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作者: 著 , [美] 译 , 译 , 译 , 译 , 译
出版社: 机械工业出版社
2018-11
版次: 1
ISBN: 9787111608325
定价: 199.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 972页
丛书: 华章经典·金融投资
分类: 经济
167人买过
  • 20年来，投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中，包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里J.考夫曼作为交易大师和期货专家，因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他更新了这部广受关注的投资著作，加入了大量的方法以及风险分析工具，从而使本书成为当今市面上全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽，介绍具体，非常有助于读者了解交易系统的理念和方法，并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。 前言 

    第1章　概述　/ 1 

    1.1　技术分析的扩张效用　/ 2 

    1.2　股票与期货的交易风格的收敛属性　/ 3 

    1.3　基本面分析与技术面分析之辩　/ 4 

    1.4　专业交易人士与业余交易者　/ 5 

    1.5　随机游走理论　/ 7 

    1.6　交易风格的确认模式　/ 8 

    1.7　噪声的检测　/ 10 

    1.8　市场成熟率与全球化　/ 13 

    1.9　本书数据的背景资料　/ 15 

    1.10　研究指南　/ 16 

    1.11　本书所要达到的目的　/ 17 

    1.12　交易系统概述　/ 18 

    1.13　本书中相应数字符号的解析　/ 21 

    1.14　本章小结　/ 22 

    第2章　基本概念和计算方法　/ 23 

    2.1　数据和均值所相关的理念　/ 25 

    2.2　确定均值的方法　/ 28 

    2.3　价格的分布形态　/ 31 

    2.4　价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度　/ 35 

    2.5　标准化的风险与收益　/ 43 

    2.6　指数问题　/ 49 

    2.7　系统性能的标准度量方法　/ 52 

    2.8　概率　/ 54 

    2.9　供给与需求　/ 59 

    第3章　图表分析　/ 69 

    3.1　开发始终如一的图表模式　/ 70 

    3.2　导致价格运行主要趋势的原因是什么　/ 73 

    3.3　棒线图的解析模式——道氏理论　/ 74 

    3.4　图表结构　/ 82 

    3.5　趋势线　/ 84 

    3.6　1日行情模式　/ 91 

    3.7　持续整理的形态　/ 102 

    3.8　交易图表的基本概念　/ 106 

    3.9　底部形态与顶部形态的累积分布模式　/ 107 

    3.10　意外情境所相关的价格运行模式　/ 119 

    3.11　棒线图所相关的目标价位　/ 120 

    3.12　蜡烛图中所隐含的交易策略　/ 125 

    3.13　棒线图的实际应用　/ 130 

    3.14　价格运行模式的进化过程　/ 133 

    第4章　图表系统及相关的应用技术　/ 136 

    4.1　邓尼根理论及其推力方法　/ 137 

    4.2　诺弗里的饱和周期系统　/ 140 

    4.3　附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列　/ 142 

    4.4　波幅内行情所相关的时间序列　/ 143 

    4.5　枢轴点位　/ 143 

    4.6　价格的运行及反应模式　/ 144 

    4.7　价格通道的破位模式　/ 152 

    4.8　价格通道的移动模式　/ 153 

    4.9　大宗商品价格通道指数　/ 154 

    4.10　威科夫的综合交易技巧　/ 155 

    4.11　复杂的图形模式　/ 156 

    4.12　对图形模式的研究　/ 158 

    4.13　波考斯基对图形模式所做的排名　/ 160 

    第5章　由事件驱动的行情趋势　/ 161 

    5.1　波段交易　/ 162 

    5.2　使用波段过滤器来构建一个波段行情图表　/ 164 

    5.3　点数图模式　/ 173 

    5.4　N天破位模式　/ 195 

    第6章　回归分析　/ 205 

    6.1　时间序列的构成要素　/ 206 

    6.2　价格数据的特性　/ 207 

    6.3　线性回归模式　/ 208 

    6.4　线性相关系数　/ 215 

    6.5　两个变量之间的非线性相关模式　/ 218 

    6.6　非线性模式向线性模式的转化过程　/ 221 

    6.7　两种变量之相应计算模式的评估　/ 222 

    6.8　多变量近似值求解　/ 223 

    6.9　自回归移动平均模型　/ 229 

    6.10　使用线性回归模型所得到的基本交易信号　/ 234 

    6.11　测度行情的相对强弱性　/ 237 

    第7章　基于时间因子所进行的趋势运算　/ 239 

    7.1　预测与跟踪趋势　/ 240 

    7.2　因时而变的价格运行模式　/ 244 

    7.3　移动平均线　/ 244 

    7.4　几何型移动平均值　/ 251 

    7.5　累计均值　/ 251 

    7.6　累计均值的重置模式　/ 252 

    7.7　移除效应　/ 252 

    7.8　指数平滑模式　/ 252 

    7.9　滞后与领先指标的绘制模式　/ 263 

    第8章　顺势交易系统　/ 264 

    8.1　顺势交易系统的运行原理　/ 265 

    8.2　基本的买卖交易信号　/ 268 

    8.3　价格通道与包络线　/ 273 

    8.4　某种单一趋势的应用程序　/ 283 

    8.5　主要顺势交易系统的比较模式　/ 288 

    8.6　应用两条趋势线所相关的交易技巧　/ 300 

    8.7　多重趋势与市场共识　/ 306 

    8.8　对顺势交易模式所进行的综合性研究　/ 308 

    8.9　选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率　/ 308 

    8.10　移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程　/ 311 

    8.11　顺势交易模式中的提前离场问题　/ 314 

    8.12　移动平均系统的交叉预期模式　/ 315 

    第9章　动量指标和震荡指标　/ 317 

    9.1　动量指标　/ 319 

    9.2　离散指标　/ 331 

    9.3　震荡指标　/ 332 

    9.4　双重平滑的动量指标　/ 348 

    9.5　速度（率）与加速度　/ 355 

    9.6　混合动量模式　/ 359 

    9.7　动量指标的背离模式　/ 361 

    9.8　对动量指标所做的一些补充说明　/ 369 

    第10章　金融交易所相关的季节性因素　/ 370 

    10.1　对季节性因素相关问题所达成的共识　/ 371 

    10.2　季节性模式相关问题的探讨　/ 372 

    10.3　季节性模式的流行算法　/ 373 

    10.4　季节性的过滤模式　/ 395 

    10.5　季节性模式与股市行情　/ 414 

    10.6　季节性行情模式的一般常识　/ 419 

    第11章　价格行情的循环模式分析　/ 421 

    11.1　循环周期理论的基本常识　/ 422 

    11.2　循环周期的发现模式　/ 430 

    11.3　最大的熵值　/ 444 

    11.4　周期循环通道指标　/ 450 

    11.5　较短周期所对应的指标系统　/ 450 

    11.6　相位调整模式　/ 452 

    第12章　交易量、未平仓合约以及行情宽幅　/ 455 

    12.1　期货交易量的特殊情境　/ 456 

    12.2　交易量的正态变化模式　/ 457 

    12.3　相关概念的标准解析模式　/ 459 

    12.4　交易量相关的指标系统　/ 4
  • 内容简介:
    20年来，投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中，包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里J.考夫曼作为交易大师和期货专家，因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他更新了这部广受关注的投资著作，加入了大量的方法以及风险分析工具，从而使本书成为当今市面上全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽，介绍具体，非常有助于读者了解交易系统的理念和方法，并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。
  • 目录:
    前言 

    第1章　概述　/ 1 

    1.1　技术分析的扩张效用　/ 2 

    1.2　股票与期货的交易风格的收敛属性　/ 3 

    1.3　基本面分析与技术面分析之辩　/ 4 

    1.4　专业交易人士与业余交易者　/ 5 

    1.5　随机游走理论　/ 7 

    1.6　交易风格的确认模式　/ 8 

    1.7　噪声的检测　/ 10 

    1.8　市场成熟率与全球化　/ 13 

    1.9　本书数据的背景资料　/ 15 

    1.10　研究指南　/ 16 

    1.11　本书所要达到的目的　/ 17 

    1.12　交易系统概述　/ 18 

    1.13　本书中相应数字符号的解析　/ 21 

    1.14　本章小结　/ 22 

    第2章　基本概念和计算方法　/ 23 

    2.1　数据和均值所相关的理念　/ 25 

    2.2　确定均值的方法　/ 28 

    2.3　价格的分布形态　/ 31 

    2.4　价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度　/ 35 

    2.5　标准化的风险与收益　/ 43 

    2.6　指数问题　/ 49 

    2.7　系统性能的标准度量方法　/ 52 

    2.8　概率　/ 54 

    2.9　供给与需求　/ 59 

    第3章　图表分析　/ 69 

    3.1　开发始终如一的图表模式　/ 70 

    3.2　导致价格运行主要趋势的原因是什么　/ 73 

    3.3　棒线图的解析模式——道氏理论　/ 74 

    3.4　图表结构　/ 82 

    3.5　趋势线　/ 84 

    3.6　1日行情模式　/ 91 

    3.7　持续整理的形态　/ 102 

    3.8　交易图表的基本概念　/ 106 

    3.9　底部形态与顶部形态的累积分布模式　/ 107 

    3.10　意外情境所相关的价格运行模式　/ 119 

    3.11　棒线图所相关的目标价位　/ 120 

    3.12　蜡烛图中所隐含的交易策略　/ 125 

    3.13　棒线图的实际应用　/ 130 

    3.14　价格运行模式的进化过程　/ 133 

    第4章　图表系统及相关的应用技术　/ 136 

    4.1　邓尼根理论及其推力方法　/ 137 

    4.2　诺弗里的饱和周期系统　/ 140 

    4.3　附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列　/ 142 

    4.4　波幅内行情所相关的时间序列　/ 143 

    4.5　枢轴点位　/ 143 

    4.6　价格的运行及反应模式　/ 144 

    4.7　价格通道的破位模式　/ 152 

    4.8　价格通道的移动模式　/ 153 

    4.9　大宗商品价格通道指数　/ 154 

    4.10　威科夫的综合交易技巧　/ 155 

    4.11　复杂的图形模式　/ 156 

    4.12　对图形模式的研究　/ 158 

    4.13　波考斯基对图形模式所做的排名　/ 160 

    第5章　由事件驱动的行情趋势　/ 161 

    5.1　波段交易　/ 162 

    5.2　使用波段过滤器来构建一个波段行情图表　/ 164 

    5.3　点数图模式　/ 173 

    5.4　N天破位模式　/ 195 

    第6章　回归分析　/ 205 

    6.1　时间序列的构成要素　/ 206 

    6.2　价格数据的特性　/ 207 

    6.3　线性回归模式　/ 208 

    6.4　线性相关系数　/ 215 

    6.5　两个变量之间的非线性相关模式　/ 218 

    6.6　非线性模式向线性模式的转化过程　/ 221 

    6.7　两种变量之相应计算模式的评估　/ 222 

    6.8　多变量近似值求解　/ 223 

    6.9　自回归移动平均模型　/ 229 

    6.10　使用线性回归模型所得到的基本交易信号　/ 234 

    6.11　测度行情的相对强弱性　/ 237 

    第7章　基于时间因子所进行的趋势运算　/ 239 

    7.1　预测与跟踪趋势　/ 240 

    7.2　因时而变的价格运行模式　/ 244 

    7.3　移动平均线　/ 244 

    7.4　几何型移动平均值　/ 251 

    7.5　累计均值　/ 251 

    7.6　累计均值的重置模式　/ 252 

    7.7　移除效应　/ 252 

    7.8　指数平滑模式　/ 252 

    7.9　滞后与领先指标的绘制模式　/ 263 

    第8章　顺势交易系统　/ 264 

    8.1　顺势交易系统的运行原理　/ 265 

    8.2　基本的买卖交易信号　/ 268 

    8.3　价格通道与包络线　/ 273 

    8.4　某种单一趋势的应用程序　/ 283 

    8.5　主要顺势交易系统的比较模式　/ 288 

    8.6　应用两条趋势线所相关的交易技巧　/ 300 

    8.7　多重趋势与市场共识　/ 306 

    8.8　对顺势交易模式所进行的综合性研究　/ 308 

    8.9　选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率　/ 308 

    8.10　移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程　/ 311 

    8.11　顺势交易模式中的提前离场问题　/ 314 

    8.12　移动平均系统的交叉预期模式　/ 315 

    第9章　动量指标和震荡指标　/ 317 

    9.1　动量指标　/ 319 

    9.2　离散指标　/ 331 

    9.3　震荡指标　/ 332 

    9.4　双重平滑的动量指标　/ 348 

    9.5　速度（率）与加速度　/ 355 

    9.6　混合动量模式　/ 359 

    9.7　动量指标的背离模式　/ 361 

    9.8　对动量指标所做的一些补充说明　/ 369 

    第10章　金融交易所相关的季节性因素　/ 370 

    10.1　对季节性因素相关问题所达成的共识　/ 371 

    10.2　季节性模式相关问题的探讨　/ 372 

    10.3　季节性模式的流行算法　/ 373 

    10.4　季节性的过滤模式　/ 395 

    10.5　季节性模式与股市行情　/ 414 

    10.6　季节性行情模式的一般常识　/ 419 

    第11章　价格行情的循环模式分析　/ 421 

    11.1　循环周期理论的基本常识　/ 422 

    11.2　循环周期的发现模式　/ 430 

    11.3　最大的熵值　/ 444 

    11.4　周期循环通道指标　/ 450 

    11.5　较短周期所对应的指标系统　/ 450 

    11.6　相位调整模式　/ 452 

    第12章　交易量、未平仓合约以及行情宽幅　/ 455 

    12.1　期货交易量的特殊情境　/ 456 

    12.2　交易量的正态变化模式　/ 457 

    12.3　相关概念的标准解析模式　/ 459 

    12.4　交易量相关的指标系统　/ 4
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