衍生工具与风险管理(原书第7版)

衍生工具与风险管理(原书第7版)
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作者: [美]
出版社: 机械工业出版社
2010-02
版次: 1
ISBN: 9787111295969
定价: 78.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 525页
正文语种: 简体中文
分类: 管理
  •   本书涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识,主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略,并针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍,最后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。
      本书是衍生品的入门读物,也是一本在美国广受欢迎的金融工程教材。作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美国研究金融衍生产品和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生品以及从事衍生品交易的机构和市场、衍生品定价方法和定价策略等,还有机地把所有知识点都尽可能地运用于实践,强调了理论在真实情况下的实践运用。
      本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教学使用,也非常适合作为金融工程、衍生产品和风险管理领域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。
      本书主要特色
      尽量少地用到数学,尽量多地用图片和表格解释。
      平衡强调策略和定价。
      330多个章节的课后题。
      丰富的教辅资源,包括Windows程序和不同的Excel表格可以下载。 译者序
    前言
    教学建议
    第1章导言
    学习目标
    1.1衍生品市场和工具
    1.2标的资产
    1.3金融衍生品市场的重要概念
    1.4现货市场与衍生品市场的基本联系
    1.5衍生品市场的作用
    1.6对衍生品市场的批评
    1.7衍生品市场的误区
    1.8衍生品和你的职业生涯
    1.9衍生品信息来源
    1.10本书概述
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第一部分期权
    第2章期权市场结构
    学习目标
    2.1期权市场的发展
    2.2看涨期权
    2.3看跌期权
    2.4场外期权市场
    2.5场内期权市场
    2.6期权交易所和交易活动
    2.7期权交易
    2.8交易机制
    2.9期权报价
    2.10期权类型
    2.11期权交易费用
    2.12期权市场管制
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录2A保证金要求
    附录2B期权交易税收

    第3章期权定价原理
    学习目标
    3.1基本符号和术语
    3.2看涨期权的定价原理
    3.3看跌期权定价原理
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第4章期权定价模型:二叉树模型
    学习目标
    4.1单期二叉树模型
    4.2两期二叉树模型
    4.3二叉树模型的扩展
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第5章期权定价模型:布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    学习目标
    5.1布莱克-斯科尔斯-默顿公式的起源
    5.2作为二叉树期权定价模型限制的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
    5.4一个诺贝尔奖公式
    5.5布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量
    5.6当股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.7布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式期权的深入研究
    5.8波动率的估计
    5.9看跌期权定价模型
    5.10期权风险管理
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录5A隐含波动率的简便计算

    第6章期权基本策略
    学习目标
    6.1术语和符号
    6.2股票交易
    6.3看涨期权交易
    6.4看跌期权交易
    6.5看涨期权与股票:有保障的看涨期权
    6.6看跌期权与股票:保护性看跌期权
    6.7合成看跌期权和看涨期权
    小结
    关键术语
    习题

    第7章高级期权交易策略
    学习目标
    7.1价差期权:基本概念
    7.2货币价差期权
    7.3日历价差期权
    7.4比率价差期权
    7.5跨式期权
    7.6盒式价差期权
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第二部分远期、期货和互换
    第8章远期、期货市场的结构
    学习目标
    8.1远期、期货市场的发展
    8.2柜台远期市场
    8.3有组织的期货交易
    8.4期货交易所
    8.5期货交易者
    8.6期货交易的机制
    8.7期货报价
    8.8期货合约的种类
    8.9远期与期货交易的交易成本
    8.10对期货和远期市场的监管
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录8A美国期货交易的课税

    第9章远期、期货及期货期权
    定价原理
    学习目标
    9.1一般资产持有套利
    9.2基于现金流的持有套利
    9.3模型定价和风险溢价
    9.4期货期权定价
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第10章期货套利策略
    学习目标
    10.1短期利率期货套利
    10.2中长期利率期货套利
    10.3股指期货套利
    10.4外汇期货套利
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录10ACBOT长期国债转换因子的计算

    第11章远期、期货套期保值、价差与目标策略
    学习目标
    11.1套期保值的原因
    11.2套期保值概念
    11.3套期保值比率的确定
    11.4套期保值策略
    11.5价差策略
    11.6目标策略
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录11A套期保值税收

    第12章互换
    学习目标
    12.1利率互换
    12.2货币互换
    12.3股权互换
    12.4有关互换的一些结语
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第三部分
    高级衍生工具
    第13章利率远期和期权
    学习目标
    13.1远期利率协议
    13.2利率期权
    13.3利率互换期权及远期互换
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第14章高级衍生品及投资策略
    学习目标
    14.1高级权益衍生品及其投资策略
    14.2高级利率衍生品
    14.3奇异期权
    14.4一些不常见的衍生品
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录14A蒙特卡罗模拟

    第15章金融风险管理技术与应用学习目标
    15.1为什么要进行风险管理
    15.2市场风险管理
    15.3信用风险管理
    15.4其他类型的风险
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第16章组织中的风险管理
    学习目标
    16.1风险管理行业的结构
    16.2公司风险管理职能的执行
    16.3风险管理会计方法
    16.4避免衍生品交易损失
    16.5风险管理的行业标准
    16.6高层管理者的责任
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录A公式
    附录B参考文献
    术语表
  • 内容简介:
      本书涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识,主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略,并针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍,最后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。
      本书是衍生品的入门读物,也是一本在美国广受欢迎的金融工程教材。作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美国研究金融衍生产品和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生品以及从事衍生品交易的机构和市场、衍生品定价方法和定价策略等,还有机地把所有知识点都尽可能地运用于实践,强调了理论在真实情况下的实践运用。
      本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教学使用,也非常适合作为金融工程、衍生产品和风险管理领域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。
      本书主要特色
      尽量少地用到数学,尽量多地用图片和表格解释。
      平衡强调策略和定价。
      330多个章节的课后题。
      丰富的教辅资源,包括Windows程序和不同的Excel表格可以下载。
  • 目录:
    译者序
    前言
    教学建议
    第1章导言
    学习目标
    1.1衍生品市场和工具
    1.2标的资产
    1.3金融衍生品市场的重要概念
    1.4现货市场与衍生品市场的基本联系
    1.5衍生品市场的作用
    1.6对衍生品市场的批评
    1.7衍生品市场的误区
    1.8衍生品和你的职业生涯
    1.9衍生品信息来源
    1.10本书概述
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第一部分期权
    第2章期权市场结构
    学习目标
    2.1期权市场的发展
    2.2看涨期权
    2.3看跌期权
    2.4场外期权市场
    2.5场内期权市场
    2.6期权交易所和交易活动
    2.7期权交易
    2.8交易机制
    2.9期权报价
    2.10期权类型
    2.11期权交易费用
    2.12期权市场管制
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录2A保证金要求
    附录2B期权交易税收

    第3章期权定价原理
    学习目标
    3.1基本符号和术语
    3.2看涨期权的定价原理
    3.3看跌期权定价原理
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第4章期权定价模型:二叉树模型
    学习目标
    4.1单期二叉树模型
    4.2两期二叉树模型
    4.3二叉树模型的扩展
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第5章期权定价模型:布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    学习目标
    5.1布莱克-斯科尔斯-默顿公式的起源
    5.2作为二叉树期权定价模型限制的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设
    5.4一个诺贝尔奖公式
    5.5布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量
    5.6当股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    5.7布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式期权的深入研究
    5.8波动率的估计
    5.9看跌期权定价模型
    5.10期权风险管理
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录5A隐含波动率的简便计算

    第6章期权基本策略
    学习目标
    6.1术语和符号
    6.2股票交易
    6.3看涨期权交易
    6.4看跌期权交易
    6.5看涨期权与股票:有保障的看涨期权
    6.6看跌期权与股票:保护性看跌期权
    6.7合成看跌期权和看涨期权
    小结
    关键术语
    习题

    第7章高级期权交易策略
    学习目标
    7.1价差期权:基本概念
    7.2货币价差期权
    7.3日历价差期权
    7.4比率价差期权
    7.5跨式期权
    7.6盒式价差期权
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第二部分远期、期货和互换
    第8章远期、期货市场的结构
    学习目标
    8.1远期、期货市场的发展
    8.2柜台远期市场
    8.3有组织的期货交易
    8.4期货交易所
    8.5期货交易者
    8.6期货交易的机制
    8.7期货报价
    8.8期货合约的种类
    8.9远期与期货交易的交易成本
    8.10对期货和远期市场的监管
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录8A美国期货交易的课税

    第9章远期、期货及期货期权
    定价原理
    学习目标
    9.1一般资产持有套利
    9.2基于现金流的持有套利
    9.3模型定价和风险溢价
    9.4期货期权定价
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第10章期货套利策略
    学习目标
    10.1短期利率期货套利
    10.2中长期利率期货套利
    10.3股指期货套利
    10.4外汇期货套利
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录10ACBOT长期国债转换因子的计算

    第11章远期、期货套期保值、价差与目标策略
    学习目标
    11.1套期保值的原因
    11.2套期保值概念
    11.3套期保值比率的确定
    11.4套期保值策略
    11.5价差策略
    11.6目标策略
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录11A套期保值税收

    第12章互换
    学习目标
    12.1利率互换
    12.2货币互换
    12.3股权互换
    12.4有关互换的一些结语
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第三部分
    高级衍生工具
    第13章利率远期和期权
    学习目标
    13.1远期利率协议
    13.2利率期权
    13.3利率互换期权及远期互换
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第14章高级衍生品及投资策略
    学习目标
    14.1高级权益衍生品及其投资策略
    14.2高级利率衍生品
    14.3奇异期权
    14.4一些不常见的衍生品
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录14A蒙特卡罗模拟

    第15章金融风险管理技术与应用学习目标
    15.1为什么要进行风险管理
    15.2市场风险管理
    15.3信用风险管理
    15.4其他类型的风险
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题

    第16章组织中的风险管理
    学习目标
    16.1风险管理行业的结构
    16.2公司风险管理职能的执行
    16.3风险管理会计方法
    16.4避免衍生品交易损失
    16.5风险管理的行业标准
    16.6高层管理者的责任
    小结
    关键术语
    拓展阅读
    习题
    附录A公式
    附录B参考文献
    术语表
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