中国银行从业人员资格认证考试考点采分:风险管理

中国银行从业人员资格认证考试考点采分:风险管理
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作者:
出版社: 中国人民大学出版社
2010-07
版次: 1
ISBN: 9787300119182
定价: 42.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 352页
字数: 462千字
正文语种: 简体中文
  •   中国银行业从业人员资格认证考试从2006年开始试点,由中国银行业从业人员资格认证委员会统一组织考试。考试分公共基础科目和专业科目。公共基础证书的考试内容为银行业从业人员从业资格的基础知识,专业证书的考试内容为银行业从业人员相关的专业知识和技能。凡从事银行业务的人员,均应参加银行业从业人员资格认证考试,以取得从业资格。 第1章风险管理基础
    考点1:风险管理基础概论
    考点2:风险与收益
    考点3:风险管理与商业银行经营
    考点4:商业银行风险管理的发展
    考点5:商业银行风险分类
    考点6:信用风险
    考点7:市场风险
    考点8:操作风险
    考点9:流动性风险
    考点10:国家风险
    考点11:声誉风险
    考点12:法律风险
    考点13:战略风险
    考点14:商业银行风险管理的主要策略
    考点15:资本的概念和作用
    考点16:监管资本与资本充足率要求
    考点17:经济资本及其应用
    考点18:概率的基本概念
    考点19:常用统计分布
    考点20:绝对收益的计量
    考点21:百分比收益率和资产组合收益率的计量
    考点22:对数收益率的计量
    考点23:预期收益率和方差的计算
    考点24:风险分散的原理
    考点25:泰勒展式的近似程度

    第2章商业银行风险管理基本架构
    考点1:商业银行公司治理的定义和内涵
    考点2:商业银行公司治理的原则和做法
    考点3:商业银行内部控制的定义和内涵
    考点4:商业银行内部控制的目标和要素
    考点5:商业银行内部控制的主要原则
    考点6:商业银行风险文化的定义和内涵
    考点7:先进的风险管理理念
    考点8:风险文化的培植
    考点9:商业银行管理战略的定义和内涵
    考点10:商业银行管理战略的基本内容
    考点11:商业银行管理战略与风险管理的关系
    考点12:商业银行风险管理组织——董事会及其专门委员会
    考点13:商业银行风险管理组织——监事会
    考点14:商业银行风险管理组织——高级管理层
    考点15:商业银行风险管理组织——建立高效的风险管理部门的基本准则
    考点16:商业银行风险管理组织——风险管理部门的结构
    考点17:商业银行风险管理组织——风险管理部门的主要职责
    考点18:风险管理所需的专业技能
    考点19:商业银行风险管理组织——财务控制部门
    考点20:内部审计部门
    考点21:法律/合规部门
    考点22:商业银行风险的管理流程
    考点23:商业银行风险的管理流程——风险识别
    考点24:商业银行风险的管理流程——风险计量
    考点25:商业银行风险的管理流程——风险监测
    考点26:商业银行风险的管理流程——风险控制
    考点27:数据收集
    考点28:数据处理
    考点29:信息传递
    考点30:信息系统安全管理的主要标准

    第3章信用风险管理
    考点1:单一法人客户的基本信息分析
    考点2:单一法人客户的财务状况分析
    考点3:单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析
    考点4:单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析
    考点5:单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析
    考点6:单一法人客户的非财务因素分析
    考点7:单一法人客户的担保分析
    考点8:单一法人客户的担保方式——保证
    考点9:单一法人客户的担保方式——抵押
    考点10:单一法人客户的担保方式——质押
    考点11:单一法人客户的担保方式——留置与定金
    考点12:机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析
    考点13:企业集团的特征
    考点14:集团法人客户的整体状况分析
    考点15:集团法人客户的信用风险特征
    考点16:个人客户的基本信息分析
    考点17:个人信贷产品分类及风险分析
    考点18:贷款组合信用风险识别
    考点19:客户信用评级的基本概念
    考点20:客户信用评级的发展
    考点21:客户信用评级发展历程——专家判断法
    考点22:客户信用评级发展历程——信用评分法
    考点23:客户信用评级发展历程——违约概率模型
    考点24:法人客户评级模型——z计分模型和ZETA模型
    考点25:法人客户评级模型——CreditMonitor-模型
    考点26:法人客户评级模型——KPMG风险中性定价模型
    考点27:法人客户评级模型——死亡率模型
    考点28:个人客户评分方法的优缺点和分类
    考点29:个人客户评分按照评分的阶段进行分类
    考点30:客户评级/评分的验证
    考点31:债项评级的基本概念
    考点32:影响违约损失率的因素
    考点33:计量违约损失率的方法
    考点34:贷款分类与债项评级
    考点35:组合信用风险的违约相关性
    考点36:组合信用风险违约相关性的计量方法——相关系数法
    考点37:信用风险组合模型
    考点38:组合损失的压力测试
    考点39:《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点
    考点40:国家风险主权评级
    考点41:《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化
    考点42:信用风险监测的概念和目标
    考点43:客户风险监测的内容
    考点44:组合风险监测的方法
    考点45:风险监测主要指标
    考点46:信用风险预警的程序
    考点47:信用风险预警的主要方法
    考点48:行业风险预警
    考点49:区域风险预警
    考点50:客户风险预警
    考点51:风险报告的职责和路径
    考点52:风险报告的主要内容
    考点53:单一客户限额管理
    考点54:集团客户限额管理
    考点55:国家与区域限额管理
    考点56:组合限额管理
    考点57:贷款定价
    考点58:贷款发放
    考点59:贷后管理方法
    考点60:经济资本的计量与配置
    考点61:资产证券化
    考点62:信用衍生产品

    第4章市场风险管理
    考点1:市场风险的定义与分类
    考点2:市场风险——利率风险
    考点3:市场风险——汇率风险
    考点4:市场风险——商品价格风险
    考点5:即期产品的风险特征
    考点6:远期衍生产品的风险特征
    考点7:期货衍生产品的风险特征
    考点8:互换衍生产品的风险特征
    考点9:期权衍生产品的风险特征
    ……
    第5章操作风险管理
    第6章流动性风险管理
    第7章声誉风险和战略风险管理
    第8章银行监管与市场约束
  • 内容简介:
      中国银行业从业人员资格认证考试从2006年开始试点,由中国银行业从业人员资格认证委员会统一组织考试。考试分公共基础科目和专业科目。公共基础证书的考试内容为银行业从业人员从业资格的基础知识,专业证书的考试内容为银行业从业人员相关的专业知识和技能。凡从事银行业务的人员,均应参加银行业从业人员资格认证考试,以取得从业资格。
  • 目录:
    第1章风险管理基础
    考点1:风险管理基础概论
    考点2:风险与收益
    考点3:风险管理与商业银行经营
    考点4:商业银行风险管理的发展
    考点5:商业银行风险分类
    考点6:信用风险
    考点7:市场风险
    考点8:操作风险
    考点9:流动性风险
    考点10:国家风险
    考点11:声誉风险
    考点12:法律风险
    考点13:战略风险
    考点14:商业银行风险管理的主要策略
    考点15:资本的概念和作用
    考点16:监管资本与资本充足率要求
    考点17:经济资本及其应用
    考点18:概率的基本概念
    考点19:常用统计分布
    考点20:绝对收益的计量
    考点21:百分比收益率和资产组合收益率的计量
    考点22:对数收益率的计量
    考点23:预期收益率和方差的计算
    考点24:风险分散的原理
    考点25:泰勒展式的近似程度

    第2章商业银行风险管理基本架构
    考点1:商业银行公司治理的定义和内涵
    考点2:商业银行公司治理的原则和做法
    考点3:商业银行内部控制的定义和内涵
    考点4:商业银行内部控制的目标和要素
    考点5:商业银行内部控制的主要原则
    考点6:商业银行风险文化的定义和内涵
    考点7:先进的风险管理理念
    考点8:风险文化的培植
    考点9:商业银行管理战略的定义和内涵
    考点10:商业银行管理战略的基本内容
    考点11:商业银行管理战略与风险管理的关系
    考点12:商业银行风险管理组织——董事会及其专门委员会
    考点13:商业银行风险管理组织——监事会
    考点14:商业银行风险管理组织——高级管理层
    考点15:商业银行风险管理组织——建立高效的风险管理部门的基本准则
    考点16:商业银行风险管理组织——风险管理部门的结构
    考点17:商业银行风险管理组织——风险管理部门的主要职责
    考点18:风险管理所需的专业技能
    考点19:商业银行风险管理组织——财务控制部门
    考点20:内部审计部门
    考点21:法律/合规部门
    考点22:商业银行风险的管理流程
    考点23:商业银行风险的管理流程——风险识别
    考点24:商业银行风险的管理流程——风险计量
    考点25:商业银行风险的管理流程——风险监测
    考点26:商业银行风险的管理流程——风险控制
    考点27:数据收集
    考点28:数据处理
    考点29:信息传递
    考点30:信息系统安全管理的主要标准

    第3章信用风险管理
    考点1:单一法人客户的基本信息分析
    考点2:单一法人客户的财务状况分析
    考点3:单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析
    考点4:单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析
    考点5:单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析
    考点6:单一法人客户的非财务因素分析
    考点7:单一法人客户的担保分析
    考点8:单一法人客户的担保方式——保证
    考点9:单一法人客户的担保方式——抵押
    考点10:单一法人客户的担保方式——质押
    考点11:单一法人客户的担保方式——留置与定金
    考点12:机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析
    考点13:企业集团的特征
    考点14:集团法人客户的整体状况分析
    考点15:集团法人客户的信用风险特征
    考点16:个人客户的基本信息分析
    考点17:个人信贷产品分类及风险分析
    考点18:贷款组合信用风险识别
    考点19:客户信用评级的基本概念
    考点20:客户信用评级的发展
    考点21:客户信用评级发展历程——专家判断法
    考点22:客户信用评级发展历程——信用评分法
    考点23:客户信用评级发展历程——违约概率模型
    考点24:法人客户评级模型——z计分模型和ZETA模型
    考点25:法人客户评级模型——CreditMonitor-模型
    考点26:法人客户评级模型——KPMG风险中性定价模型
    考点27:法人客户评级模型——死亡率模型
    考点28:个人客户评分方法的优缺点和分类
    考点29:个人客户评分按照评分的阶段进行分类
    考点30:客户评级/评分的验证
    考点31:债项评级的基本概念
    考点32:影响违约损失率的因素
    考点33:计量违约损失率的方法
    考点34:贷款分类与债项评级
    考点35:组合信用风险的违约相关性
    考点36:组合信用风险违约相关性的计量方法——相关系数法
    考点37:信用风险组合模型
    考点38:组合损失的压力测试
    考点39:《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点
    考点40:国家风险主权评级
    考点41:《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化
    考点42:信用风险监测的概念和目标
    考点43:客户风险监测的内容
    考点44:组合风险监测的方法
    考点45:风险监测主要指标
    考点46:信用风险预警的程序
    考点47:信用风险预警的主要方法
    考点48:行业风险预警
    考点49:区域风险预警
    考点50:客户风险预警
    考点51:风险报告的职责和路径
    考点52:风险报告的主要内容
    考点53:单一客户限额管理
    考点54:集团客户限额管理
    考点55:国家与区域限额管理
    考点56:组合限额管理
    考点57:贷款定价
    考点58:贷款发放
    考点59:贷后管理方法
    考点60:经济资本的计量与配置
    考点61:资产证券化
    考点62:信用衍生产品

    第4章市场风险管理
    考点1:市场风险的定义与分类
    考点2:市场风险——利率风险
    考点3:市场风险——汇率风险
    考点4:市场风险——商品价格风险
    考点5:即期产品的风险特征
    考点6:远期衍生产品的风险特征
    考点7:期货衍生产品的风险特征
    考点8:互换衍生产品的风险特征
    考点9:期权衍生产品的风险特征
    ……
    第5章操作风险管理
    第6章流动性风险管理
    第7章声誉风险和战略风险管理
    第8章银行监管与市场约束
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