可视化量化金融

可视化量化金融
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作者: [美] (Michael Lovelady) , , ,
2015-01
版次: 1
ISBN: 9787111487586
定价: 59.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 312页
正文语种: 简体中文
原版书名: Visual Quantitative Finance:A New Look at Option Pricing,Risk Management, and Structured Securities
分类: 经济
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  •   在《可视化量化金融》中,迈克尔·洛夫雷迪以一种比以往任何时候都更加直观、更加形象且更加“亲和”的方式,将量化金融的相关知识呈现给相关投资者,使他们在控制风险和增加利润方面,拥有了一项必要的、可供选择的策略。
      在分析期权价格、收益概率、虚拟股息和敞口风险等方面,洛夫雷迪介绍了一种强有力的可视性技巧;在介绍完相应的可视性方法之后,他将其应用在当今最重要的投资趋势中,即如何在保持较高收入的同时降低波动率。
      对于每个对量化金融、期权、风险和结构性证券或金融建模感兴趣的人来说,可视化量化金融都是无价之宝;而对于那些需要向非专业人士解析相关话题的人来说,它也是极其宝贵的。   迈克尔·洛夫雷迪,特许金融分析师,北美精算师与经济顾问。
      他是Oceans4CapitalGroup集团有限责任公司首席投资分析师和投资组合经理。在那里,他设计并实践了减小相关波动率以及控制theta值的理论方法,从而形成了基金对冲的投资策略。在建立Oceans4之前,他曾担任普华永道和韬睿惠悦的咨询公司精算师。洛夫雷迪一直深入在教学一线,并且开发出一种使大量投资者能够更容易地进行量化投资的新方法。
      洛夫雷迪曾任职于多家公司,这些公司包括休斯航空公司、波音公司、全球圣达菲、德兰瑟工业公司、美国演员工会、沃尔特-迪士尼公司,希尔顿酒店,CSC公司,美国存管信托公司等。
      洛夫雷迪著有ProfitingwithSyntheticAnnuities一书,目前定居于洛杉矶。 致谢
    作者简介
    前言
    第1章导言
    1.1结构性证券的增长
    1.2投资者日渐重视低风险与高股息
    1.3对结构性证券的批评
    1.4对量化分析技能的需求
    1.5量化金融的发展方向
    1.6当我认识到事情或许可以更简单
    1.7再试一次
    1.8电子表格
    1.9计算结果的可视化
    1.10这种方法的意义及其工作原理:一种非技术总结
    1.11不能把问题弄得过于复杂
    1.12对风险管理的全面把握

    第2章随机变量与期权定价
    2.1随机变量
    2.2建立一份电子表格
    2.3修正错误

    第3章期权定价方法概述
    3.1布莱克-斯科尔斯公式
    3.2布莱克-斯科尔斯公式的假设条件
    3.3二叉树期权定价方法
    3.4蒙特卡罗方法
    3.5使用可视化金融工程师
    3.6附加读物,进阶主题及资源

    第4章在险值与条件在险值
    4.1或然概率的相关理念
    4.2对相关损失超过25美元的“或然概率”进行运算
    4.3“或然概率”分布相关的尾部区域数值
    4.4在险值
    4.5条件在险值

    第5章布莱克-斯科尔斯模型的全方位应用
    5.1为布莱克模型添加功能
    5.2假定条件发生改变之后的效果

    第6章对数正态分布与计算引擎
    6.1对数正态分布的定义
    6.2股票定价正向方程
    6.3相关参考:随机微分方程
    6.4反向方程
    6.5计算引擎
    6.6服从均匀分布的股票价格
    6.7相关图表解析
    6.8股票价格范围的设置
    6.9可视化的期权定价为标准正态分布或对数正态分布

    第7章投资结构与合成证券
    7.1构建合成证券问题的概述
    7.2如何运用合成证券套利,其运行模式是怎样的?
    7.3投资结构的相关问题分析
    7.4集中持股案例的启示
    7.5混乱市场中的合成债券

    第8章单纯以股票模式所构建的投资结构
    8.1构建相关模型的背景及意义分析
    8.2单纯股票模式的投资结构
    8.3引入相应的计算引擎
    8.4单一股票投资结构的净收益测算
    8.5插入新型图表
    8.6对单一股票投资结构之图表进行相关检测
    8.7计算引擎的检测

    第9章在投资结构模式当中添加期权项目
    9.1看跌期权多头的净收益问题分析
    9.2看跌期权空头的净收益问题分析
    9.3期权价值的预期
    9.4布莱克-斯科尔斯公式的导入
    9.5图形顶部公式之解析
    9.6Delta值的计算公式
    9.7期权时间价值与期权费总值的计算公式

    第10章期权投资结构模式
    10.1看涨期权多方的投资结构
    10.2看涨期权空方的投资结构
    10.3看跌期权多方的投资结构
    10.4看跌期权空方的投资结构

    第11章持保型看涨期权、飞鹰套利及合成证券套利
    11.1持保型看涨期权的投资结构
    11.2看跌-看涨期权平价
    11.3飞鹰期权的投资结构
    11.4合成证券(SynA)的投资结构
    11.5填充自定义的效用函数

    第12章对期权价格波动的解析
    12.1情境假设:对XYZ公司的投资
    12.2促成期权价格发生变化的原因分析

    第13章以希腊字母显示的期权敏感性指标
    13.1期权的敏感性指标
    13.2敏感性指标的计算程序:公式、模型和交易平台
    13.3对Delta指标的解析
    13.4Theta指标的解析
    13.5Vega指标的解析
    13.6第14章“绩效跟踪”与第15章“持保型合成证券”之简介

    第14章绩效跟踪
    14.1跟踪模板
    14.2TradeStation交易平台
    14.3把各种因素放在一起:合成证券套利问题的概述

    第15章持保型合成证券
    15.1持保型合成证券
    15.2以迪尔公司为范本的实证分析
    15.3标准化持保型合成证券
    15.4补充材料:芝加哥期权交易所(CBOE)标准普尔500指数的期权组合交易指数
    15.5卡伦公司对BXM指数的研究
  • 内容简介:
      在《可视化量化金融》中,迈克尔·洛夫雷迪以一种比以往任何时候都更加直观、更加形象且更加“亲和”的方式,将量化金融的相关知识呈现给相关投资者,使他们在控制风险和增加利润方面,拥有了一项必要的、可供选择的策略。
      在分析期权价格、收益概率、虚拟股息和敞口风险等方面,洛夫雷迪介绍了一种强有力的可视性技巧;在介绍完相应的可视性方法之后,他将其应用在当今最重要的投资趋势中,即如何在保持较高收入的同时降低波动率。
      对于每个对量化金融、期权、风险和结构性证券或金融建模感兴趣的人来说,可视化量化金融都是无价之宝;而对于那些需要向非专业人士解析相关话题的人来说,它也是极其宝贵的。
  • 作者简介:
      迈克尔·洛夫雷迪,特许金融分析师,北美精算师与经济顾问。
      他是Oceans4CapitalGroup集团有限责任公司首席投资分析师和投资组合经理。在那里,他设计并实践了减小相关波动率以及控制theta值的理论方法,从而形成了基金对冲的投资策略。在建立Oceans4之前,他曾担任普华永道和韬睿惠悦的咨询公司精算师。洛夫雷迪一直深入在教学一线,并且开发出一种使大量投资者能够更容易地进行量化投资的新方法。
      洛夫雷迪曾任职于多家公司,这些公司包括休斯航空公司、波音公司、全球圣达菲、德兰瑟工业公司、美国演员工会、沃尔特-迪士尼公司,希尔顿酒店,CSC公司,美国存管信托公司等。
      洛夫雷迪著有ProfitingwithSyntheticAnnuities一书,目前定居于洛杉矶。
  • 目录:
    致谢
    作者简介
    前言
    第1章导言
    1.1结构性证券的增长
    1.2投资者日渐重视低风险与高股息
    1.3对结构性证券的批评
    1.4对量化分析技能的需求
    1.5量化金融的发展方向
    1.6当我认识到事情或许可以更简单
    1.7再试一次
    1.8电子表格
    1.9计算结果的可视化
    1.10这种方法的意义及其工作原理:一种非技术总结
    1.11不能把问题弄得过于复杂
    1.12对风险管理的全面把握

    第2章随机变量与期权定价
    2.1随机变量
    2.2建立一份电子表格
    2.3修正错误

    第3章期权定价方法概述
    3.1布莱克-斯科尔斯公式
    3.2布莱克-斯科尔斯公式的假设条件
    3.3二叉树期权定价方法
    3.4蒙特卡罗方法
    3.5使用可视化金融工程师
    3.6附加读物,进阶主题及资源

    第4章在险值与条件在险值
    4.1或然概率的相关理念
    4.2对相关损失超过25美元的“或然概率”进行运算
    4.3“或然概率”分布相关的尾部区域数值
    4.4在险值
    4.5条件在险值

    第5章布莱克-斯科尔斯模型的全方位应用
    5.1为布莱克模型添加功能
    5.2假定条件发生改变之后的效果

    第6章对数正态分布与计算引擎
    6.1对数正态分布的定义
    6.2股票定价正向方程
    6.3相关参考:随机微分方程
    6.4反向方程
    6.5计算引擎
    6.6服从均匀分布的股票价格
    6.7相关图表解析
    6.8股票价格范围的设置
    6.9可视化的期权定价为标准正态分布或对数正态分布

    第7章投资结构与合成证券
    7.1构建合成证券问题的概述
    7.2如何运用合成证券套利,其运行模式是怎样的?
    7.3投资结构的相关问题分析
    7.4集中持股案例的启示
    7.5混乱市场中的合成债券

    第8章单纯以股票模式所构建的投资结构
    8.1构建相关模型的背景及意义分析
    8.2单纯股票模式的投资结构
    8.3引入相应的计算引擎
    8.4单一股票投资结构的净收益测算
    8.5插入新型图表
    8.6对单一股票投资结构之图表进行相关检测
    8.7计算引擎的检测

    第9章在投资结构模式当中添加期权项目
    9.1看跌期权多头的净收益问题分析
    9.2看跌期权空头的净收益问题分析
    9.3期权价值的预期
    9.4布莱克-斯科尔斯公式的导入
    9.5图形顶部公式之解析
    9.6Delta值的计算公式
    9.7期权时间价值与期权费总值的计算公式

    第10章期权投资结构模式
    10.1看涨期权多方的投资结构
    10.2看涨期权空方的投资结构
    10.3看跌期权多方的投资结构
    10.4看跌期权空方的投资结构

    第11章持保型看涨期权、飞鹰套利及合成证券套利
    11.1持保型看涨期权的投资结构
    11.2看跌-看涨期权平价
    11.3飞鹰期权的投资结构
    11.4合成证券(SynA)的投资结构
    11.5填充自定义的效用函数

    第12章对期权价格波动的解析
    12.1情境假设:对XYZ公司的投资
    12.2促成期权价格发生变化的原因分析

    第13章以希腊字母显示的期权敏感性指标
    13.1期权的敏感性指标
    13.2敏感性指标的计算程序:公式、模型和交易平台
    13.3对Delta指标的解析
    13.4Theta指标的解析
    13.5Vega指标的解析
    13.6第14章“绩效跟踪”与第15章“持保型合成证券”之简介

    第14章绩效跟踪
    14.1跟踪模板
    14.2TradeStation交易平台
    14.3把各种因素放在一起:合成证券套利问题的概述

    第15章持保型合成证券
    15.1持保型合成证券
    15.2以迪尔公司为范本的实证分析
    15.3标准化持保型合成证券
    15.4补充材料:芝加哥期权交易所(CBOE)标准普尔500指数的期权组合交易指数
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