投资学:以Excel为分析工具(原书第4版)

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作者: [美] (CraigW.Holden)
出版社: 机械工业出版社
2015-08
版次: 1
ISBN: 9787111509899
定价: 45.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 246页
分类: 经济
  • 本书运用了部分投资管理的模型,并通过Excel表格的形式制作成模板,为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。通过每一个模板,教会学生如何建立投资模型,并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件,使得学生能自主地学习。本书适合高等院校金融、经济类专业的本科生、研究生使用。 格莱葛W. 霍顿(Craig W. Holden)是印第安纳州立大学凯利商学院金融学教授。他拥有加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士和博士学位。霍顿现已获得多项教学和科研奖励,包括Fama/DFA奖。他对于证券交易和市场形成(市场微观结构)的研究成果已发表在诸多著名的学术期刊上。目前著有《公司理财:以Excel为分析工具》和《投资学:以Excel为分析工具》。霍顿目前共主持撰写的论文有18篇,主导或参与了51篇专题论文的撰写,并担任了13年《金融市场》杂志副主编,并在西方金融协会计划委员会任职11年。他主持金融系本科委员会12年,主持美国财政部学位委员会4年,并连续6年担任其他3种校级委员会主席,同时他还领导了数个美国财政部课程创新项目。 ontents译者序作者简介前言第一部分债券与固定收益证券第1章 债券定价 21.1 年金债券 21.2 实际年利率、年度百分比率及外汇计算 21.3 久期和凸度 71.4 债券的价格敏感度 81.5 债券利率风险免疫 111.6 债券的五变量系统 15习 题 16第2章 收益率曲线 192.1 从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线 192.2 利用收益率曲线给附息债券定价 202.3 利用收益率曲线估计远期利率 20习 题 22第3章 仿射收益率曲线模型 233.1 美国国债收益率曲线动态模型 233.2 Vasicek模型 283.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 30习 题 33第二部分投资组合管理第4章 投资组合最优化 364.1 两项风险资产及无风险资产的投资组合最优化 364.2 描述性统计 404.3 多项风险资产及无风险资产的投资组合最优化 454.4 多项风险资产的投资组合最优化 56习 题 62第5章 存在约束条件的投资组合最优化 645.1 不存在卖空、借入资金和其他限制的投资组合最优化 645.2 约束条件下的多项风险资产投资组合最优化 76习 题 83第6章 分散投资降低风险 846.1 基本模型 846.2 跨国分散投资 84习 题 87第三部分证券分析第7章 股票估价 90股利贴现模型 90习 题 91第8章 杜邦比率分析系统 92基本模型 92习 题 93第四部分股票第9章 资产定价 969.1 基于Fama-MacBeth方法的静态CAPM模型 969.2 基于Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型 100习 题 105第10章 市场微观结构 106使用TAQ数据交换的有效传播 106第11章 生命周期理财计划 12211.1 基本模型 12211.2 全面生命周期理财计划 124习 题 130第五部分国际投资第12章 外汇平价 13412.1 平价条件系统 13412.2 远期汇率的预测 134习 题 136第13章 掉期交易 13813.1 利率掉期定价 13813.2 货币掉期定价 138习 题 141第六部分期权、期货和其他衍生物第14章 期权的盈亏与收益 144基本模型 144习 题 148第15章 期权交易策略 14915.1 两种资产的交易策略 14915.2 四种资产的交易策略 157习 题 160第16章 买卖权平价关系 16216.1 基本模型 16216.2 盈亏图像 163习 题 164第17章 二叉树期权定价模型 16517.1 波动性预测 16517.2 单期模型 16517.3 多期模型 16717.4 风险中性法 17317.5 N与N-1期价格平均法 17417.6 收敛法 17817.7 离散收益美式期权定价 18017.8 50期模型 183习 题 188第18章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 19018.1 基本模型 19018.2 连续股息模型 19018.3 敏感度 19518.4 每日Delta套期保值 19718.5 期权做市交易策略 20118.6 隐含波动率 20418.7 奇异期权 207习 题 211第19章 期货 21419.1 现货-期货平价(持仓成本) 21419.2 保证金 216习 题 216第20章 模拟定价法 21820.1 独立路径衍生品定价 21820.2 独立路径衍生品跳跃-扩散定价法 21920.3 基于分层抽样法的独立路径衍生品定价 22120.4 路径依赖衍生品定价 22220.5 路径依赖衍生品跳跃-扩散定价法 222习 题 224第21章 公司债券 22621.1 两种定价方法 22621.2 风险的影响 228习 题 229第七部分Excel使用技巧第22章 Excel小窍门 23222.1 快速删除指示框和箭头 23222.2 冻结窗口 23322.3 数值调节钮和开发工具 23422.4 选项按钮和分组框 23522.5 滚动条 23722.6 安装规划求解或分析工具库 23922.7 格式刷 24022.8 条件格式 24022.9 填充柄 24222.10 二维散点图 24222.11 三维曲面图 244
  • 内容简介:
    本书运用了部分投资管理的模型,并通过Excel表格的形式制作成模板,为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。通过每一个模板,教会学生如何建立投资模型,并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件,使得学生能自主地学习。本书适合高等院校金融、经济类专业的本科生、研究生使用。
  • 作者简介:
    格莱葛W. 霍顿(Craig W. Holden)是印第安纳州立大学凯利商学院金融学教授。他拥有加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士和博士学位。霍顿现已获得多项教学和科研奖励,包括Fama/DFA奖。他对于证券交易和市场形成(市场微观结构)的研究成果已发表在诸多著名的学术期刊上。目前著有《公司理财:以Excel为分析工具》和《投资学:以Excel为分析工具》。霍顿目前共主持撰写的论文有18篇,主导或参与了51篇专题论文的撰写,并担任了13年《金融市场》杂志副主编,并在西方金融协会计划委员会任职11年。他主持金融系本科委员会12年,主持美国财政部学位委员会4年,并连续6年担任其他3种校级委员会主席,同时他还领导了数个美国财政部课程创新项目。
  • 目录:
    ontents译者序作者简介前言第一部分债券与固定收益证券第1章 债券定价 21.1 年金债券 21.2 实际年利率、年度百分比率及外汇计算 21.3 久期和凸度 71.4 债券的价格敏感度 81.5 债券利率风险免疫 111.6 债券的五变量系统 15习 题 16第2章 收益率曲线 192.1 从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线 192.2 利用收益率曲线给附息债券定价 202.3 利用收益率曲线估计远期利率 20习 题 22第3章 仿射收益率曲线模型 233.1 美国国债收益率曲线动态模型 233.2 Vasicek模型 283.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 30习 题 33第二部分投资组合管理第4章 投资组合最优化 364.1 两项风险资产及无风险资产的投资组合最优化 364.2 描述性统计 404.3 多项风险资产及无风险资产的投资组合最优化 454.4 多项风险资产的投资组合最优化 56习 题 62第5章 存在约束条件的投资组合最优化 645.1 不存在卖空、借入资金和其他限制的投资组合最优化 645.2 约束条件下的多项风险资产投资组合最优化 76习 题 83第6章 分散投资降低风险 846.1 基本模型 846.2 跨国分散投资 84习 题 87第三部分证券分析第7章 股票估价 90股利贴现模型 90习 题 91第8章 杜邦比率分析系统 92基本模型 92习 题 93第四部分股票第9章 资产定价 969.1 基于Fama-MacBeth方法的静态CAPM模型 969.2 基于Fama-MacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型 100习 题 105第10章 市场微观结构 106使用TAQ数据交换的有效传播 106第11章 生命周期理财计划 12211.1 基本模型 12211.2 全面生命周期理财计划 124习 题 130第五部分国际投资第12章 外汇平价 13412.1 平价条件系统 13412.2 远期汇率的预测 134习 题 136第13章 掉期交易 13813.1 利率掉期定价 13813.2 货币掉期定价 138习 题 141第六部分期权、期货和其他衍生物第14章 期权的盈亏与收益 144基本模型 144习 题 148第15章 期权交易策略 14915.1 两种资产的交易策略 14915.2 四种资产的交易策略 157习 题 160第16章 买卖权平价关系 16216.1 基本模型 16216.2 盈亏图像 163习 题 164第17章 二叉树期权定价模型 16517.1 波动性预测 16517.2 单期模型 16517.3 多期模型 16717.4 风险中性法 17317.5 N与N-1期价格平均法 17417.6 收敛法 17817.7 离散收益美式期权定价 18017.8 50期模型 183习 题 188第18章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 19018.1 基本模型 19018.2 连续股息模型 19018.3 敏感度 19518.4 每日Delta套期保值 19718.5 期权做市交易策略 20118.6 隐含波动率 20418.7 奇异期权 207习 题 211第19章 期货 21419.1 现货-期货平价(持仓成本) 21419.2 保证金 216习 题 216第20章 模拟定价法 21820.1 独立路径衍生品定价 21820.2 独立路径衍生品跳跃-扩散定价法 21920.3 基于分层抽样法的独立路径衍生品定价 22120.4 路径依赖衍生品定价 22220.5 路径依赖衍生品跳跃-扩散定价法 222习 题 224第21章 公司债券 22621.1 两种定价方法 22621.2 风险的影响 228习 题 229第七部分Excel使用技巧第22章 Excel小窍门 23222.1 快速删除指示框和箭头 23222.2 冻结窗口 23322.3 数值调节钮和开发工具 23422.4 选项按钮和分组框 23522.5 滚动条 23722.6 安装规划求解或分析工具库 23922.7 格式刷 24022.8 条件格式 24022.9 填充柄 24222.10 二维散点图 24222.11 三维曲面图 244
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