信用管理系列教材：金融计量学
出版时间:
2005-08
版次:
1
ISBN:
9787810984171
定价:
25.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
其他
页数:
256页
9人买过
-
金融计量学，是计量经济学的一个重要分支，主要是研究如何将计量经济学的基本原理和方法运用于金融领域，针对金融数据的特殊性，构造相应模型，以便实证检验金融理论和假设或者提供经济金融预测。
金融学的研究早已走上定量分析的道路已经是一个不争的事实，金融计量学也成为金融学的一个重要的学习内容。本书是作者通过多年在高校讲授金融计量学，结合教学体会和心得而成。国内类似的书籍已经不少，本书的特色在于强调对实证能力的训练。在保证理论介绍和阐述的完整性的前提下，通过对Eviews和Microfit两个著名计量软件操作的扼要讲解，借助于每章的案例和数据，注重向读者介绍实证分析的具体做法包括实证性文章的写作，希望对经济类金融类读者定量分析能力的提高有所帮助。 总序
前言
第一章金融计量学介绍
第一节金融计量学的含义及建模步骤
第二节金融计量学软件简介
第二章最小二乘法和线性回归模型
第一节最小二乘法的基本属性
第二节一元线性回归模型的统计检验
第三节多变量线性回归模型的统计检验
第四节预测
第五节模型选择
附录
第三章异方差和自相关
第一节异方差的介绍
第二节异主差的检验
第三节异方差的修正
第四节金融实例分析
第五节自相关的概念和产生原因
第六节自相关的度量与后果
第七节自相关的检验与修正
第四章多重共线性和虚拟变量的应用
第一节多重共线性的概念和后果
第二节多重共线性的检验
第三节多重共线性的修正
第四节金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节虚拟变量模型
第六节回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法
第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
第五章时间序列数据的平稳性检验
第一节随机过程和平稳性原理
第二节平稳性检验的具体方法
第三节协整的概念和检验
第四节误差修正模型
第五节因果检验
第六节实例——金融数据的平稳性检验
第六章动态模型
……
第七章联立方程模型的概念和构造
第八章实证性文章的写作
附表
参考文献
-
内容简介:
金融计量学，是计量经济学的一个重要分支，主要是研究如何将计量经济学的基本原理和方法运用于金融领域，针对金融数据的特殊性，构造相应模型，以便实证检验金融理论和假设或者提供经济金融预测。
金融学的研究早已走上定量分析的道路已经是一个不争的事实，金融计量学也成为金融学的一个重要的学习内容。本书是作者通过多年在高校讲授金融计量学，结合教学体会和心得而成。国内类似的书籍已经不少，本书的特色在于强调对实证能力的训练。在保证理论介绍和阐述的完整性的前提下，通过对Eviews和Microfit两个著名计量软件操作的扼要讲解，借助于每章的案例和数据，注重向读者介绍实证分析的具体做法包括实证性文章的写作，希望对经济类金融类读者定量分析能力的提高有所帮助。
-
目录:
总序
前言
第一章金融计量学介绍
第一节金融计量学的含义及建模步骤
第二节金融计量学软件简介
第二章最小二乘法和线性回归模型
第一节最小二乘法的基本属性
第二节一元线性回归模型的统计检验
第三节多变量线性回归模型的统计检验
第四节预测
第五节模型选择
附录
第三章异方差和自相关
第一节异方差的介绍
第二节异主差的检验
第三节异方差的修正
第四节金融实例分析
第五节自相关的概念和产生原因
第六节自相关的度量与后果
第七节自相关的检验与修正
第四章多重共线性和虚拟变量的应用
第一节多重共线性的概念和后果
第二节多重共线性的检验
第三节多重共线性的修正
第四节金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节虚拟变量模型
第六节回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法
第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
第五章时间序列数据的平稳性检验
第一节随机过程和平稳性原理
第二节平稳性检验的具体方法
第三节协整的概念和检验
第四节误差修正模型
第五节因果检验
第六节实例——金融数据的平稳性检验
第六章动态模型
……
第七章联立方程模型的概念和构造
第八章实证性文章的写作
附表
参考文献
查看详情
-
九五品
-
八五品
河北省石家庄市
平均发货12小时
成功完成率95.24%
-
2010-09 印刷
八五品
广东省广州市
平均发货6小时
成功完成率44.44%
占位居中
