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理解金融危机

作者: [美] 富兰克林·艾伦（Franklin Allen）著 , [美] 道格拉斯·盖尔（Douglas Gale）著 , 张健康译

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2010-01

版次: 1

ISBN: 9787300116075

定价: 45.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 299页

字数: 329千字

正文语种: 简体中文

丛书: 当代世界学术名著

分类: 经济

1 张插图图片

39人买过

　　究竟是什么原因导致金融危机？人类能够预测甚至避免金融危机吗？怎样才能减少金融危机的影响？政府和国际组织应当干预金融危机吗？或者应当让金融危机自行发展？亚洲金融危机后，许多人谴责国际组织、腐败、政府以及错误的宏观、微观经济政策不仅导致金融危机，而且不必要地延长并加深了金融危机。由艾伦和盖尔教授合著的《理解金融危机》一书是到目前为止试图对上述诸问题从微观经济学的实证和规范视角做出回答的唯一著述。
　　作者从追溯金融危机史开始，向读者展示了理解金融危机文献所必需的基本经济学工具，构建了一系列精巧的模型。自始至终，作者引导读者通过现存的理论和实证文献，建立他们自己的理论方法。《理解金融危机》描述了现代中介理论，介绍了资产市场和资产价格波动的原因，讨论了银行与市场之间的相互作用。《理解金融危机》还涉及了一些更专业化的话题，包括最优金融规制、泡沫以及金融传染。　　富兰克林·艾伦（FranklinAllen），牛津大学博士，美国宾夕法尼亚大学沃顿学院Nippon金融学和经济学终身教授。自1980年以来一直在沃顿学院执教，现为沃顿金融制度中心合作主任。曾任沃顿学院副院长，沃顿博士项目主任，世界主要金融学术刊物《金融研究评论》执行编辑，美国金融学会、西部金融学会、金融研究学会、金融中介研究学会会长。主要研究领域包括公司金融、资产定价、金融创新和比较金融体制。
　　道格拉斯·盖尔（DouglasGale），剑桥大学经济学博士，先后任教伦敦经济学院、宾夕法尼亚大学和纽约大学，现为纽约大学JuliusSilver经济学教授，剑桥丘吉尔学院杰出研究员，《经济计量和经济理论》合作编辑，《经济理论杂志》、《数理经济学杂志》、《经济学研究》副主编，《宏观经济动态》顾问编辑，宾夕法尼亚大学沃顿学院金融制度中心高级研究员。第1章历史和制度
1.1引言
1.2欧美国家金融危机史
1.3金融危机与股票市场崩溃
1.4货币与孪生危机
1.5不同时期的金融危机
1.6近期发生的一些金融危机
1.6.1斯堪的纳维亚金融危机
1.6.2日本金融危机
1.6.3亚洲金融危机
1.6.4俄罗斯金融危机与长期资本管理公司
1.6.52001－2002年阿根廷金融危机
1.7金融危机的成本
1.8金融危机的理论
1.9结束语

第2章时间，不确定性和流动性
2.1跨期有效配置
2.1.1消费和储蓄
2.1.2生产
2.2不确定性
2.2.1状态或有商品与风险分担
2.2.2对风险的态度
2.2.3保险与风险汇合
2.2.4资产组合选择
2.3流动性
2.4结束语

第3章中介与危机
3.1流动性问题
3.2市场均衡
3.3有效解
3.4银行解
3.5银行挤兑
3.6银行挤兑均衡
3.7银行挤兑的经济周期观点
3.8寻找唯一均衡的全局博弈方法
3.9文献回顾
3.10结束语

第4章资产市场
4.1市场参与
4.2模型
4.3均衡
4.3.1时期1的市场出清
4.3.2资产组合选择
4.4市场现金定价(Cash－in－the－market－pricing)
4.5受限参与
4.5.1模型
4.5.2均衡
4.5.3完全参与均衡
4.5.4完全参与和资产价格波动
4.5.5受限参与和资产价格波动
4.5.6多重帕累托排序均衡
4.6总结

第5章金融脆弱性
5.1市场、银行和消费者
5.2均衡的类型
5.2.1无总体不确定性的基本均衡
5.2.2总体不确定性
5.2.3太阳黑子均衡
5.2.4银行的异质流动性冲击
5.2.5无破产均衡
5.2.6完全市场与不完全市场比较
5.3相关文献
5.4讨论

第6章中介和市场
6.1完全市场
6.2中介与市场
6.2.1有效的风险分担
6.2.2完全金融市场下的均衡
6.2.3完全市场的另一种表述
6.2.4一般情形
6.2.5在没有完全市场的条件下实现最优策略
6.3不完全合同
6.3.1完全市场与总体风险
6.3.2不完全市场下的金融中介问题
6.4结论

第7章最优金融管制
7.1资本管制
7.1.1最优资本结构
7.1.2具有总体不确定性的模型
7.2完全市场中的资本结构
7.3流动性管制
7.3.1比较静态分析
7.3.2流动性过剩还是不足?
7.4文献回顾
7.5结束语

第8章货币和价格
8.1一个例子
8.2最优的货币危机
8.3美元化和激励
8.4文献回顾
8.5结束语

第9章资产价格泡沫与金融危机
9.1代理问题和正资产价格泡沫
9.1.1风险转移问题
9.1.2信贷和利率决定
9.1.3金融风险
9.1.4金融脆弱性
9.2银行危机和负资产价格泡沫
9.2.1模型
9.2.2最优风险分担
9.2.3最优存款合同
9.2.4一个资产市场
9.2.5最优货币政策
9.3结束语

第10章传导
10.1流动性偏好
10.2最优风险分担
10.3分散化
10.4传导
10.4.1变现的“融资排序
10.4.2变现价值
10.4.3缓冲与银行挤兑
10.4.4多区域
10.5稳健性
10.6遏制(Containment)
10.7讨论
10.8应用
10.8.1厄珀和沃姆斯
10.8.2德格瑞西和恩伽尹
10.8.3西弗恩蒂斯，费鲁奇和席恩(Cifuentes,FerrucciandShin，2005)
10.9文献回顾
10.10结束语
索引
内容简介:
　　究竟是什么原因导致金融危机？人类能够预测甚至避免金融危机吗？怎样才能减少金融危机的影响？政府和国际组织应当干预金融危机吗？或者应当让金融危机自行发展？亚洲金融危机后，许多人谴责国际组织、腐败、政府以及错误的宏观、微观经济政策不仅导致金融危机，而且不必要地延长并加深了金融危机。由艾伦和盖尔教授合著的《理解金融危机》一书是到目前为止试图对上述诸问题从微观经济学的实证和规范视角做出回答的唯一著述。
　　作者从追溯金融危机史开始，向读者展示了理解金融危机文献所必需的基本经济学工具，构建了一系列精巧的模型。自始至终，作者引导读者通过现存的理论和实证文献，建立他们自己的理论方法。《理解金融危机》描述了现代中介理论，介绍了资产市场和资产价格波动的原因，讨论了银行与市场之间的相互作用。《理解金融危机》还涉及了一些更专业化的话题，包括最优金融规制、泡沫以及金融传染。
作者简介:
　　富兰克林·艾伦（FranklinAllen），牛津大学博士，美国宾夕法尼亚大学沃顿学院Nippon金融学和经济学终身教授。自1980年以来一直在沃顿学院执教，现为沃顿金融制度中心合作主任。曾任沃顿学院副院长，沃顿博士项目主任，世界主要金融学术刊物《金融研究评论》执行编辑，美国金融学会、西部金融学会、金融研究学会、金融中介研究学会会长。主要研究领域包括公司金融、资产定价、金融创新和比较金融体制。
　　道格拉斯·盖尔（DouglasGale），剑桥大学经济学博士，先后任教伦敦经济学院、宾夕法尼亚大学和纽约大学，现为纽约大学JuliusSilver经济学教授，剑桥丘吉尔学院杰出研究员，《经济计量和经济理论》合作编辑，《经济理论杂志》、《数理经济学杂志》、《经济学研究》副主编，《宏观经济动态》顾问编辑，宾夕法尼亚大学沃顿学院金融制度中心高级研究员。
目录:
第1章历史和制度
1.1引言
1.2欧美国家金融危机史
1.3金融危机与股票市场崩溃
1.4货币与孪生危机
1.5不同时期的金融危机
1.6近期发生的一些金融危机
1.6.1斯堪的纳维亚金融危机
1.6.2日本金融危机
1.6.3亚洲金融危机
1.6.4俄罗斯金融危机与长期资本管理公司
1.6.52001－2002年阿根廷金融危机
1.7金融危机的成本
1.8金融危机的理论
1.9结束语

第2章时间，不确定性和流动性
2.1跨期有效配置
2.1.1消费和储蓄
2.1.2生产
2.2不确定性
2.2.1状态或有商品与风险分担
2.2.2对风险的态度
2.2.3保险与风险汇合
2.2.4资产组合选择
2.3流动性
2.4结束语

第3章中介与危机
3.1流动性问题
3.2市场均衡
3.3有效解
3.4银行解
3.5银行挤兑
3.6银行挤兑均衡
3.7银行挤兑的经济周期观点
3.8寻找唯一均衡的全局博弈方法
3.9文献回顾
3.10结束语

第4章资产市场
4.1市场参与
4.2模型
4.3均衡
4.3.1时期1的市场出清
4.3.2资产组合选择
4.4市场现金定价(Cash－in－the－market－pricing)
4.5受限参与
4.5.1模型
4.5.2均衡
4.5.3完全参与均衡
4.5.4完全参与和资产价格波动
4.5.5受限参与和资产价格波动
4.5.6多重帕累托排序均衡
4.6总结

第5章金融脆弱性
5.1市场、银行和消费者
5.2均衡的类型
5.2.1无总体不确定性的基本均衡
5.2.2总体不确定性
5.2.3太阳黑子均衡
5.2.4银行的异质流动性冲击
5.2.5无破产均衡
5.2.6完全市场与不完全市场比较
5.3相关文献
5.4讨论

第6章中介和市场
6.1完全市场
6.2中介与市场
6.2.1有效的风险分担
6.2.2完全金融市场下的均衡
6.2.3完全市场的另一种表述
6.2.4一般情形
6.2.5在没有完全市场的条件下实现最优策略
6.3不完全合同
6.3.1完全市场与总体风险
6.3.2不完全市场下的金融中介问题
6.4结论

第7章最优金融管制
7.1资本管制
7.1.1最优资本结构
7.1.2具有总体不确定性的模型
7.2完全市场中的资本结构
7.3流动性管制
7.3.1比较静态分析
7.3.2流动性过剩还是不足?
7.4文献回顾
7.5结束语

第8章货币和价格
8.1一个例子
8.2最优的货币危机
8.3美元化和激励
8.4文献回顾
8.5结束语

第9章资产价格泡沫与金融危机
9.1代理问题和正资产价格泡沫
9.1.1风险转移问题
9.1.2信贷和利率决定
9.1.3金融风险
9.1.4金融脆弱性
9.2银行危机和负资产价格泡沫
9.2.1模型
9.2.2最优风险分担
9.2.3最优存款合同
9.2.4一个资产市场
9.2.5最优货币政策
9.3结束语

第10章传导
10.1流动性偏好
10.2最优风险分担
10.3分散化
10.4传导
10.4.1变现的“融资排序
10.4.2变现价值
10.4.3缓冲与银行挤兑
10.4.4多区域
10.5稳健性
10.6遏制(Containment)
10.7讨论
10.8应用
10.8.1厄珀和沃姆斯
10.8.2德格瑞西和恩伽尹
10.8.3西弗恩蒂斯，费鲁奇和席恩(Cifuentes,FerrucciandShin，2005)
10.9文献回顾
10.10结束语
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