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数理金融（仅馆配）

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作者:
出版社: 南京大学出版社
2023-01
版次: 1
ISBN: 9787305258602
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 257页
字数: 361.000千字
正文语种: 简体中文
丛书: XM高等院校金融专业系列教材
分类: 国学古籍>综合性图书
2人买过
  •   由于就业市场对大量应用型金融人才的迫切需求，商学院的金融专业课程也随之调整，数理金融已经成为金融专业核心课程，日渐受到重视。但是市面上数理金融的教材大多面向具有较深厚数学知识的理科专业，教材中的数学知识难度较大，并不适合商学院学生学习。同时金融行业竞争日益激烈，需要商学院毕业生有更加全面的专业知识。现有数理金融教材大多各有侧重点，金融知识不够全面，覆盖面不够广。因此，我们才想要在前辈们的工作基础上，尽可能收集金融专业所涉及的数理金融相关知识，编写一本难度适中、涉及范围较广、特别面向商学院本科生的教材。
      数理金融学中用到的数学工具包括微积分、线性代数、概率论、计量经济学、时间序列分析、运筹学、微分方程、随机过程、随机分析等，知识体系极其庞大而繁杂，远远超出了包括数学专业在内的绝大多数大学生的知识范畴，甚至许多金融部门从事实际工作的专业人员也难以全部掌握。考虑到内容的难度和学生的接受程度，《数理金融》不注重晦涩难懂的数学工具讲解和复杂繁多的公式推导，而侧重于应用，由具体问题做先导，采用具体问题具体分析的模式，让学生由问题引发兴趣，在大量实际案例分析中学到必备的数理金融学知识，尽量在通俗化和普及化方面做一些大胆的尝试。每一章讲述一种数学工具及其在金融学中的应用，由问题做先导，引出一章主题，再系统介绍基本理论、基本观点和基本方法，并附加大量例题，使理论方法和实际应用真正紧密结合。本教材针对商学院金融专业本科生的知识储备实际情况，大力调动学生学习兴趣，尽可能把数学知识表述通俗化。同时把专业中的数理应用尽量汇总起来，给学生呈现较为完整的学科框架，提供未来进一步学习的路径和思路。
      习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调，“提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应”。本着立德树人的宗旨，本教材在每章首页均通过导入思政元素给读者一定的启示，由此将思政内容和专业知识较好地融合，引导学生关注并研究现实问题，培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。
      《数理金融》与通常的金融经济类的书相比，更侧重于数学方法的运用；与金融数学类的书相比，本教材介绍了金融学问题的提出和问题的解决过程。本教材可作为经济管理类本科生教材；对于理工科相关专业，可作为选修课教材；也可供金融理论研究和实务工作者参考。 任筱钰，博士，江苏师范大学商学院专职教师，研究方向：金融衍生品定价和风险管理。李因果，江苏师范大学副教授、经济学博士，硕士生导师，商学院金融系主任。研究方向：金融统计与数量分析。 第一章 高等数学在数理金融中的应用
    第一节 微积分在数理金融中的应用
    第二节 初等方程在数理金融中的应用
    第三节 线性代数在数理金融中的应用
    习题

    第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
    第一节 数据处理的基本方法
    第二节 一元线性回归模型
    第三节 多元线性回归模型
    第四节 模型误设定

    第三章 时间序列分析
    第一节 时间序列分析发展历程和基本概念
    第二节 平稳性检验
    第三节 Box-Jenkins模型
    第四节 ARCH模型与GARCH模型
    第五节 协整检验和ECM模型
    第六节 向量自回归（VAR）模型

    第四章 面板数据分析
    第一节 面板数据与面板数据模型
    第二节 固定影响模型
    第三节 随机影响模型

    第五章 资产组合问题
    第一节 不确定性与期望效用分析
    第二节 现代资产组合理论
    第三节 马科维茨的资产组合理论
    第四节 资本资产定价模型
    第五节 套利定价模型
    第六节 金融市场结构与套利行为
    习题

    第六章 随机过程
    第一节 预备知识
    第二节 随机过程的基本概念和基本类型
    第三节 泊松（Poisson）过程
    第四节 马尔科夫（Markov）过程
    第五节 鞅
    第六节 布朗（Brown）运动
    习题

    第七章 期权定价
    第一节 期权定价的概念
    第二节 布朗运动与伊藤引理
    第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
    第四节 二叉树期权定价模型
    第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
    习题

    第八章 金融风险分析与度量
    第一节 金融风险概述
    第二节 灵敏度分析与波动性方法
    第三节 债券市场风险
    第四节 VaR方法
    第五节 信用风险的度量
    习题
    参考文献
  • 内容简介:
      由于就业市场对大量应用型金融人才的迫切需求，商学院的金融专业课程也随之调整，数理金融已经成为金融专业核心课程，日渐受到重视。但是市面上数理金融的教材大多面向具有较深厚数学知识的理科专业，教材中的数学知识难度较大，并不适合商学院学生学习。同时金融行业竞争日益激烈，需要商学院毕业生有更加全面的专业知识。现有数理金融教材大多各有侧重点，金融知识不够全面，覆盖面不够广。因此，我们才想要在前辈们的工作基础上，尽可能收集金融专业所涉及的数理金融相关知识，编写一本难度适中、涉及范围较广、特别面向商学院本科生的教材。
      数理金融学中用到的数学工具包括微积分、线性代数、概率论、计量经济学、时间序列分析、运筹学、微分方程、随机过程、随机分析等，知识体系极其庞大而繁杂，远远超出了包括数学专业在内的绝大多数大学生的知识范畴，甚至许多金融部门从事实际工作的专业人员也难以全部掌握。考虑到内容的难度和学生的接受程度，《数理金融》不注重晦涩难懂的数学工具讲解和复杂繁多的公式推导，而侧重于应用，由具体问题做先导，采用具体问题具体分析的模式，让学生由问题引发兴趣，在大量实际案例分析中学到必备的数理金融学知识，尽量在通俗化和普及化方面做一些大胆的尝试。每一章讲述一种数学工具及其在金融学中的应用，由问题做先导，引出一章主题，再系统介绍基本理论、基本观点和基本方法，并附加大量例题，使理论方法和实际应用真正紧密结合。本教材针对商学院金融专业本科生的知识储备实际情况，大力调动学生学习兴趣，尽可能把数学知识表述通俗化。同时把专业中的数理应用尽量汇总起来，给学生呈现较为完整的学科框架，提供未来进一步学习的路径和思路。
      习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调，“提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应”。本着立德树人的宗旨，本教材在每章首页均通过导入思政元素给读者一定的启示，由此将思政内容和专业知识较好地融合，引导学生关注并研究现实问题，培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养。
      《数理金融》与通常的金融经济类的书相比，更侧重于数学方法的运用；与金融数学类的书相比，本教材介绍了金融学问题的提出和问题的解决过程。本教材可作为经济管理类本科生教材；对于理工科相关专业，可作为选修课教材；也可供金融理论研究和实务工作者参考。
  • 作者简介:
    任筱钰，博士，江苏师范大学商学院专职教师，研究方向：金融衍生品定价和风险管理。李因果，江苏师范大学副教授、经济学博士，硕士生导师，商学院金融系主任。研究方向：金融统计与数量分析。
  • 目录:
    第一章 高等数学在数理金融中的应用
    第一节 微积分在数理金融中的应用
    第二节 初等方程在数理金融中的应用
    第三节 线性代数在数理金融中的应用
    习题

    第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
    第一节 数据处理的基本方法
    第二节 一元线性回归模型
    第三节 多元线性回归模型
    第四节 模型误设定

    第三章 时间序列分析
    第一节 时间序列分析发展历程和基本概念
    第二节 平稳性检验
    第三节 Box-Jenkins模型
    第四节 ARCH模型与GARCH模型
    第五节 协整检验和ECM模型
    第六节 向量自回归（VAR）模型

    第四章 面板数据分析
    第一节 面板数据与面板数据模型
    第二节 固定影响模型
    第三节 随机影响模型

    第五章 资产组合问题
    第一节 不确定性与期望效用分析
    第二节 现代资产组合理论
    第三节 马科维茨的资产组合理论
    第四节 资本资产定价模型
    第五节 套利定价模型
    第六节 金融市场结构与套利行为
    习题

    第六章 随机过程
    第一节 预备知识
    第二节 随机过程的基本概念和基本类型
    第三节 泊松（Poisson）过程
    第四节 马尔科夫（Markov）过程
    第五节 鞅
    第六节 布朗（Brown）运动
    习题

    第七章 期权定价
    第一节 期权定价的概念
    第二节 布朗运动与伊藤引理
    第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
    第四节 二叉树期权定价模型
    第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
    习题

    第八章 金融风险分析与度量
    第一节 金融风险概述
    第二节 灵敏度分析与波动性方法
    第三节 债券市场风险
    第四节 VaR方法
    第五节 信用风险的度量
    习题
    参考文献
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