期权、期货和其他衍生品(第5版)

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作者: [加]
出版社: 清华大学出版社
2006-03
版次: 1
ISBN: 9787302124719
定价: 68.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 682页
正文语种: 英语
  •   《期权、期货和其他衍生品(第5版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论(尤其是期权定价理论)的提出,不但建立起金融经济学的基本理论框架,而且在理论的指导下推动了期货、期权、掉期等市场的发展,使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
      《期权、期货和其他衍生品(第5版)》全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法,在这一新版中又增加了4章新内容,涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书,可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法,尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说,阅读本书是非常有价值的。
      《期权、期货和其他衍生品(第5版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书,也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。   约翰·赫尔(JohnHull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(JosephL.RotmanSchoolofManagement)教授,Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威,并在领域有多部著作。Hull教授与AlanWhite因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
      Hull教授所著的两本书《期权、期货和其分衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(NorthropEryeaward),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
      除多伦多大学外,Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。 序言
    第1章绪论
    第2章期货市场的机制
    第3章远期和期货价格的确定
    第4章期货的套期保值策略
    第5章利率市场
    第6章互换
    第7章期权市场的机制
    第8章股票期权的性质
    第9章期权的交易策略
    第10章二叉树模型介绍
    第11章股票价格的行为模式
    第12章BlackScholes模型
    第13章股票指数期权、货币期权和期货期权
    第14章希腊字母
    第15章波动率微笑
    第16章风险值
    第17章估计波动率与相关性
    第18章数值方法
    第19章奇异期权
    第21章鞅和测度
    第22章利率衍生品:标准的市场模型
    第23章利率衍生品:瞬时利率模型
    第24章利率衍生品:更高级的模型
    第26章信用风险
    第27章信用衍生品
    第28章实物期权
    第30章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
    符号表
    术语表
    x≤0时N(x)表
    x≥0时N(x)表
    主题索引
  • 内容简介:
      《期权、期货和其他衍生品(第5版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论(尤其是期权定价理论)的提出,不但建立起金融经济学的基本理论框架,而且在理论的指导下推动了期货、期权、掉期等市场的发展,使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
      《期权、期货和其他衍生品(第5版)》全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法,在这一新版中又增加了4章新内容,涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书,可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法,尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说,阅读本书是非常有价值的。
      《期权、期货和其他衍生品(第5版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书,也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
  • 作者简介:
      约翰·赫尔(JohnHull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(JosephL.RotmanSchoolofManagement)教授,Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威,并在领域有多部著作。Hull教授与AlanWhite因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
      Hull教授所著的两本书《期权、期货和其分衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(NorthropEryeaward),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
      除多伦多大学外,Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。
  • 目录:
    序言
    第1章绪论
    第2章期货市场的机制
    第3章远期和期货价格的确定
    第4章期货的套期保值策略
    第5章利率市场
    第6章互换
    第7章期权市场的机制
    第8章股票期权的性质
    第9章期权的交易策略
    第10章二叉树模型介绍
    第11章股票价格的行为模式
    第12章BlackScholes模型
    第13章股票指数期权、货币期权和期货期权
    第14章希腊字母
    第15章波动率微笑
    第16章风险值
    第17章估计波动率与相关性
    第18章数值方法
    第19章奇异期权
    第21章鞅和测度
    第22章利率衍生品:标准的市场模型
    第23章利率衍生品:瞬时利率模型
    第24章利率衍生品:更高级的模型
    第26章信用风险
    第27章信用衍生品
    第28章实物期权
    第30章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
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