财务金融建模:用EXCEL工具(第三版)

财务金融建模:用EXCEL工具(第三版)
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作者: [美] (SimonBenninga) ,
出版社: 格致出版社
2010-11
版次: 1
ISBN: 9787543218376
定价: 96.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 839页
字数: 1287千字
原版书名: Financial Modeling
分类: 经济
132人买过
  • 《财务金融建模》在理论与实践之间架起了一座桥梁,它提供了运用Excel电子表解决一般财务与金融建模问题的具体操作过程,告诉读者每个模型的实现步骤,说明了它们是如何用Excel来求解的。
    期待已久的这部标准教科书的第三版继承了财务金融“食谱大全”和使用Excel工具的特点,这也是第一版和第二版之所以备受欢迎的原因。此外它还增加了非常新的内容,这些新章节涉及的主题包括:银行估值、最优化投资组合的BIack-Litteman方法、蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用,以及数组函数和公式的使用;其他的章节包括:基本的财务计算、投资组合模型、计算方差一协方差矩阵,以及随机数生成。以上内容经过了修订,并采用了许多全新和已改进的资料。其他涉及领域包括:财务报表建模、租赁、标准的投资组合问题、受险价值、久期与免疫策略、期限结构建模。技术章节涉及的主题包括:模拟运算表、矩阵、高斯一塞德尔方法,以及使用Excel的提示。最后一部分内容涉及《财务金融建模:用EXCEL工具(第3版)》所需要的VBA技术。
    注:本商品不附赠光盘,请读者点击下载光盘内容:http://www.hibooks.cn/gao/kejian.asp I公司财务模型
    1基础财务计算
    1.1概述
    1.2现值和净现值
    1.3内部收益率(IRR)和贷款表
    1.4多个内部收益率
    1.5等额偿还计划
    1.6终值及其应用
    1.7年金问题——复杂终值问题
    1.8连续复利
    1.9用有日期的现金流进行折现
    习题

    2资本成本计算
    2.1概述
    2.2戈登股利模型
    2.3对所有权益现金流账户的调整戈登模型
    2.4超高速增长和戈登模型
    2.5用资本资产定价模型来确定权益成本re
    2.6使用证券市场线(SML)计算Intel公司的权益成本
    2.7市场预期收益E(rM)的三种计算方法
    2.8计算负债成本
    2.9计算WACC:三个案例
    2.10Kraft公司的WACC
    2.11计算Tyson食品公司的WACC
    2.12计算Cascade公司的WACC
    2.13当模型不能工作的时候
    2.14本章小结
    习题
    附录1:为什么用β值衡量风险非常好?投资组合的β与个别股票的β
    附录2:从因特网上获取数据

    3财务报表建模
    3.1概述
    3.2财务模型如何工作:理论和一个初始实例
    3.3自由现金流:度量经营活动产生的现金
    3.4使用FCF评价公司和它的权益
    3.5评价处理中的一些注意事项
    3.6敏感性分析
    3.7将负债作为“触发变量
    3.8将目标负债/权益比纳入预计财务报表
    3.9项目筹资:债务偿还计划
    3.10计算权益收益率
    3.11本章小结
    习题
    附录1:计算负数利润时的自由现金流
    附录2:在预计报表模型中的加速折旧

    4建立一个财务模型——PPG公司案例
    4.1概述
    4.2PPG公司的财务报表(1991—2000年)
    4.3分析财务报表
    4.4PPG公司的模型
    4.5库存股与股利
    4.6整个模型
    4.7自由现金流量和估值
    4.8PPG公司的股利政策是什么
    4.9PPG公司的股利政策建模
    4.10计算PPG公司的权益成本re和负债成本ro
    4.11PPG公司的WACC是多少
    4.12回到估值——敏感性分析
    习题
    附录:一些会计问题

    5银行估值
    5.1概述
    5.2分析银行资产负债表
    5.3银行的自由现金流
    5.4大银行收购小银行:一个估值实例
    5.5计算交换比率
    5.6金融机构的自由现金流估值的可选方法
    5.7用资本充足性比率对银行估值
    5.8利用P/E比对一家银行收购估值:第一联邦储蓄银行

    6租赁的财务分析
    6.1概述
    6.2一个简单的例子
    6.3租赁和公司融资:约当贷款法
    6.4出租人问题:计算最大的可接受租赁租金
    6.5资产的残值和其他考虑
    6.6本章小结
    习题
    附录:租赁的税收和会计处理

    7杠杆租赁的财务分析
    7.1概述
    7.2一个例子
    7.3用NPV或IRR分析现金流量
    7.4IRR的解释
    7.5杠杆租赁的会计处理:“多阶段法
    7.6MPM收益率与IRR的比较
    7.7本章小结
    习题

    Ⅱ投资组合模型
    8投资组合模型——引言
    8.1概述
    8.2计算沃尔玛和塔吉特的收益
    8.3计算投资组合的均值和方差
    8.4投资组合的均值和方差——一般形式
    8.5有效投资组合
    8.6本章小结
    习题
    附录1:股利调整
    附录2:连续复收益与几何平均收益

    9计算没有卖空限制的有效投资组合
    9.1概述
    9.2一些预备定义和符号
    9.3有效投资组合的一些定理和CAPM
    9.4计算有效前沿:一个例子
    9.5在最优化过程中值得注意的三点
    9.6一步算出有效投资组合
    9.7寻找市场投资组合:资本市场线(CML)
    9.8检验证券市场线SML:运用定理3—5
    9.9本章小结
    习题
    附录

    10计算方差一协方差矩阵
    10.1概述
    10.2计算样本方差一协方差矩阵
    10.3我们应该除以M还是M一17Excel与统计量
    10.4计算方差一协方差矩阵的其他方法
    10.5计算全局最小方差投资组合
    10.6计算一个有效投资组合
    10.7样本方差一协方差矩阵的替代方法:单指数模型
    10.8样本方差一协方差矩阵的替代方法:常数相关系数
    10.9收缩方法
    10.10方差一协方差矩阵的替代方法:对最小方差投资组合和最优投资组合的影响
    10.11本章小结
    习题

    11计算β值和证券市场线
    11.1概述
    11.2检验证券市场线
    11.3我们知道了什么
    11.4“市场投资组合”的无效性
    11.5什么是真实市场投资组合,我们如何检验CAPM
    11.6使用超额收益
    11.7CAPM有用吗
    习题

    12不允许卖空的有效投资组合
    12.1概述
    12.2数字例子
    ……
    Ⅲ期权定价模型
    Ⅳ债券
    Ⅴ技术篇
    ⅥVBA的介绍
    主要参考文献
    译后记
  • 内容简介:
    《财务金融建模》在理论与实践之间架起了一座桥梁,它提供了运用Excel电子表解决一般财务与金融建模问题的具体操作过程,告诉读者每个模型的实现步骤,说明了它们是如何用Excel来求解的。
    期待已久的这部标准教科书的第三版继承了财务金融“食谱大全”和使用Excel工具的特点,这也是第一版和第二版之所以备受欢迎的原因。此外它还增加了非常新的内容,这些新章节涉及的主题包括:银行估值、最优化投资组合的BIack-Litteman方法、蒙特卡罗方法及其在期权定价中的应用,以及数组函数和公式的使用;其他的章节包括:基本的财务计算、投资组合模型、计算方差一协方差矩阵,以及随机数生成。以上内容经过了修订,并采用了许多全新和已改进的资料。其他涉及领域包括:财务报表建模、租赁、标准的投资组合问题、受险价值、久期与免疫策略、期限结构建模。技术章节涉及的主题包括:模拟运算表、矩阵、高斯一塞德尔方法,以及使用Excel的提示。最后一部分内容涉及《财务金融建模:用EXCEL工具(第3版)》所需要的VBA技术。
    注:本商品不附赠光盘,请读者点击下载光盘内容:http://www.hibooks.cn/gao/kejian.asp
  • 目录:
    I公司财务模型
    1基础财务计算
    1.1概述
    1.2现值和净现值
    1.3内部收益率(IRR)和贷款表
    1.4多个内部收益率
    1.5等额偿还计划
    1.6终值及其应用
    1.7年金问题——复杂终值问题
    1.8连续复利
    1.9用有日期的现金流进行折现
    习题

    2资本成本计算
    2.1概述
    2.2戈登股利模型
    2.3对所有权益现金流账户的调整戈登模型
    2.4超高速增长和戈登模型
    2.5用资本资产定价模型来确定权益成本re
    2.6使用证券市场线(SML)计算Intel公司的权益成本
    2.7市场预期收益E(rM)的三种计算方法
    2.8计算负债成本
    2.9计算WACC:三个案例
    2.10Kraft公司的WACC
    2.11计算Tyson食品公司的WACC
    2.12计算Cascade公司的WACC
    2.13当模型不能工作的时候
    2.14本章小结
    习题
    附录1:为什么用β值衡量风险非常好?投资组合的β与个别股票的β
    附录2:从因特网上获取数据

    3财务报表建模
    3.1概述
    3.2财务模型如何工作:理论和一个初始实例
    3.3自由现金流:度量经营活动产生的现金
    3.4使用FCF评价公司和它的权益
    3.5评价处理中的一些注意事项
    3.6敏感性分析
    3.7将负债作为“触发变量
    3.8将目标负债/权益比纳入预计财务报表
    3.9项目筹资:债务偿还计划
    3.10计算权益收益率
    3.11本章小结
    习题
    附录1:计算负数利润时的自由现金流
    附录2:在预计报表模型中的加速折旧

    4建立一个财务模型——PPG公司案例
    4.1概述
    4.2PPG公司的财务报表(1991—2000年)
    4.3分析财务报表
    4.4PPG公司的模型
    4.5库存股与股利
    4.6整个模型
    4.7自由现金流量和估值
    4.8PPG公司的股利政策是什么
    4.9PPG公司的股利政策建模
    4.10计算PPG公司的权益成本re和负债成本ro
    4.11PPG公司的WACC是多少
    4.12回到估值——敏感性分析
    习题
    附录:一些会计问题

    5银行估值
    5.1概述
    5.2分析银行资产负债表
    5.3银行的自由现金流
    5.4大银行收购小银行:一个估值实例
    5.5计算交换比率
    5.6金融机构的自由现金流估值的可选方法
    5.7用资本充足性比率对银行估值
    5.8利用P/E比对一家银行收购估值:第一联邦储蓄银行

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    6.2一个简单的例子
    6.3租赁和公司融资:约当贷款法
    6.4出租人问题:计算最大的可接受租赁租金
    6.5资产的残值和其他考虑
    6.6本章小结
    习题
    附录:租赁的税收和会计处理

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    7.1概述
    7.2一个例子
    7.3用NPV或IRR分析现金流量
    7.4IRR的解释
    7.5杠杆租赁的会计处理:“多阶段法
    7.6MPM收益率与IRR的比较
    7.7本章小结
    习题

    Ⅱ投资组合模型
    8投资组合模型——引言
    8.1概述
    8.2计算沃尔玛和塔吉特的收益
    8.3计算投资组合的均值和方差
    8.4投资组合的均值和方差——一般形式
    8.5有效投资组合
    8.6本章小结
    习题
    附录1:股利调整
    附录2:连续复收益与几何平均收益

    9计算没有卖空限制的有效投资组合
    9.1概述
    9.2一些预备定义和符号
    9.3有效投资组合的一些定理和CAPM
    9.4计算有效前沿:一个例子
    9.5在最优化过程中值得注意的三点
    9.6一步算出有效投资组合
    9.7寻找市场投资组合:资本市场线(CML)
    9.8检验证券市场线SML:运用定理3—5
    9.9本章小结
    习题
    附录

    10计算方差一协方差矩阵
    10.1概述
    10.2计算样本方差一协方差矩阵
    10.3我们应该除以M还是M一17Excel与统计量
    10.4计算方差一协方差矩阵的其他方法
    10.5计算全局最小方差投资组合
    10.6计算一个有效投资组合
    10.7样本方差一协方差矩阵的替代方法:单指数模型
    10.8样本方差一协方差矩阵的替代方法:常数相关系数
    10.9收缩方法
    10.10方差一协方差矩阵的替代方法:对最小方差投资组合和最优投资组合的影响
    10.11本章小结
    习题

    11计算β值和证券市场线
    11.1概述
    11.2检验证券市场线
    11.3我们知道了什么
    11.4“市场投资组合”的无效性
    11.5什么是真实市场投资组合,我们如何检验CAPM
    11.6使用超额收益
    11.7CAPM有用吗
    习题

    12不允许卖空的有效投资组合
    12.1概述
    12.2数字例子
    ……
    Ⅲ期权定价模型
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