巴塞尔资本协议与商业银行全面风险管理（世界经济问题丛书；“十二五”国家重点图书出版规划）

作者: 肖祖珽著

出版社: 中国人民大学出版社

出版时间: 2014-06

版次: 1

ISBN: 9787300183466

定价: 39.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 156页

字数: 129千字

丛书: 世界经济问题丛书

分类: 经济

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商业银行是一类特殊的企业，是经营风险的企业，其个体风险的发生往往会触发整个经济的系统性风险，从而造成整个宏观经济的波动。随着经济全球化，一国的金融危机甚至可以迅速变成全世界的经济灾难。
正因为如此，无论是监管当局，还是商业银行都开始积极地投入对风险管理的研究当中，而全面风险管理正是这些研究的最新成果和商业银行管理实践经验的精华总结。巴塞尔资本协议是商业银行全面风险管理的最主要理论来源和实务指南。通过巴塞尔资本协议及其全面风险管理，宏观和微观取得了一致，监管当局和被监管的商业银行取得了一致，风险和收益取得了一致。在全面风险管理理论方面，巴塞尔资本协议在对风险进行科学分类的基础上，描绘出一个以资本为风险管理工具，对风险进行全面覆盖的管理模式；在全面风险管理操作方面，巴塞尔资本协议针对不同分类提供了标准法、内部评级法等多种风险计量方法，并以VaR法等模型为工具，对这些风险进行了计量。巴塞尔资本协议本身也在不断的完善，其关注的风险种类在逐渐增加，对风险的研究日趋深入和全面。
本书即是在对巴塞尔资本协议演变过程及最新成果——巴塞尔资本协议III——研究的基础上，来探讨商业银行全面风险管理。

本书对风险控制进行了研究，而风险与收益的对称分析是风险控制的精华所在。本文在分析中引入巴塞尔资本协议，通过巴塞尔资本协议及其风险控制的经济学分析，发现遵守该协议使得宏观和微观取得了一致，监管当局和被监管的商业银行取得了一致，风险和收益取得了一致。肖祖珽，祖籍安徽萧县，汉族，高级经济师，1975年7月出生于内蒙古自治区呼和浩特市，2012年获得中国人民大学经济学博士学位。
教育履历：
1993年9月-1997年7月：北方交通大学经济与工商管理学院
1997年9月-2000年7月：中国人民大学国际经济系
2009年9月-2012年7月：中国人民大学经济学院
作者长期从事商业银行工作，对金融经济领域有着较为深入的研究。曾经发表《美国外贸逆差与产业空心化》、《未来几年中国国际经济关系的系统动力学模型》、《挑战全球化：经济全球化与中国企业》、《从我国法律制度体系探析住房市场的目标结构和宏观调控措施》，以及《基于宏观经济结构视角下的我国碳交易和碳金融关系研究》等论文。目录
第一章商业银行全面风险管理的现实意义     1
第一节问题的提出    1
第二节巴塞尔资本协议对商业银行全面风险  管理研究的意义    4
第三节巴塞尔资本协议对中国商业银行提高
风险管理水平的必要性    8
第二章巴塞尔资本协议下的全面风险管理框架     10
第一节  2008年国际金融危机对商业银行风险  管理的影响    11
第二节从巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ    38
第三节巴塞尔资本协议Ⅲ下的全面风险管理框架    65
第三章商业银行全面风险管理实证研究     75
第一节商业银行风险度量    75
第二节 VaR的基本原理与计算方法    84
第三节商业银行风险度量模型    98
第四章巴塞尔资本协议对中国商业银行业全面风险  管理的影响     105
第一节中国商业银行业实施巴塞尔资本协议的  进展与成效    105
第二节资本监管新规对中国商业银行业的影响    113
第五章研究结论和建议     122
第一节主要研究结论    122
第二节商业银行全面风险管理的实施措施与建议    124
第三节研究局限及未来的拓展方向    131
参考文献     133
后记     148
内容简介:
商业银行是一类特殊的企业，是经营风险的企业，其个体风险的发生往往会触发整个经济的系统性风险，从而造成整个宏观经济的波动。随着经济全球化，一国的金融危机甚至可以迅速变成全世界的经济灾难。
正因为如此，无论是监管当局，还是商业银行都开始积极地投入对风险管理的研究当中，而全面风险管理正是这些研究的最新成果和商业银行管理实践经验的精华总结。巴塞尔资本协议是商业银行全面风险管理的最主要理论来源和实务指南。通过巴塞尔资本协议及其全面风险管理，宏观和微观取得了一致，监管当局和被监管的商业银行取得了一致，风险和收益取得了一致。在全面风险管理理论方面，巴塞尔资本协议在对风险进行科学分类的基础上，描绘出一个以资本为风险管理工具，对风险进行全面覆盖的管理模式；在全面风险管理操作方面，巴塞尔资本协议针对不同分类提供了标准法、内部评级法等多种风险计量方法，并以VaR法等模型为工具，对这些风险进行了计量。巴塞尔资本协议本身也在不断的完善，其关注的风险种类在逐渐增加，对风险的研究日趋深入和全面。
本书即是在对巴塞尔资本协议演变过程及最新成果——巴塞尔资本协议III——研究的基础上，来探讨商业银行全面风险管理。

本书对风险控制进行了研究，而风险与收益的对称分析是风险控制的精华所在。本文在分析中引入巴塞尔资本协议，通过巴塞尔资本协议及其风险控制的经济学分析，发现遵守该协议使得宏观和微观取得了一致，监管当局和被监管的商业银行取得了一致，风险和收益取得了一致。
作者简介:
肖祖珽，祖籍安徽萧县，汉族，高级经济师，1975年7月出生于内蒙古自治区呼和浩特市，2012年获得中国人民大学经济学博士学位。
教育履历：
1993年9月-1997年7月：北方交通大学经济与工商管理学院
1997年9月-2000年7月：中国人民大学国际经济系
2009年9月-2012年7月：中国人民大学经济学院
作者长期从事商业银行工作，对金融经济领域有着较为深入的研究。曾经发表《美国外贸逆差与产业空心化》、《未来几年中国国际经济关系的系统动力学模型》、《挑战全球化：经济全球化与中国企业》、《从我国法律制度体系探析住房市场的目标结构和宏观调控措施》，以及《基于宏观经济结构视角下的我国碳交易和碳金融关系研究》等论文。
目录:
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第一章商业银行全面风险管理的现实意义     1
第一节问题的提出    1
第二节巴塞尔资本协议对商业银行全面风险  管理研究的意义    4
第三节巴塞尔资本协议对中国商业银行提高
风险管理水平的必要性    8
第二章巴塞尔资本协议下的全面风险管理框架     10
第一节  2008年国际金融危机对商业银行风险  管理的影响    11
第二节从巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ    38
第三节巴塞尔资本协议Ⅲ下的全面风险管理框架    65
第三章商业银行全面风险管理实证研究     75
第一节商业银行风险度量    75
第二节 VaR的基本原理与计算方法    84
第三节商业银行风险度量模型    98
第四章巴塞尔资本协议对中国商业银行业全面风险  管理的影响     105
第一节中国商业银行业实施巴塞尔资本协议的  进展与成效    105
第二节资本监管新规对中国商业银行业的影响    113
第五章研究结论和建议     122
第一节主要研究结论    122
第二节商业银行全面风险管理的实施措施与建议    124
第三节研究局限及未来的拓展方向    131
参考文献     133
后记     148

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