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后危机时代风险管理

作者: [日] Tsuyoshi Oyama 著 , 顾锋强译

出版社: 中国农业大学出版社

出版时间: 2013-03

版次: 1

ISBN: 9787565505140

定价: 68.00

装帧: 精装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 184页

字数: 200千字

分类: 管理

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《后危机时代的风险管理(支撑下一个完美风暴)(精)》编著者TsuyoshiOyama。本书旨在努力回答新金融体系设计阶段出现的一系列根本性问题，如“各金融机构应如何重建风险管理系统，以避免重蹈覆辙？”，“监管当局如何通过宏观审慎政策，以更好地控制未来的危机？”，“如何在银行和监管当局之间建立一个适当的关系，以更加平稳地度过本次危机？”。本书作者Oyama先生长期就职于日本银行，并负责金融机构的风险管理事宜。Oyama先生选择此时写作本书，一个重要的原因是他目前已不再担任公职，转而为私营公司服务，在表达自己观点时，受到的限制相比之前较少。从这一点上看，他确实是讨论本书话题的*人选。　　Tsuyoshioyama自2008年9月起，担任日本东京普华永道Aarata事务所风险与控制解决方案部主任。在此之前，Oyama供职于日本银行长达20多年，离职前担任财务系统和银行考核部的副部长。在日本银行任职期间，他完成了多个项目，处理日本多家银行的坏账问题，领导了巴塞尔II在日本的实施，其中包括支柱2(经济资本管理)、内部评级，以及高级计量方法。截至2008年6月，他还是巴塞尔银行监管委员会中多个分会的成员。1994-1997年。担任国际货币基金组织政策开发和审查部副部长。同时他还是全球风险管理专业人士协会的区域联合主住。序致谢概述第1章当前金融危机的来龙去脉 2007年夏季之前的环境 2007年夏季：序幕 2007年夏季之后：接踵而至的危机事件 2008年夏季及之后：全面爆发的危机当前危机与日本银行危机之间的一些类似之处第2章本次金融危机综述本次金融危机的具体成因金融泡沫的产生及其破裂的诱因使金融泡沫长期膨胀的因素肆意发展的发放和分销模式发放——分销模式的失败：信息不对称问题的膨胀风险管理的神化放大泡沫破裂冲击力的因素支持风险市场化和社会化的市场基础设施和系统工作不正常会计披露流动性总体风险管理宏观审慎政策第3章第一反应：对策和建议应对危机的建议：百花齐放综观国际组织提出的各类建议美国银行监管机构发表的声明(2007年3月) 国际资深监管领导人小组报告(2008年3月) 金融稳定性论坛报告(2008年4月) 巴塞尔银行监管委员会报告，2008年4月和6月；联合论坛， 2008年4月；全球金融体系委员会，2008年7月瑞银报告(2008年4月)，国际金融研究所报告(2008年8月) 英国金融服务管理局报告(2008年3月) 国际货币基金组织的全球金融稳定性报告(2008年10月) 几大国家中央银行提供的流动性(自2007年夏季开始) 国际组织所提建议的分类对于这些建议的评估——似曾相识第4章金融危机所突显出的各类问题同样的错误为什么会一犯再犯? 风险概念模糊不清：准确理解风险价值法风险价值法的假定条件风险价值法所假定的世界：外部环境稳定的含义计量压力水平：两个角度的不同理解不同的角度所产生的影响风险概念模糊不清：压力测试的限制和可能性以风险价值法为中心的风险管理方式的救星：对于压力测试的过高期望压力测试概念的分类压力测试究竟怎么了? 压力水平：从“水平频率”的角度看金融机构应承担多高的压力水平? 风险价值法中的压力水平经济资本管理中置信水平的困惑隐形风险的处理风险因子信息的搜集风险管理方法压力测试方法以测量出的风险额和高管参与风险管理为基础的内部资本充足评定程序(1CAAP) 流动性风险管理损失分担的国家共识的形成目前管理当局对危机的反应压力水平：从“历史频率”角度看从历史频率的角度寻求适当的压力水平确定一致认可的历史频率并非易事货币政策与宏观审慎政策之间的差别不同风险类别风险评估方式的差别不同风险类别压力测试的差别巴塞尔Ⅱ要求的操作风险量化操作风险量化需要假定的压力水平保证压力情景的全面性和客观性压力水平：流动性风险监管当局和银行共担流动性风险管理的观点公允价值会计方法相关的问题市场流动性管理的问题筹资流动性风险的问题欧洲、美国和日本中央银行所使用方法的主要差别分析压力背后的风险因素操作风险管理的教训根据原因分类风险因素的方法假定风险控制内生的观点建立一个持久的监管结构监管当局需要采取的应对之策金融危机和巴塞尔Ⅱ 评估危机的监管应对之策：支柱1 评估危机的监管应对之策：支柱2 评估危机的监管应对之策：支柱3 评估危机的监管应对之策：会计规则和外部评级机构第5章风险管理改革：基于危机的前车之鉴风险管理改革概述与卡什亚普(Kashyap)、拉扬(Rajan)、斯坦因(Stein)(2008) 的建议比较分析改善个体机构的风险管理风险因子识别：打破分割的重要性对个体金融机构应对压力的有限能力的认知由管理当局承担的压力(或者个体机构不能控制的压力) 如何在管理机构和金融机构之间进行损失分配判断由管理当局承担的具体风险管理当局与金融机构应对压力的准备当前金融危机的类型管理当局为应对危机而做的准备个体金融机构的危机准备适用审慎规则的行业范围缔造金融交易的基础(会计制度和信息披露) 引入富有弹性的且主动的宏观审慎政策关于顺周期性亟须缓和信用周期波动的宏观审慎政策政策目标政策工具实施政策的机构第6章应对风险的战略反应：基于日本和亚洲的视角亚洲国家的困境日本银行危机、亚洲金融风暴与当前金融危机之间的差异日本和亚洲国家不能将政策需求强加于欧美国家的原因与世隔绝的日本金融业日本：一个很少出现母国一东道国问题的罕见国家隔绝的原因日本和亚洲国家金融业的未来战略从战略角度看金融业风险管理的重要性亚洲的战略第7章结论：建构后危机时代的风险管理个体机构的风险管理金融基础设施宏观审慎的政策尾声金融机构管制的加强个体金融机构风险管理水平的提高强化管理当局稳定金融系统所采取的举措金融危机下损失根源分析缺乏与规则接轨的风险管理惯例的异化更加激励金融机构围绕规则行事并偏好更高的风险对处于非中心国家(Non—Epicenter)的金融机构的错误激励对宏观经济的肆意破坏国际规则制定过程缺乏治理参考文献索引
内容简介:
《后危机时代的风险管理(支撑下一个完美风暴)(精)》编著者TsuyoshiOyama。本书旨在努力回答新金融体系设计阶段出现的一系列根本性问题，如“各金融机构应如何重建风险管理系统，以避免重蹈覆辙？”，“监管当局如何通过宏观审慎政策，以更好地控制未来的危机？”，“如何在银行和监管当局之间建立一个适当的关系，以更加平稳地度过本次危机？”。本书作者Oyama先生长期就职于日本银行，并负责金融机构的风险管理事宜。Oyama先生选择此时写作本书，一个重要的原因是他目前已不再担任公职，转而为私营公司服务，在表达自己观点时，受到的限制相比之前较少。从这一点上看，他确实是讨论本书话题的*人选。
作者简介:
　　Tsuyoshioyama自2008年9月起，担任日本东京普华永道Aarata事务所风险与控制解决方案部主任。在此之前，Oyama供职于日本银行长达20多年，离职前担任财务系统和银行考核部的副部长。在日本银行任职期间，他完成了多个项目，处理日本多家银行的坏账问题，领导了巴塞尔II在日本的实施，其中包括支柱2(经济资本管理)、内部评级，以及高级计量方法。截至2008年6月，他还是巴塞尔银行监管委员会中多个分会的成员。1994-1997年。担任国际货币基金组织政策开发和审查部副部长。同时他还是全球风险管理专业人士协会的区域联合主住。
目录:
序致谢概述第1章当前金融危机的来龙去脉 2007年夏季之前的环境 2007年夏季：序幕 2007年夏季之后：接踵而至的危机事件 2008年夏季及之后：全面爆发的危机当前危机与日本银行危机之间的一些类似之处第2章本次金融危机综述本次金融危机的具体成因金融泡沫的产生及其破裂的诱因使金融泡沫长期膨胀的因素肆意发展的发放和分销模式发放——分销模式的失败：信息不对称问题的膨胀风险管理的神化放大泡沫破裂冲击力的因素支持风险市场化和社会化的市场基础设施和系统工作不正常会计披露流动性总体风险管理宏观审慎政策第3章第一反应：对策和建议应对危机的建议：百花齐放综观国际组织提出的各类建议美国银行监管机构发表的声明(2007年3月) 国际资深监管领导人小组报告(2008年3月) 金融稳定性论坛报告(2008年4月) 巴塞尔银行监管委员会报告，2008年4月和6月；联合论坛， 2008年4月；全球金融体系委员会，2008年7月瑞银报告(2008年4月)，国际金融研究所报告(2008年8月) 英国金融服务管理局报告(2008年3月) 国际货币基金组织的全球金融稳定性报告(2008年10月) 几大国家中央银行提供的流动性(自2007年夏季开始) 国际组织所提建议的分类对于这些建议的评估——似曾相识第4章金融危机所突显出的各类问题同样的错误为什么会一犯再犯? 风险概念模糊不清：准确理解风险价值法风险价值法的假定条件风险价值法所假定的世界：外部环境稳定的含义计量压力水平：两个角度的不同理解不同的角度所产生的影响风险概念模糊不清：压力测试的限制和可能性以风险价值法为中心的风险管理方式的救星：对于压力测试的过高期望压力测试概念的分类压力测试究竟怎么了? 压力水平：从“水平频率”的角度看金融机构应承担多高的压力水平? 风险价值法中的压力水平经济资本管理中置信水平的困惑隐形风险的处理风险因子信息的搜集风险管理方法压力测试方法以测量出的风险额和高管参与风险管理为基础的内部资本充足评定程序(1CAAP) 流动性风险管理损失分担的国家共识的形成目前管理当局对危机的反应压力水平：从“历史频率”角度看从历史频率的角度寻求适当的压力水平确定一致认可的历史频率并非易事货币政策与宏观审慎政策之间的差别不同风险类别风险评估方式的差别不同风险类别压力测试的差别巴塞尔Ⅱ要求的操作风险量化操作风险量化需要假定的压力水平保证压力情景的全面性和客观性压力水平：流动性风险监管当局和银行共担流动性风险管理的观点公允价值会计方法相关的问题市场流动性管理的问题筹资流动性风险的问题欧洲、美国和日本中央银行所使用方法的主要差别分析压力背后的风险因素操作风险管理的教训根据原因分类风险因素的方法假定风险控制内生的观点建立一个持久的监管结构监管当局需要采取的应对之策金融危机和巴塞尔Ⅱ 评估危机的监管应对之策：支柱1 评估危机的监管应对之策：支柱2 评估危机的监管应对之策：支柱3 评估危机的监管应对之策：会计规则和外部评级机构第5章风险管理改革：基于危机的前车之鉴风险管理改革概述与卡什亚普(Kashyap)、拉扬(Rajan)、斯坦因(Stein)(2008) 的建议比较分析改善个体机构的风险管理风险因子识别：打破分割的重要性对个体金融机构应对压力的有限能力的认知由管理当局承担的压力(或者个体机构不能控制的压力) 如何在管理机构和金融机构之间进行损失分配判断由管理当局承担的具体风险管理当局与金融机构应对压力的准备当前金融危机的类型管理当局为应对危机而做的准备个体金融机构的危机准备适用审慎规则的行业范围缔造金融交易的基础(会计制度和信息披露) 引入富有弹性的且主动的宏观审慎政策关于顺周期性亟须缓和信用周期波动的宏观审慎政策政策目标政策工具实施政策的机构第6章应对风险的战略反应：基于日本和亚洲的视角亚洲国家的困境日本银行危机、亚洲金融风暴与当前金融危机之间的差异日本和亚洲国家不能将政策需求强加于欧美国家的原因与世隔绝的日本金融业日本：一个很少出现母国一东道国问题的罕见国家隔绝的原因日本和亚洲国家金融业的未来战略从战略角度看金融业风险管理的重要性亚洲的战略第7章结论：建构后危机时代的风险管理个体机构的风险管理金融基础设施宏观审慎的政策尾声金融机构管制的加强个体金融机构风险管理水平的提高强化管理当局稳定金融系统所采取的举措金融危机下损失根源分析缺乏与规则接轨的风险管理惯例的异化更加激励金融机构围绕规则行事并偏好更高的风险对处于非中心国家(Non—Epicenter)的金融机构的错误激励对宏观经济的肆意破坏国际规则制定过程缺乏治理参考文献索引

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