金融随机分析(共2册):二叉树资产定价模型

金融随机分析(共2册)
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出版社: 上海财经大学出版社
2008-10
版次: 1
ISBN: 9787564202675
定价: 72.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
字数: 835千字
原版书名: Stochastic Calculus For Finance
分类: 管理
  • 全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型,利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学,但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用;其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。本书适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生、研究生以及相关从业人员。 卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史悠久,在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫(Steven E.Shreve)教授正是本号业的创办人之一,他经常和华尔街大公司的负责人们沟通,了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进,极大地促进了课程的 第一卷



      中文版序



      英文版序



      导言



      1  二叉树无套利定价模型



        1.1  单时段二叉树模型



        1.2  多时段二叉树模型



        1.3  模型的计算



        1.4  本章小结



        1.5  评注



        1.6  习题



      2  抛掷硬币空间上的概率论



        2.1  有限概率空间



        2.2  随机变量、分布和期望



        2.3  条件期望



        2.4  鞅



        2.5  马尔可夫过程



        2.6  本章小结



        2.7  评注



        2.8  习题



      3  状态价格



        3.1  测度变换



        3.2  拉东-尼柯迪姆导数过程



        3.3  资本资产定价模型



        3.4  本章小结



        3.5  评注



        3.6  习题



      4  美式衍生证券



        4.1  引言



        4.2  非路径依赖美式衍生产品



        4.3  停时



        4.4  一般美式衍生产品



        4.5  美式看涨期权



        4.6  本章小结



        4.7  评注



        4.8  习题



      5  随机游动



        5.1  引言



        5.2  首达时间



        5.3  反射原理



        5.4  永久美式看跌期权:一个例子



        5.5  本章小结



        5.6  评注



        5.7  习题



      6  依赖利率的资产



        6.1  引言



        6.2  利率二叉树模型



        6.3  固定收益衍生产品



        6.4  远期测度



        6.5  期货



        6.6  本章小结



        6.7  评注



        6.8  习题



      附录:条件期望基本性质的证明



      参考文献



    第二卷



      1  一般概率论



      2  信息和条件期望



      3  布朗运动



      4  随机分析



      5  风险中性定价



      6  与偏微分方程的关系



      7  奇异期权



      8  美式衍生证券



      9  计价单位变换



      10  期限结构模型



      11  跳过程引论



      附录A



      附录B



      附录C



      参考文献



      译后记
  • 内容简介:
    全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型,利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学,但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用;其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。本书适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生、研究生以及相关从业人员。
  • 作者简介:
    卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者,历史悠久,在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫(Steven E.Shreve)教授正是本号业的创办人之一,他经常和华尔街大公司的负责人们沟通,了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进,极大地促进了课程的
  • 目录:
    第一卷



      中文版序



      英文版序



      导言



      1  二叉树无套利定价模型



        1.1  单时段二叉树模型



        1.2  多时段二叉树模型



        1.3  模型的计算



        1.4  本章小结



        1.5  评注



        1.6  习题



      2  抛掷硬币空间上的概率论



        2.1  有限概率空间



        2.2  随机变量、分布和期望



        2.3  条件期望



        2.4  鞅



        2.5  马尔可夫过程



        2.6  本章小结



        2.7  评注



        2.8  习题



      3  状态价格



        3.1  测度变换



        3.2  拉东-尼柯迪姆导数过程



        3.3  资本资产定价模型



        3.4  本章小结



        3.5  评注



        3.6  习题



      4  美式衍生证券



        4.1  引言



        4.2  非路径依赖美式衍生产品



        4.3  停时



        4.4  一般美式衍生产品



        4.5  美式看涨期权



        4.6  本章小结



        4.7  评注



        4.8  习题



      5  随机游动



        5.1  引言



        5.2  首达时间



        5.3  反射原理



        5.4  永久美式看跌期权:一个例子



        5.5  本章小结



        5.6  评注



        5.7  习题



      6  依赖利率的资产



        6.1  引言



        6.2  利率二叉树模型



        6.3  固定收益衍生产品



        6.4  远期测度



        6.5  期货



        6.6  本章小结



        6.7  评注



        6.8  习题



      附录:条件期望基本性质的证明



      参考文献



    第二卷



      1  一般概率论



      2  信息和条件期望



      3  布朗运动



      4  随机分析



      5  风险中性定价



      6  与偏微分方程的关系



      7  奇异期权



      8  美式衍生证券



      9  计价单位变换



      10  期限结构模型



      11  跳过程引论



      附录A



      附录B



      附录C



      参考文献



      译后记
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