中国房地产市场行为金融特征研究
出版时间:
2018-08
版次:
1
ISBN:
9787514196184
定价:
45.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
168页
字数:
200千字
正文语种:
简体中文
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-
行为经济学是近年来国际经济学界关注的重要领域。迄今，该领域相继有多个学者荣获诺贝尔经济学奖，如丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）、彼得·戴蒙德（Peter Diamond）、罗伯特·希勒（Robert Shiller）等。与传统经济学的理性人和完美假设不同，行为经济理论认为，现实中的社会人并非都是完全理性和信息完美的，而是有限理性和非完美信息的，因此，经济学研究中应该对预期、心理等行为因素给予足够的重视。行为金融学是行为经济学在金融领域的重要应用和体现，表现出强大的生命力。比如，针对1989年日本房地产泡沫、2007年美国次贷危机等房地产泡沫和金融危机，行为金融学都从理论角度给予了充分阐释，甚至预判。可以说，行为金融学作为一门新生学科，越来越受到主流经济学的认同，为丰富和完善现有的金融学理论做出了贡献。
房地产市场是行为金融学的重要研究对象。我们知道，房地产具有消费和投资的双重属性，房地产市场的投机、泡沫和波动一直是诱发金融危机的重要因素。究其根源，离不开人类与生俱来的行为金融基因。环顾当下，自1998年中国正式启动住房市场化改革以来，房地产已深入人们生活的方方面面，并成为影响经济社会发展的重要因素。不可否认，20年来中国房地产市场的大发展，极大地改善了人们的居住条件，有力地促进了经济增长、就业和税收，推动了城市基础设施建设和城市面貌更新。但是，由于房地产天生的投资属性，房地产泡沫化、金融化的趋势越来越明显，蕴藏着巨大的系统性风险。回顾历史，日本、美国等曾经由于房地产泡沫破灭引发了严重的金融危机，给经济社会造成了巨大的伤害。因此，运用行为金融理论来研究和分析中国房地产市场，并从中总结一些有益的启发，无疑具有重要的现实意义。
综上所述，《中国房地产市场行为金融特征研究》主要开展以下三方面研究：一是对中国房价波动的研究。主要运用城市月度数据，研究房价波动的惯性效应、反转效应、信息冲击效应、货币政策效应、量价波动与预期效应。二是对房地产开发企业的研究。主要运用上市公司公开数据，讨论政治联系、资本结构与房地产企业过度投资问题。三是对居民家庭资产配置的有限参与问题研究。主要运用微观调研数据，从预期、风险态度角度探讨居民家庭偏好房产投资的原因及影响因素。 李伟军（1976-），南京大学经济学博士，复旦大学经济学院博士后，美国加州大学戴维斯分校访问学者；现任安徽工业大学商学院金融系副教授，硕士生导师，主要研究方向为房地产经济学、金融学，兼任中国房地产中青年学者30人论坛秘书长；主持国家自然科学基金面上项目、国家社科青年项目、中国博士后基金特别资助项目、安徽省教育厅重点项目等课题20多项，在《经济科学》《国际贸易问题》《财经研究》《财经科学》《金融研究》《南开经济研究》等CSSCI期刊发表论文十余篇；获2012年***博士生学术新人奖、2014年世界华人不动产年会优秀博士论文奖。 第一章 导论
第一节 房地产市场的行为金融表现
第二节 行为金融理论范畴
第三节 本书研究思路与结构安排
第二章 行为理论模型及其扩展
第一节 传统资产定价理论
第二节 行为资产定价理论
第三节 羊群行为的传导机制：信息瀑布模型
第三章 房价波动的惯性效应
第一节 房价惯性效应的现实表现
第二节 房价惯性的相关研究
第三节 房价惯性的测度模型
第四节 基于月度数据的房价惯性测度
第四章 房价波动的反转效应
第一节 基于结构突变理论的价格反转效应研究
第二节 动态因子结构突变模型的构建
第三节 基于城市月度房价数据的反转效应测度
第五章 信息冲击与房价突变
第一节 信息冲击影响房价突变的理论逻辑
第二节 信息冲击与价格突变的相关研究
第三节 因子波动率模型与市场深度模型的构建
第四节 信息冲击下房价敏感度的实证研究
第六章 货币政策紧缩与房价波动
第一节 货币政策与房价波动的理论探讨
第二节 符号约束VAR模型的构建
第三节 研究变量与数据的选择
第四节 VAR与符号约束VAR的比较分析
第七章 房地产量价波动研究：基于PannelVAR模型
第一节 房地产量价波动的相关研究
第二节 面板VAR模型及数据选择
第三节 房地产量价波动的实证分析
第八章 预期、融资约束与房价波动
第一节 预期、货币政策与房价波动的关联
第二节 DSGE模型构建及数值模拟
第三节 实证分析
第九章 政治联系、资本结构与房地产企业过度投资
第一节 房企政治联系与过度投资的现实表现
第二节 过度投资相关研究
第三节 研究设计
第四节 实证分析
第十章 预期、风险态度与居民资产配置的有限参与
第一节 资产配置有限参与的现实表现
第二节 家庭资产配置相关研究
第三节 基于CRRA效用函数的资产配置模型
第四节 基于logit回归模型的实证分析
第十一章 主要结论
参考文献
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内容简介:
行为经济学是近年来国际经济学界关注的重要领域。迄今，该领域相继有多个学者荣获诺贝尔经济学奖，如丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）、彼得·戴蒙德（Peter Diamond）、罗伯特·希勒（Robert Shiller）等。与传统经济学的理性人和完美假设不同，行为经济理论认为，现实中的社会人并非都是完全理性和信息完美的，而是有限理性和非完美信息的，因此，经济学研究中应该对预期、心理等行为因素给予足够的重视。行为金融学是行为经济学在金融领域的重要应用和体现，表现出强大的生命力。比如，针对1989年日本房地产泡沫、2007年美国次贷危机等房地产泡沫和金融危机，行为金融学都从理论角度给予了充分阐释，甚至预判。可以说，行为金融学作为一门新生学科，越来越受到主流经济学的认同，为丰富和完善现有的金融学理论做出了贡献。
房地产市场是行为金融学的重要研究对象。我们知道，房地产具有消费和投资的双重属性，房地产市场的投机、泡沫和波动一直是诱发金融危机的重要因素。究其根源，离不开人类与生俱来的行为金融基因。环顾当下，自1998年中国正式启动住房市场化改革以来，房地产已深入人们生活的方方面面，并成为影响经济社会发展的重要因素。不可否认，20年来中国房地产市场的大发展，极大地改善了人们的居住条件，有力地促进了经济增长、就业和税收，推动了城市基础设施建设和城市面貌更新。但是，由于房地产天生的投资属性，房地产泡沫化、金融化的趋势越来越明显，蕴藏着巨大的系统性风险。回顾历史，日本、美国等曾经由于房地产泡沫破灭引发了严重的金融危机，给经济社会造成了巨大的伤害。因此，运用行为金融理论来研究和分析中国房地产市场，并从中总结一些有益的启发，无疑具有重要的现实意义。
综上所述，《中国房地产市场行为金融特征研究》主要开展以下三方面研究：一是对中国房价波动的研究。主要运用城市月度数据，研究房价波动的惯性效应、反转效应、信息冲击效应、货币政策效应、量价波动与预期效应。二是对房地产开发企业的研究。主要运用上市公司公开数据，讨论政治联系、资本结构与房地产企业过度投资问题。三是对居民家庭资产配置的有限参与问题研究。主要运用微观调研数据，从预期、风险态度角度探讨居民家庭偏好房产投资的原因及影响因素。
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作者简介:
李伟军（1976-），南京大学经济学博士，复旦大学经济学院博士后，美国加州大学戴维斯分校访问学者；现任安徽工业大学商学院金融系副教授，硕士生导师，主要研究方向为房地产经济学、金融学，兼任中国房地产中青年学者30人论坛秘书长；主持国家自然科学基金面上项目、国家社科青年项目、中国博士后基金特别资助项目、安徽省教育厅重点项目等课题20多项，在《经济科学》《国际贸易问题》《财经研究》《财经科学》《金融研究》《南开经济研究》等CSSCI期刊发表论文十余篇；获2012年***博士生学术新人奖、2014年世界华人不动产年会优秀博士论文奖。
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目录:
第一章 导论
第一节 房地产市场的行为金融表现
第二节 行为金融理论范畴
第三节 本书研究思路与结构安排
第二章 行为理论模型及其扩展
第一节 传统资产定价理论
第二节 行为资产定价理论
第三节 羊群行为的传导机制：信息瀑布模型
第三章 房价波动的惯性效应
第一节 房价惯性效应的现实表现
第二节 房价惯性的相关研究
第三节 房价惯性的测度模型
第四节 基于月度数据的房价惯性测度
第四章 房价波动的反转效应
第一节 基于结构突变理论的价格反转效应研究
第二节 动态因子结构突变模型的构建
第三节 基于城市月度房价数据的反转效应测度
第五章 信息冲击与房价突变
第一节 信息冲击影响房价突变的理论逻辑
第二节 信息冲击与价格突变的相关研究
第三节 因子波动率模型与市场深度模型的构建
第四节 信息冲击下房价敏感度的实证研究
第六章 货币政策紧缩与房价波动
第一节 货币政策与房价波动的理论探讨
第二节 符号约束VAR模型的构建
第三节 研究变量与数据的选择
第四节 VAR与符号约束VAR的比较分析
第七章 房地产量价波动研究：基于PannelVAR模型
第一节 房地产量价波动的相关研究
第二节 面板VAR模型及数据选择
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第一节 预期、货币政策与房价波动的关联
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第二节 家庭资产配置相关研究
第三节 基于CRRA效用函数的资产配置模型
第四节 基于logit回归模型的实证分析
第十一章 主要结论
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