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全国社保基金委托投资风险测度研究

全国社保基金委托投资风险测度研究
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作者: 著
出版社: 江苏大学出版社
2014-12
版次: 1
ISBN: 9787811308822
定价: 30.00
装帧: 平装
开本: 32开
纸张: 胶版纸
页数: 211页
字数: 170千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
6 张插图图片
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  • 　　《全国社保基金委托投资风险测度研究》综合运用定性描述和定量测度相结合的方法、综合评价法、模拟仿真等方法对全国社保基金委托投资风险进行了测度，并对契约签订前后的不同风险，提出了有针对性的风险管理建议，具有一定的实践意义。 　　江红莉，1982年8月出生，湖北随州人，江苏大学财经学院讲师。毕业于东南大学经济与管理学院，获管理学博士学位，主要从事金融工程与风险管理方面的研究。主持国家博士后科学基金和江苏省高校哲学社会科学基金各1项，参与多项国家和省部级课题。在《管理工程学报》《控制与决策》《财经理论与实践》等期刊发表论文近20篇。 第1章导论
    1.1研究背景和意义
    1.2研究现状
    1.2.1社保基金投资风险管理研究现状
    1.2.2市场风险测度模型研究现状
    1.2.3模糊多属性信息集成研究现状
    1.3现有研究的不足
    1.4研究目标、方法、内容、框架及创新之处
    1.4.1研究目标
    1.4.2研究方法、内容及框架
    1.4.3研究的创新之处

    第2章相关理论和现实基础
    2.1证据推理方法
    2.1.1DS证据理论的基本概念
    2.1.2基于区间数的ER方法
    2.2Copula模型及其发展
    2.2.1传统的Copula模型
    2.2.2时变Copula模型
    2.2.3pair-Copula模型
    2.3委托代理理论
    2.4全国社保基金概述
    2.4.1全国社保基金的概念及特点
    2.4.2全国社保基金投资的模式
    2.4.3全国社保基金投资的原则
    2.5全国社保基金委托投资风险分析
    2.5.1契约签订前的风险分析
    2.5.2契约签订后的风险分析
    2.5.3契约签订前后的风险的关联性
    2.6本章小结

    第3章全国社保基金委托投资逆向选择风险测度：契约签订前
    3.1契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建
    3.1.1基金管理公司的风险源
    3.1.2指标体系构建的原则
    3.1.3契约签订前委托投资风险测度指标体系
    3.2直觉模糊信息下委托投资风险测度
    3.2.1基于IFS-ER的风险测度模型
    3.2.2实证分析
    3.3区间直觉模糊信息下委托投资风险测度
    3.3.1基于IVIFS-ER的风险测度模型
    ……

    第4章全国社保基金委托投资市场风险测度：契约签订后
    第5章全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度：契约签订后
    第6章总结与展望
    参考文献
    主要缩略词、符号变量注释表
    后记
  • 内容简介:
    　　《全国社保基金委托投资风险测度研究》综合运用定性描述和定量测度相结合的方法、综合评价法、模拟仿真等方法对全国社保基金委托投资风险进行了测度，并对契约签订前后的不同风险，提出了有针对性的风险管理建议，具有一定的实践意义。
  • 作者简介:
    　　江红莉，1982年8月出生，湖北随州人，江苏大学财经学院讲师。毕业于东南大学经济与管理学院，获管理学博士学位，主要从事金融工程与风险管理方面的研究。主持国家博士后科学基金和江苏省高校哲学社会科学基金各1项，参与多项国家和省部级课题。在《管理工程学报》《控制与决策》《财经理论与实践》等期刊发表论文近20篇。
  • 目录:
    第1章导论
    1.1研究背景和意义
    1.2研究现状
    1.2.1社保基金投资风险管理研究现状
    1.2.2市场风险测度模型研究现状
    1.2.3模糊多属性信息集成研究现状
    1.3现有研究的不足
    1.4研究目标、方法、内容、框架及创新之处
    1.4.1研究目标
    1.4.2研究方法、内容及框架
    1.4.3研究的创新之处

    第2章相关理论和现实基础
    2.1证据推理方法
    2.1.1DS证据理论的基本概念
    2.1.2基于区间数的ER方法
    2.2Copula模型及其发展
    2.2.1传统的Copula模型
    2.2.2时变Copula模型
    2.2.3pair-Copula模型
    2.3委托代理理论
    2.4全国社保基金概述
    2.4.1全国社保基金的概念及特点
    2.4.2全国社保基金投资的模式
    2.4.3全国社保基金投资的原则
    2.5全国社保基金委托投资风险分析
    2.5.1契约签订前的风险分析
    2.5.2契约签订后的风险分析
    2.5.3契约签订前后的风险的关联性
    2.6本章小结

    第3章全国社保基金委托投资逆向选择风险测度：契约签订前
    3.1契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建
    3.1.1基金管理公司的风险源
    3.1.2指标体系构建的原则
    3.1.3契约签订前委托投资风险测度指标体系
    3.2直觉模糊信息下委托投资风险测度
    3.2.1基于IFS-ER的风险测度模型
    3.2.2实证分析
    3.3区间直觉模糊信息下委托投资风险测度
    3.3.1基于IVIFS-ER的风险测度模型
    ……

    第4章全国社保基金委托投资市场风险测度：契约签订后
    第5章全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度：契约签订后
    第6章总结与展望
    参考文献
    主要缩略词、符号变量注释表
    后记
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