农业上市公司股份波动研究
出版时间:
2010-04
版次:
1
ISBN:
9787503759222
定价:
18.00
装帧:
平装
开本:
32开
纸张:
其他
页数:
195页
正文语种:
简体中文
-
《农业上市公司股份波动研究》着力于实证角度，采取现代金融计量方法与统计方法开展研究。《农业上市公司股份波动研究》共分七章，第一章梳理国内外股票价格波动与农业上市公司方面的研究现状，发现目前研究存在的问题。第二章运用描述统计方法研究农业上市公司股票价格的基本统计特征。第三章采用自相关分析方法和GARCH系列模型研究农业上市公司股票收益与波动的自相关、聚集性、日期效应和杠杆效应等，在研究股票收益二阶矩的日期效应时，对GARCH模型加入日期虚拟变量，并假定扰动服从t分布，提高了模型的拟合优度。第四章对农业上市公司股票收益首次建立行业因素模型，研究股票价格波动（风险）的结构特征。第五章研究农业上市公司股价波动与农业经济及政策的关系，揭示农业经济与政策对农业上市公司股票价格波动的影响。第六章研究农业上市公司股价波动与农业上市公司特征的关系。这两章定量化的研究视角均属首次。第七章对全文的研究进行总结，针对一些结论展开思考，并提出相应对策与建议及进一步的研究工作。 第1章导论1
1．1问题的提出与研究意义1
1．2文献综述12
1．3研究目标、内容、方法与技术路线及特色与创新31
1．4本书章节安排34
第2章农业上市公司股票价格的基本统计特征研究36
2．1农业上市公司股票价格的基本统计特征36
2．2农业上市公司股票收益率的统计分布特征48
2．3本章小结63
第3章农业上市公司股票价格动态行为特征研究65
3．1农业上市公司股票收益的自相关性65
3．2农业上市公司股票价格(收益)波动的聚集性82
3．3农业上市公司股票收益波动(风险)与收益关系的实证研究89
3．4股票收益波动的非对称性92
3．5股票收益波动的日期效应97
3．6本章小结104
第4章农业上市公司股票风险结构特征研究(股票价格波动的结构特征研究)106
4．1风险结构107
4．2农业上市公司股票风险结构特征研究110
4．3本章小结116
第5章农业上市公司股价波动与农业经济及政策的关系研究117
5．1农业上市公司股票价格波动与农业经济的关系研究118
5．2农业政策对农业上市公司股票价格波动的影响研究127
5．3本章小结146
第6章农业上市公司股价波动与农业上市公司特征关系研究148
6．1农业上市公司股票价格波动与公司规模的关系研究148
6．2农业上市公司股价波动与农业上市公司财务指标的关系研究155
6．3本章小结165
第7章研究结论与对策建议及进一步的研究工作167
7．1研究结论167
7．2对研究结论的进一步思考171
7．3对策与建议173
7．4进一步的研究工作176
附录部分数据资料178
参考文献187
后记195
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内容简介:
《农业上市公司股份波动研究》着力于实证角度，采取现代金融计量方法与统计方法开展研究。《农业上市公司股份波动研究》共分七章，第一章梳理国内外股票价格波动与农业上市公司方面的研究现状，发现目前研究存在的问题。第二章运用描述统计方法研究农业上市公司股票价格的基本统计特征。第三章采用自相关分析方法和GARCH系列模型研究农业上市公司股票收益与波动的自相关、聚集性、日期效应和杠杆效应等，在研究股票收益二阶矩的日期效应时，对GARCH模型加入日期虚拟变量，并假定扰动服从t分布，提高了模型的拟合优度。第四章对农业上市公司股票收益首次建立行业因素模型，研究股票价格波动（风险）的结构特征。第五章研究农业上市公司股价波动与农业经济及政策的关系，揭示农业经济与政策对农业上市公司股票价格波动的影响。第六章研究农业上市公司股价波动与农业上市公司特征的关系。这两章定量化的研究视角均属首次。第七章对全文的研究进行总结，针对一些结论展开思考，并提出相应对策与建议及进一步的研究工作。
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目录:
第1章导论1
1．1问题的提出与研究意义1
1．2文献综述12
1．3研究目标、内容、方法与技术路线及特色与创新31
1．4本书章节安排34
第2章农业上市公司股票价格的基本统计特征研究36
2．1农业上市公司股票价格的基本统计特征36
2．2农业上市公司股票收益率的统计分布特征48
2．3本章小结63
第3章农业上市公司股票价格动态行为特征研究65
3．1农业上市公司股票收益的自相关性65
3．2农业上市公司股票价格(收益)波动的聚集性82
3．3农业上市公司股票收益波动(风险)与收益关系的实证研究89
3．4股票收益波动的非对称性92
3．5股票收益波动的日期效应97
3．6本章小结104
第4章农业上市公司股票风险结构特征研究(股票价格波动的结构特征研究)106
4．1风险结构107
4．2农业上市公司股票风险结构特征研究110
4．3本章小结116
第5章农业上市公司股价波动与农业经济及政策的关系研究117
5．1农业上市公司股票价格波动与农业经济的关系研究118
5．2农业政策对农业上市公司股票价格波动的影响研究127
5．3本章小结146
第6章农业上市公司股价波动与农业上市公司特征关系研究148
6．1农业上市公司股票价格波动与公司规模的关系研究148
6．2农业上市公司股价波动与农业上市公司财务指标的关系研究155
6．3本章小结165
第7章研究结论与对策建议及进一步的研究工作167
7．1研究结论167
7．2对研究结论的进一步思考171
7．3对策与建议173
7．4进一步的研究工作176
附录部分数据资料178
参考文献187
后记195
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