动态死亡率建模与长寿风险量化研究

动态死亡率建模与长寿风险量化研究
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作者:
2019-12
版次: 1
ISBN: 9787520329095
定价: 108.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 259页
分类: 经济
  •   长寿风险作为公共养老金、寿险公司的关注热点,其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。《动态死亡率建模与长寿风险量化研究》将超高龄人口死亡率的极值建模方法、分层建模技术纳入动态死亡率模型中,创新开展了同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度全年龄人口动态死亡率修匀、年龄外推和趋势预测的建模和长寿风险量化研究工作。   段白鸽,经济学博士,复旦大学经济学院副教授。现任风险管理与保险学系副系主任,中国准精算师,研究方向为保险经济学、精算与风险管理。在国际精算期刊Insurance: Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal发表论文3篇。 第一章 绪言
    第一节 选题背景和研究意义
    一 选题背景
    二 研究意义
    第二节 国内外文献综述
    一 国外研究现状及发展动态
    二 国内研究现状及发展动态
    第三节 本书内容结构
    一 研究目标和方法
    二 研究内容
    三 内容组织和结构安排
    第四节 本书的创新与不足
    一 创新之处
    二 不足之处

    第二章 高龄人口动态死亡率建模方法
    第一节 死亡率建模指标及经验估计
    一 死亡率建模指标
    二 死亡力的经验估计
    第二节 高龄人口死亡力模型
    一 Logistic类型死亡模型
    二 高龄死亡率减速及解释
    第三节 高龄人口死亡力分层模型
    一 LoZistic类型的分层模型结构
    二 高龄人口数据质量评估
    三 模型选择及参数估计
    四 模型适合性的检验诊断
    第四节 实证分析一一以中国为例
    一 数据来源及特征
    二 高龄人口数据质量控制
    三 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断
    四 对高龄死亡率是否减速的解释
    第五节 本章小结

    第三章 超高龄人口动态死亡率的极值建模方法
    第一节 极值分析的基本框架
    第二节 基于EVT的高龄人口静态死亡率模型
    一 模型符号定义及说明
    二 分段形式的生存分布假设
    三 静态死亡率模型描述
    第三节 基于EVT的高龄人口动态死亡率分层模型
    一 同时按年份、类别和性别分层的模型结构
    二 参数估计及最优门限年龄的选取
    三 分层模型的检验及评价方法
    四 极限年龄的存在性及估计
    第四节 实证分析一一以中国为例
    一 数据来源及使用说明
    二 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断
    第五节 本章小结

    第四章 全年龄人口动态死亡率分层建模方法
    第一节 全年龄人口死亡率建模简介
    第二节 全年龄人口动态死亡率模型假设
    一 模型符号定义及说明
    二 分段形式的动态死亡率模型
    第三节 分段形式的全年龄人口动态死亡率分层模型
    一 动态死亡率分层模型结构
    二 模型参数估计及最优门限年龄的选取
    三 分层模型的比较及评价方法
    四 极限年龄的存在性及估计
    五 全年龄人口动态死亡率分层模型的扩展应用
    第四节 实证分析一一以中国为例
    一 数据来源及说明
    二 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断
    三 预测中国台湾地区未来50年全年龄人口死亡率
    四 预测未来平均预期寿命及构造动态生命表
    第五节 本章小结

    第五章 长寿风险对保险公司寿险和年金产品定价的影响
    第一节 长寿风险量化研究简介
    第二节 年金产品定价中蕴含的长寿风险分析
    一 经验生命表死亡率改善率比较
    二 递延年金产品价格变动的定量分析
    三 主要结论
    第三节 寿险和年金产品定价的自然对冲
    一 寿险和年金产品价格自然对冲的定量分析
    二 三类产品组合内部的对冲弹性
    三 主要结论
    第四节 基于最优分层模型的长寿风险定量分析
    一 长寿风险对保险产品价格变动的定量分析
    二 寿险产品与年金产品定价的对冲效应研究
    三 主要结论
    第五节 本章小结

    第六章 长寿风险对寿险和年金产品准备金评估的对冲效应
    第一节 保险产品责任准备金评估背景简介
    第二节 保险产品责任准备金的定量关系
    一 寿险和年金产品的精算现值
    二 寿险和年金产品的责任准备金
    第三节 责任准备金的对冲效应模型
    一 责任准备金对冲效应的度量指标
    二 对冲效应的性别差异
    三 对冲效应的利率弹性
    第四节 基于中国寿险业经验生命表的实证分析
    一 数据来源及产品信息说明
    二 对冲效应的定量分析
    第五节 本章小结

    第七章 总结与展望
    第一节 研究成果总结
    一 动态死亡率建模研究总结
    二 长寿风险量化研究总结
    第二节 进一步的研究工作
    一 不同主体管理长寿风险的工具和方法
    二 长寿风险的代内分散和代际分担
    参考文献
    索引
    后记
  • 内容简介:
      长寿风险作为公共养老金、寿险公司的关注热点,其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。《动态死亡率建模与长寿风险量化研究》将超高龄人口死亡率的极值建模方法、分层建模技术纳入动态死亡率模型中,创新开展了同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度全年龄人口动态死亡率修匀、年龄外推和趋势预测的建模和长寿风险量化研究工作。
  • 作者简介:
      段白鸽,经济学博士,复旦大学经济学院副教授。现任风险管理与保险学系副系主任,中国准精算师,研究方向为保险经济学、精算与风险管理。在国际精算期刊Insurance: Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal发表论文3篇。
  • 目录:
    第一章 绪言
    第一节 选题背景和研究意义
    一 选题背景
    二 研究意义
    第二节 国内外文献综述
    一 国外研究现状及发展动态
    二 国内研究现状及发展动态
    第三节 本书内容结构
    一 研究目标和方法
    二 研究内容
    三 内容组织和结构安排
    第四节 本书的创新与不足
    一 创新之处
    二 不足之处

    第二章 高龄人口动态死亡率建模方法
    第一节 死亡率建模指标及经验估计
    一 死亡率建模指标
    二 死亡力的经验估计
    第二节 高龄人口死亡力模型
    一 Logistic类型死亡模型
    二 高龄死亡率减速及解释
    第三节 高龄人口死亡力分层模型
    一 LoZistic类型的分层模型结构
    二 高龄人口数据质量评估
    三 模型选择及参数估计
    四 模型适合性的检验诊断
    第四节 实证分析一一以中国为例
    一 数据来源及特征
    二 高龄人口数据质量控制
    三 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断
    四 对高龄死亡率是否减速的解释
    第五节 本章小结

    第三章 超高龄人口动态死亡率的极值建模方法
    第一节 极值分析的基本框架
    第二节 基于EVT的高龄人口静态死亡率模型
    一 模型符号定义及说明
    二 分段形式的生存分布假设
    三 静态死亡率模型描述
    第三节 基于EVT的高龄人口动态死亡率分层模型
    一 同时按年份、类别和性别分层的模型结构
    二 参数估计及最优门限年龄的选取
    三 分层模型的检验及评价方法
    四 极限年龄的存在性及估计
    第四节 实证分析一一以中国为例
    一 数据来源及使用说明
    二 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断
    第五节 本章小结

    第四章 全年龄人口动态死亡率分层建模方法
    第一节 全年龄人口死亡率建模简介
    第二节 全年龄人口动态死亡率模型假设
    一 模型符号定义及说明
    二 分段形式的动态死亡率模型
    第三节 分段形式的全年龄人口动态死亡率分层模型
    一 动态死亡率分层模型结构
    二 模型参数估计及最优门限年龄的选取
    三 分层模型的比较及评价方法
    四 极限年龄的存在性及估计
    五 全年龄人口动态死亡率分层模型的扩展应用
    第四节 实证分析一一以中国为例
    一 数据来源及说明
    二 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断
    三 预测中国台湾地区未来50年全年龄人口死亡率
    四 预测未来平均预期寿命及构造动态生命表
    第五节 本章小结

    第五章 长寿风险对保险公司寿险和年金产品定价的影响
    第一节 长寿风险量化研究简介
    第二节 年金产品定价中蕴含的长寿风险分析
    一 经验生命表死亡率改善率比较
    二 递延年金产品价格变动的定量分析
    三 主要结论
    第三节 寿险和年金产品定价的自然对冲
    一 寿险和年金产品价格自然对冲的定量分析
    二 三类产品组合内部的对冲弹性
    三 主要结论
    第四节 基于最优分层模型的长寿风险定量分析
    一 长寿风险对保险产品价格变动的定量分析
    二 寿险产品与年金产品定价的对冲效应研究
    三 主要结论
    第五节 本章小结

    第六章 长寿风险对寿险和年金产品准备金评估的对冲效应
    第一节 保险产品责任准备金评估背景简介
    第二节 保险产品责任准备金的定量关系
    一 寿险和年金产品的精算现值
    二 寿险和年金产品的责任准备金
    第三节 责任准备金的对冲效应模型
    一 责任准备金对冲效应的度量指标
    二 对冲效应的性别差异
    三 对冲效应的利率弹性
    第四节 基于中国寿险业经验生命表的实证分析
    一 数据来源及产品信息说明
    二 对冲效应的定量分析
    第五节 本章小结

    第七章 总结与展望
    第一节 研究成果总结
    一 动态死亡率建模研究总结
    二 长寿风险量化研究总结
    第二节 进一步的研究工作
    一 不同主体管理长寿风险的工具和方法
    二 长寿风险的代内分散和代际分担
    参考文献
    索引
    后记
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