中国金融市场流动性波动:理论与实践
出版时间:
2021-05
版次:
1
ISBN:
9787509680087
定价:
68.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
177页
字数:
202千字
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流动性是证券价格变动的一个重要因素,也是反映证券市场质量的重要指标之一。
针对中国股票市场流动性的异常波动现象,《中国金融市场流动性波动:理论与实践》从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场以及股指期货市场的流动性多重分形特征,借助多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度,并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。
最后,《中国金融市场流动性波动:理论与实践》针对不同金融市场的波动特征,提供具有针对性的政策建议。
《中国金融市场流动性波动:理论与实践》适合各类大专院校师生、专家作为研究参考用书。 燕汝贞,成都理工大学商学院副教授,硕士研究生导师,电子科技大学企业管理专业获管理学博士学位。第十三批四川省学术和技术带头人后备人选,国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家,四川省科技计划项目评审专家,重庆市科技计划项目评审专家。从事证券市场微观结构等领域的研究,获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果二等奖1项(独一)、四川省第十八次社会科学优秀成果奖三等奖(排名首位)。发表论文20余篇,其中作为首作者在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》《系统工程学报》《管理评论》《管理学报》《系统工程》《运筹与管理》、Chaos,Solitons & Fractals等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI检索、SCI/SSCI检索等发表论文10余篇,在国家出版社出版学术专著1部,教材1部。主持国家自然科学基金青年基金、国家社会科学资金后期资助项目、四川省科技计划等项目近10项;主研国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目等10余项。 Chapter 1 Overview of Financial Market Liquidity in China
1.1 Liquidity
1.2 Overview of China\'s financial market
1.3 Current status of liquidity research
Chapter 2 Liquidity and Fractals Theory
2.1 Liquidity theory
2.2 Efficient market hypothesis
2.3 Fractals theory
2.4 Method system
Chapter 3 Liquidity Measurement and Its Influencing Factors in China\'s Financial Market
3.1 Liquidity measurement
3.2 Influencing factors
3.3 Summary
Chapter 4 Non-linear Characterization and Trend Identification of Liquidity in China\'s New OTC Stock Market
4.1 Introduction
4.2 Data description
4.3 Empirical research
4.4 Robustness test
4.5 Summary
Chapter 5 The Nonlinear Characteristics Analysis and Trend Identification of Liquidity in Chinese Stock Index Futures Markets
5.1 Introduction
5.2 Data description
5.3 Empirical research
5.4 Robustness test
5.5 Summary
……
Chapter 6 Non-Linear Volatilization Characteristics and Trend Identification of Liquidity in Chinese Crude Oil Futures Market
Chapter 7 The Impact of Liquidity on Portfolio Selection
Conclusions
References
-
内容简介:
流动性是证券价格变动的一个重要因素,也是反映证券市场质量的重要指标之一。
针对中国股票市场流动性的异常波动现象,《中国金融市场流动性波动:理论与实践》从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场以及股指期货市场的流动性多重分形特征,借助多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度,并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。
最后,《中国金融市场流动性波动:理论与实践》针对不同金融市场的波动特征,提供具有针对性的政策建议。
《中国金融市场流动性波动:理论与实践》适合各类大专院校师生、专家作为研究参考用书。
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作者简介:
燕汝贞,成都理工大学商学院副教授,硕士研究生导师,电子科技大学企业管理专业获管理学博士学位。第十三批四川省学术和技术带头人后备人选,国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家,四川省科技计划项目评审专家,重庆市科技计划项目评审专家。从事证券市场微观结构等领域的研究,获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果二等奖1项(独一)、四川省第十八次社会科学优秀成果奖三等奖(排名首位)。发表论文20余篇,其中作为首作者在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》《系统工程学报》《管理评论》《管理学报》《系统工程》《运筹与管理》、Chaos,Solitons & Fractals等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI检索、SCI/SSCI检索等发表论文10余篇,在国家出版社出版学术专著1部,教材1部。主持国家自然科学基金青年基金、国家社会科学资金后期资助项目、四川省科技计划等项目近10项;主研国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目等10余项。
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目录:
Chapter 1 Overview of Financial Market Liquidity in China
1.1 Liquidity
1.2 Overview of China\'s financial market
1.3 Current status of liquidity research
Chapter 2 Liquidity and Fractals Theory
2.1 Liquidity theory
2.2 Efficient market hypothesis
2.3 Fractals theory
2.4 Method system
Chapter 3 Liquidity Measurement and Its Influencing Factors in China\'s Financial Market
3.1 Liquidity measurement
3.2 Influencing factors
3.3 Summary
Chapter 4 Non-linear Characterization and Trend Identification of Liquidity in China\'s New OTC Stock Market
4.1 Introduction
4.2 Data description
4.3 Empirical research
4.4 Robustness test
4.5 Summary
Chapter 5 The Nonlinear Characteristics Analysis and Trend Identification of Liquidity in Chinese Stock Index Futures Markets
5.1 Introduction
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5.5 Summary
……
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