金融数量分析:基于MATLAB编程

金融数量分析:基于MATLAB编程
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: (Ariszheng)
2013-03
版次: 2
ISBN: 9787512410176
定价: 39.90
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 343页
字数: 563千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
15人买过
  •   《MATLAB开发实例系列图书·金融数量分析:基于MATLAB编程(第2版)》中的案例来源于作者的实际工作,其程序中附有详细的注释,充分强调了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如,投资组合管理、KMV模型计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改完善。
      全书共21章。前2章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述;接下来为19个金融分析的案例(含完整、稳健的程序),包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理、KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等;最后1章汇集了实用的MATLAB金融编程技巧。
      《MATLAB开发实例系列图书·金融数量分析:基于MATLAB编程(第2版)》适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生,以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。 第1章金融市场与金融产品
    1.1金融市场
    1.1.1货币市场
    1.1.2资本市场
    1.1.3商品市场
    1.2金融机构
    1.2.1存款性金融机构
    1.2.2非存款性金融机构
    1.2.3家庭或个人
    1.3基础金融工具
    1.3.1原生金融工具
    1.3.2衍生金融工具
    1.3.3金融工具的基本特征
    1.4金融产品
    1.5金融产品风险

    第2章MATLAB基础知识概述
    2.1MATLAB的发展历程和影响
    2.2基本操作
    2.2.1操作界面
    2.2.2Help帮助
    2.2.3系统变量
    2.3多项式运算
    2.3.1多项式表达方式
    2.3.2多项式求解
    2.3.3多项式乘法(卷积)
    2.4多项式的曲线拟合
    2.4.1函数拟合
    2.4.2曲线拟合工具CFTOOL
    2.4.3多项式插值
    2.5微积分计算
    2.5.1数值积分计算
    2.5.2符号积分计算
    2.5.3数值微分运算
    2.5.4符号微分运算
    2.6矩阵计算
    2.6.1线性方程组的求解
    2.6.2矩阵的特征值和特征向量
    2.6.3矩阵求逆
    2.7M函数编程规则
    2.8绘图函数
    2.8.1简易函数绘图
    2.8.2二维图形绘制
    2.8.3三维图形绘制
    2.8.4等高线图形绘制
    2.8.5二维彩图绘制
    2.8.6矢量场图绘制
    2.8.7多边形图绘制

    第3章MATLAB与Excel文件的数据交换
    3.1案例背景
    3.2数据交互函数
    3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo
    3.2.2读取数据函数xlsread
    3.2.3写人数据函数xlswrite
    3.2.4交互界面函数uiimport
    3.3Excel-Link宏
    3.3.1加载Excel-Link宏
    3.3.2使用Excel-Link宏
    3.3.3Excel2007加载与使用宏
    3.4交互实例
    3.4.1基金相关性的计算
    3.4.2多个文件的读取和写入
    3.5数据的平滑处理
    3.5.1smooth函数
    3.5.2smoothts函数
    3.5.3medfiltl函数
    3.6数据的标准化变换
    3.6.1数据的标准化常用方法
    3.6.2数据的极差规格化变换

    第4章MATLAB与数据库的数据交互
    4.1案例背景
    4.2MATLAB实现
    4.2.1Database工具箱简介
    4.2.2Database工具箱函数
    4.2.3数据库数据读取
    4.2.4数据库数据写入
    4.3网络数据读取
    4.3.1Yahoo数据
    4.3.2Google数据

    第5章贷款按揭与保险产品——现金流分析案例
    5.1货币时间价值计算
    5.1.1单利终值与现值
    5.1.2复利终值与现值
    5.1.3连续复利计算
    5.2固定现金流计算
    5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix
    5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix
    5.3变化现金流计算
    5.4年金现金流计算
    5.5商业按揭贷款分析
    5.5.1按揭贷款还款方式
    5.5.2等额还款模型与计算
    5.5.3等额本金还款
    5.5.4还款方式比较
    5.5.5提前还款违约金估算
    5.6商业养老保险分析
    5.6.1商业养老保险案例
    5.6.2产品结构分析
    5.6.3现金流模型
    5.6.4保险支出现值函数
    5.6.5保险收入现值函数
    5.6.6案例数值分析
    5.6.7案例分析结果

    第6章随机模拟——概率分布与随机数
    6.1概率分布
    6.1.1概率分布的定义
    6.1.2几种常用概率分布
    6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数
    值的计算
    6.2随机数与蒙特卡罗模拟
    6.2.1随机数的生成
    6.2.2蒙特卡罗模拟
    6.3随机价格序列
    6.3.1收益率服从正态分布的价格序列
    6.3.2具有相关性的随机序列
    6.4带约束的随机序列

    第7章CFTOOL数据拟合-GDP与用电量增速分析
    7.1案例背景-GDP与用电量关系
    7.2数据拟合方法
    7.3MATLABCFTOOL使用
    7.3.1CFTOOL函数的调用方式
    7.3.2导人数据
    7.3.3数据的平滑处理
    7.3.4数据筛选
    7.3.5数据拟合
    7.3.6绘图控制
    7.3.7拟合后处理
    7.4加权重拟合

    第8章策略模拟——组合保险策略分析
    8.1固定比例组合保险策略
    8.1.1策略模型
    8.1.2模型参数
    8.2时间不变性组合保险策略
    8.2.1策略模型
    8.2.2模型参数
    8.3策略数值模拟
    8.3.1模拟情景假设
    8.3.2固定比例组合保险策略模拟
    8.3.3时间不变性组合保险策略模拟
    8.4策略选择与参数优化
    8.4.1模拟情景假设
    8.4.2模拟方案与模拟参数
    8.4.3模拟程序与结果

    第9章KMV模型求解——方程与方程组
    的数值解
    9.1方程与方程组
    9.1.1方程
    9.1.2方程组
    9.2方程与方程组的求解
    9.2.1fzero函数
    9.2.2fsolve函数
    9.2.3含参数方程组求解
    ……

    第10章B-S公式与二叉树模型——期权
    第11章马可维兹均值一方差模型
    第12章基金评价与投资组合绩效
    第13章跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
    第14章分形技术——移动平均Hurst指数计算
    第15章固定收益证券的久期与凸度计算
    第16章利率期限结构与利率模型
    第17章线性优化理论与方法
    第18章非线性优化理论与方法
    第19章资产收益率分布的拟合与检验
    第20章技术分析——指标计算与绘图
    第21章编程实用技巧
    附录A系统数据源配置
    附录B优化工具箱参数设置
    附录C常用统计量与统计图
    参考文献
  • 内容简介:
      《MATLAB开发实例系列图书·金融数量分析:基于MATLAB编程(第2版)》中的案例来源于作者的实际工作,其程序中附有详细的注释,充分强调了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如,投资组合管理、KMV模型计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改完善。
      全书共21章。前2章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述;接下来为19个金融分析的案例(含完整、稳健的程序),包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理、KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等;最后1章汇集了实用的MATLAB金融编程技巧。
      《MATLAB开发实例系列图书·金融数量分析:基于MATLAB编程(第2版)》适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生,以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。
  • 目录:
    第1章金融市场与金融产品
    1.1金融市场
    1.1.1货币市场
    1.1.2资本市场
    1.1.3商品市场
    1.2金融机构
    1.2.1存款性金融机构
    1.2.2非存款性金融机构
    1.2.3家庭或个人
    1.3基础金融工具
    1.3.1原生金融工具
    1.3.2衍生金融工具
    1.3.3金融工具的基本特征
    1.4金融产品
    1.5金融产品风险

    第2章MATLAB基础知识概述
    2.1MATLAB的发展历程和影响
    2.2基本操作
    2.2.1操作界面
    2.2.2Help帮助
    2.2.3系统变量
    2.3多项式运算
    2.3.1多项式表达方式
    2.3.2多项式求解
    2.3.3多项式乘法(卷积)
    2.4多项式的曲线拟合
    2.4.1函数拟合
    2.4.2曲线拟合工具CFTOOL
    2.4.3多项式插值
    2.5微积分计算
    2.5.1数值积分计算
    2.5.2符号积分计算
    2.5.3数值微分运算
    2.5.4符号微分运算
    2.6矩阵计算
    2.6.1线性方程组的求解
    2.6.2矩阵的特征值和特征向量
    2.6.3矩阵求逆
    2.7M函数编程规则
    2.8绘图函数
    2.8.1简易函数绘图
    2.8.2二维图形绘制
    2.8.3三维图形绘制
    2.8.4等高线图形绘制
    2.8.5二维彩图绘制
    2.8.6矢量场图绘制
    2.8.7多边形图绘制

    第3章MATLAB与Excel文件的数据交换
    3.1案例背景
    3.2数据交互函数
    3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo
    3.2.2读取数据函数xlsread
    3.2.3写人数据函数xlswrite
    3.2.4交互界面函数uiimport
    3.3Excel-Link宏
    3.3.1加载Excel-Link宏
    3.3.2使用Excel-Link宏
    3.3.3Excel2007加载与使用宏
    3.4交互实例
    3.4.1基金相关性的计算
    3.4.2多个文件的读取和写入
    3.5数据的平滑处理
    3.5.1smooth函数
    3.5.2smoothts函数
    3.5.3medfiltl函数
    3.6数据的标准化变换
    3.6.1数据的标准化常用方法
    3.6.2数据的极差规格化变换

    第4章MATLAB与数据库的数据交互
    4.1案例背景
    4.2MATLAB实现
    4.2.1Database工具箱简介
    4.2.2Database工具箱函数
    4.2.3数据库数据读取
    4.2.4数据库数据写入
    4.3网络数据读取
    4.3.1Yahoo数据
    4.3.2Google数据

    第5章贷款按揭与保险产品——现金流分析案例
    5.1货币时间价值计算
    5.1.1单利终值与现值
    5.1.2复利终值与现值
    5.1.3连续复利计算
    5.2固定现金流计算
    5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix
    5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix
    5.3变化现金流计算
    5.4年金现金流计算
    5.5商业按揭贷款分析
    5.5.1按揭贷款还款方式
    5.5.2等额还款模型与计算
    5.5.3等额本金还款
    5.5.4还款方式比较
    5.5.5提前还款违约金估算
    5.6商业养老保险分析
    5.6.1商业养老保险案例
    5.6.2产品结构分析
    5.6.3现金流模型
    5.6.4保险支出现值函数
    5.6.5保险收入现值函数
    5.6.6案例数值分析
    5.6.7案例分析结果

    第6章随机模拟——概率分布与随机数
    6.1概率分布
    6.1.1概率分布的定义
    6.1.2几种常用概率分布
    6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数
    值的计算
    6.2随机数与蒙特卡罗模拟
    6.2.1随机数的生成
    6.2.2蒙特卡罗模拟
    6.3随机价格序列
    6.3.1收益率服从正态分布的价格序列
    6.3.2具有相关性的随机序列
    6.4带约束的随机序列

    第7章CFTOOL数据拟合-GDP与用电量增速分析
    7.1案例背景-GDP与用电量关系
    7.2数据拟合方法
    7.3MATLABCFTOOL使用
    7.3.1CFTOOL函数的调用方式
    7.3.2导人数据
    7.3.3数据的平滑处理
    7.3.4数据筛选
    7.3.5数据拟合
    7.3.6绘图控制
    7.3.7拟合后处理
    7.4加权重拟合

    第8章策略模拟——组合保险策略分析
    8.1固定比例组合保险策略
    8.1.1策略模型
    8.1.2模型参数
    8.2时间不变性组合保险策略
    8.2.1策略模型
    8.2.2模型参数
    8.3策略数值模拟
    8.3.1模拟情景假设
    8.3.2固定比例组合保险策略模拟
    8.3.3时间不变性组合保险策略模拟
    8.4策略选择与参数优化
    8.4.1模拟情景假设
    8.4.2模拟方案与模拟参数
    8.4.3模拟程序与结果

    第9章KMV模型求解——方程与方程组
    的数值解
    9.1方程与方程组
    9.1.1方程
    9.1.2方程组
    9.2方程与方程组的求解
    9.2.1fzero函数
    9.2.2fsolve函数
    9.2.3含参数方程组求解
    ……

    第10章B-S公式与二叉树模型——期权
    第11章马可维兹均值一方差模型
    第12章基金评价与投资组合绩效
    第13章跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
    第14章分形技术——移动平均Hurst指数计算
    第15章固定收益证券的久期与凸度计算
    第16章利率期限结构与利率模型
    第17章线性优化理论与方法
    第18章非线性优化理论与方法
    第19章资产收益率分布的拟合与检验
    第20章技术分析——指标计算与绘图
    第21章编程实用技巧
    附录A系统数据源配置
    附录B优化工具箱参数设置
    附录C常用统计量与统计图
    参考文献
查看详情
系列丛书 / 更多
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融数量分析:基于MATLAB编程(第三版)
郑志勇(Ariszheng) 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB开发实例系列图书:MATLAB数值计算案例分析
刘寅立、王剑亮、陈靖 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB 在数学建模中的应用(第2版)
卓金武、李必文、魏永生 编
金融数量分析:基于MATLAB编程
Simulink与信号处理(第2版)
丁亦农 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB N个实用技巧:MATLAB中文论坛精华总结
刘焕进、王辉、李鹏、刘衍琦 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB开发实例系列图书:MATLAB从零到进阶
谢中华、李国栋、刘焕进 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB开发实例系列图书·金融数量分析:基于MATLAB编程
郑志勇(Ariszheng) 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB统计分析与应用
谢中华 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB GUI设计学习手记
罗华飞 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
MATLAB与控制系统仿真实践
赵广元 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
高等光学仿真(MATLAB版):光波导,激光(第2版)
欧攀 著
相关图书 / 更多
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融学(第2版高等学校应用技术型经济管理系列教材)/会计系列
李雪 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融法精要
许多奇
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融科技入门
全球特许金融科技师资格证书(CFtP)系列教程编委
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融助力徐州制造加快发展精品案例汇编
作者
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融中的自由边界问题
易法槐 梁进
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融科技策略
帕维尔·雷耶斯-梅尔卡多
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融科技风险控制(十四五职业教育规划教材)/金融科技系列
作者
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融法规与职业道德(第2版)
盘长丽;沈立君
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融学(第4版) 大中专文科经管 新华正版
蒋远胜
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融结构演变与实体经济发展:理论与实证
郭贝贝 著
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融发展、融资约束对出口贸易的影响研究
杜晓英
金融数量分析:基于MATLAB编程
金融服务礼仪(第二版)
王华
您可能感兴趣 / 更多