天气衍生品估值气象、统计、金融和数学基础

作者: Brix 著 , 斯蒂芬·朱森Stephen 译 , Jewson 译 , 安德斯·布里克斯Anders 译 , 王红蕾孙香玉译

出版社: 北京大学出版社

出版时间: 2018-10

版次: 1

ISBN: 9787301293034

定价: 59.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 336页

字数: 403千字

分类: 经济

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　　《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本系统介绍天气衍生品估值过程的书籍，涉及相关的气象学、统计学、金融学和数理统计等方面的知识。各章内容包括气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和定价、投资组合的建模和定价、天气预报和季节预报的运用、针对天气衍生品的套利定价理论、风险管理、风和降水的建模等，还包括对不少具体问题的阐述和讨论，如天气衍生品定价的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型、气象预测概率模型的创建和使用、天气衍生品版本的布莱克-斯科尔斯公式的数理推导等。　　斯蒂芬·朱森（Stephen Jewson），目前供职于一家金融咨询公司，其在基础天气研究、应用气象学和天气衍生品研究等领域发表了大量的研究成果。安德斯?布里克斯（Anders Brix ），目前供职于一家金融软件和咨询公司，其主要研究领域为概率论和统计，还致力于将统计模型应用到包括天气、保险、杂草科学和医学研究在内的诸多领域。目录

图目录

表目录

致谢

第1章天气衍生品与天气衍生品市场

第2章数据清洗及趋势

第3章单一合约的估值:燃耗分析法

第4章单一合约的估值:指数模型法

第5章深入探讨单一合约的定价问题

第6章应用日度模型定价单一合约

第7章投资组合建模

第8章投资组合管理

第9章气象预报导论

第10章应用气象预报定价

第11章套利定价模型

第12章风险管理

第13章非气温数据建模

附录

参考文献

索引
内容简介:
　　《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本系统介绍天气衍生品估值过程的书籍，涉及相关的气象学、统计学、金融学和数理统计等方面的知识。各章内容包括气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和定价、投资组合的建模和定价、天气预报和季节预报的运用、针对天气衍生品的套利定价理论、风险管理、风和降水的建模等，还包括对不少具体问题的阐述和讨论，如天气衍生品定价的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型、气象预测概率模型的创建和使用、天气衍生品版本的布莱克-斯科尔斯公式的数理推导等。
作者简介:
　　斯蒂芬·朱森（Stephen Jewson），目前供职于一家金融咨询公司，其在基础天气研究、应用气象学和天气衍生品研究等领域发表了大量的研究成果。安德斯?布里克斯（Anders Brix ），目前供职于一家金融软件和咨询公司，其主要研究领域为概率论和统计，还致力于将统计模型应用到包括天气、保险、杂草科学和医学研究在内的诸多领域。
目录:
目录

图目录

表目录

致谢

第1章天气衍生品与天气衍生品市场

第2章数据清洗及趋势

第3章单一合约的估值:燃耗分析法

第4章单一合约的估值:指数模型法

第5章深入探讨单一合约的定价问题

第6章应用日度模型定价单一合约

第7章投资组合建模

第8章投资组合管理

第9章气象预报导论

第10章应用气象预报定价

第11章套利定价模型

第12章风险管理

第13章非气温数据建模

附录

参考文献

索引