政策事件对中国证券市场波动的影响研究
出版时间:
2008-06
版次:
1
ISBN:
9787811223569
定价:
24.00
装帧:
平装
开本:
32开
纸张:
胶版纸
页数:
209页
字数:
161千字
正文语种:
简体中文
-
本书从整体上将政策事件纳入证券市场运行中，综合运用现代统计方法、经济计量方法并结合经济学理论，多方面、多角度，深刻、系统地刻画了政策事件对证券市场波动的影响特征、深度和广度，以及不同阶段的政策事件对证券市场价格波动影响特征变化的数量规律，并着力探索了政策事件影响证券市场价格波动的根源。这对于深入认识中国证券市场价格行为机制，合理评估政策事件影响证券市场发展的正、负面效应，进一步推动政府发展和监管证券市场，有着重要的理论价值和现实意义。 第1章导论
1.1本书研究的目的与意义
1.2相关概念的说明
1.3文献综述
1.4本书的结构、主要内容及所做的工作
第2章政策事件对证券市场风险的影响
2.1证券市场风险的度量
2.2政策事件对证券市场风险影响的测度
2.3政策事件对证券市场风险影响的实证分析
2.4小结
第3章政策事件对证券市场波动性的非线性结构的影响
3.1证券市场随机收益率生成模型
3.2非线性结构的假设检验
3.3中国证券市场波动性建模及政策解释
3.4政策事件对非线性结构的影响分析
第4章政策事件对证券市场波动的影响幅度与持续性
4.1政策事件对市场波动影响幅度与持续性的分析方法
4.2包含政策事件虚拟变量的经济计量模型
4.3政策事件对波动影响幅度与持续性的脉冲响应分析
第5章涨跌停板制度影响证券市场波动的长期效果评价
5.1涨跌停板制度
5.2问题的提出
5.3EGARCH模型及其消息反应曲线
5.4涨跌停板制度影响市场波动的长期效果的实证分析
第6章全书总结及需要进一步研究的问题
6.1全书总结
6.2需要进一步研究的问题
主要参考文献
后记
-
内容简介:
本书从整体上将政策事件纳入证券市场运行中，综合运用现代统计方法、经济计量方法并结合经济学理论，多方面、多角度，深刻、系统地刻画了政策事件对证券市场波动的影响特征、深度和广度，以及不同阶段的政策事件对证券市场价格波动影响特征变化的数量规律，并着力探索了政策事件影响证券市场价格波动的根源。这对于深入认识中国证券市场价格行为机制，合理评估政策事件影响证券市场发展的正、负面效应，进一步推动政府发展和监管证券市场，有着重要的理论价值和现实意义。
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目录:
第1章导论
1.1本书研究的目的与意义
1.2相关概念的说明
1.3文献综述
1.4本书的结构、主要内容及所做的工作
第2章政策事件对证券市场风险的影响
2.1证券市场风险的度量
2.2政策事件对证券市场风险影响的测度
2.3政策事件对证券市场风险影响的实证分析
2.4小结
第3章政策事件对证券市场波动性的非线性结构的影响
3.1证券市场随机收益率生成模型
3.2非线性结构的假设检验
3.3中国证券市场波动性建模及政策解释
3.4政策事件对非线性结构的影响分析
第4章政策事件对证券市场波动的影响幅度与持续性
4.1政策事件对市场波动影响幅度与持续性的分析方法
4.2包含政策事件虚拟变量的经济计量模型
4.3政策事件对波动影响幅度与持续性的脉冲响应分析
第5章涨跌停板制度影响证券市场波动的长期效果评价
5.1涨跌停板制度
5.2问题的提出
5.3EGARCH模型及其消息反应曲线
5.4涨跌停板制度影响市场波动的长期效果的实证分析
第6章全书总结及需要进一步研究的问题
6.1全书总结
6.2需要进一步研究的问题
主要参考文献
后记
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