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金融市场用的数学方法（英文）

金融市场用的数学方法（英文）
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作者: [法] （Jeanblanc J.） 著
出版社: 世界图书出版公司
2013-03
版次: 1
ISBN: 9787510058431
定价: 99.00
装帧: 平装
开本: 24开
纸张: 胶版纸
页数: 732页
正文语种: 英语
分类: 自然科学
3 张插图图片
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  • 　　WetranslatetothedomainofmathematicalfinancewhatF.Knightwrote，insubstance，intheprefaceofhisEssentialsofBrownianMotionandDiffusion（1981）:"ittakessometemerityfortheprospectiveauthortoembarkonyetanotherdiscussionoftheconceptsandmainapplicationsofmathematicalfinance".Yet，thisiswhatwehavetriedtodoinourownway，afterconsiderablehesitation. PartIContinuousPathProcesses
    1Continuous-PathR.andomProcesses:MathematicalPrerequisites
    1.1SomeDefinitions
    1.1.1Measurability
    1.1.2MonotoneClassTheorem
    1.1.3ProbabilityMeasures
    1.1.4Filtration
    1.1.5LawofaRandomVariable,Expectation
    1.1.6Independence
    1.1.7EquivalentProbabilitiesandRadon-NikodymDensities
    1.1.8ConstructionofSimple.ProbabilitySpaces
    1.1.9ConditionalExpectation
    1.1.10StochasticProcesses
    1.1.11Convergence
    1.1.12LaplaceTransform
    1.1.13GaussianProcesses
    1.1.14MarkovProcesses
    1.1.15UniformIntegrability
    1.2Martingales
    1.2.1DefinitionandMainProperties
    1.2.2SpacesofMartingales
    1.2.3StoppingTimes
    1.2.4LocalMartingales
    1.3ContinuousSemi-martingales
    1.3.1BracketsofContinuousLocalMartingales
    1.3.2BracketsofContinuousSemi-martingales
    1.4BrownianMotion
    1.4.1One-dimensionalBrownianMotion
    1.4.2d-dimensionalBrownianMotion
    1.4.3CorrelatedBrownianMotions
    1.5StochasticCalculus
    1.5.1StochasticIntegration
    1.5.2IntegrationbyParts
    1.5.3Ito'sFormula:TheFu.ndamentalFormulaofStochasticCalculus
    1.5.4StochasticDifferentialEquations
    1.5.5StochasticDifferentialEquations:TheOne-dimensionalCase
    1.5.6PartialDifferentialEquations
    1.5.7Doleans-DadeExponential
    1.6PredictableRepresentationProperty
    1.6.1BrownianMotionCase
    1.6.2TowardsaGeneralDefinitionofthePredictableRepresentationProperty
    1.6.3Dudley'sTheorem
    1.6.4BackwardStochasticDifferentialEquations,
    1.7ChangeofProbabilityandGirsanov'sTheorem
    1.7.1ChangeofProbability
    1.7.2DecompositionofIP-MartingalesasQ-semi-martingales
    1.7.3Girsanov'sTheorem:TheOne-dimensionalBrownianMotionCase
    1.7.4MultidimensionalCase
    1.7.5AbsoluteContinuity
    1.7.6ConditionforMartingalePropertyofExponentialLocalMartingales
    1.7.7PredictableRepresentationPropertyunderaChangeofProbability
    1.7.8AnExampleofInvarianceofBMunderChangeofMeasure
    2BasicConceptsandExamplesinFinance
    2.1ASemi-martingaleFramework
    2.1.1TheFinancialMarket
    2.1.2ArbitrageOpportunities
    2.1.3EquivalentMartingaleMeasure
    2.1.4AdmissibleStrategies
    2.1.5CompleteMarket
    2.2ADiffusionModel
    2.2.1AbsenceofArbitrage
    2.2.2CompletenessoftheMarket
    2.2.3PDEEvaluationofContingentClaimsinaCompleteMarket
    2.3TheBlackandScholesModel
    2.3.1TheModel
    ……

    PartIIJumpProcesses

    IndexofAuthors
    IndexofSymbols
    SubjectIndex
  • 内容简介:
    　　WetranslatetothedomainofmathematicalfinancewhatF.Knightwrote，insubstance，intheprefaceofhisEssentialsofBrownianMotionandDiffusion（1981）:"ittakessometemerityfortheprospectiveauthortoembarkonyetanotherdiscussionoftheconceptsandmainapplicationsofmathematicalfinance".Yet，thisiswhatwehavetriedtodoinourownway，afterconsiderablehesitation.
  • 目录:
    PartIContinuousPathProcesses
    1Continuous-PathR.andomProcesses:MathematicalPrerequisites
    1.1SomeDefinitions
    1.1.1Measurability
    1.1.2MonotoneClassTheorem
    1.1.3ProbabilityMeasures
    1.1.4Filtration
    1.1.5LawofaRandomVariable,Expectation
    1.1.6Independence
    1.1.7EquivalentProbabilitiesandRadon-NikodymDensities
    1.1.8ConstructionofSimple.ProbabilitySpaces
    1.1.9ConditionalExpectation
    1.1.10StochasticProcesses
    1.1.11Convergence
    1.1.12LaplaceTransform
    1.1.13GaussianProcesses
    1.1.14MarkovProcesses
    1.1.15UniformIntegrability
    1.2Martingales
    1.2.1DefinitionandMainProperties
    1.2.2SpacesofMartingales
    1.2.3StoppingTimes
    1.2.4LocalMartingales
    1.3ContinuousSemi-martingales
    1.3.1BracketsofContinuousLocalMartingales
    1.3.2BracketsofContinuousSemi-martingales
    1.4BrownianMotion
    1.4.1One-dimensionalBrownianMotion
    1.4.2d-dimensionalBrownianMotion
    1.4.3CorrelatedBrownianMotions
    1.5StochasticCalculus
    1.5.1StochasticIntegration
    1.5.2IntegrationbyParts
    1.5.3Ito'sFormula:TheFu.ndamentalFormulaofStochasticCalculus
    1.5.4StochasticDifferentialEquations
    1.5.5StochasticDifferentialEquations:TheOne-dimensionalCase
    1.5.6PartialDifferentialEquations
    1.5.7Doleans-DadeExponential
    1.6PredictableRepresentationProperty
    1.6.1BrownianMotionCase
    1.6.2TowardsaGeneralDefinitionofthePredictableRepresentationProperty
    1.6.3Dudley'sTheorem
    1.6.4BackwardStochasticDifferentialEquations,
    1.7ChangeofProbabilityandGirsanov'sTheorem
    1.7.1ChangeofProbability
    1.7.2DecompositionofIP-MartingalesasQ-semi-martingales
    1.7.3Girsanov'sTheorem:TheOne-dimensionalBrownianMotionCase
    1.7.4MultidimensionalCase
    1.7.5AbsoluteContinuity
    1.7.6ConditionforMartingalePropertyofExponentialLocalMartingales
    1.7.7PredictableRepresentationPropertyunderaChangeofProbability
    1.7.8AnExampleofInvarianceofBMunderChangeofMeasure
    2BasicConceptsandExamplesinFinance
    2.1ASemi-martingaleFramework
    2.1.1TheFinancialMarket
    2.1.2ArbitrageOpportunities
    2.1.3EquivalentMartingaleMeasure
    2.1.4AdmissibleStrategies
    2.1.5CompleteMarket
    2.2ADiffusionModel
    2.2.1AbsenceofArbitrage
    2.2.2CompletenessoftheMarket
    2.2.3PDEEvaluationofContingentClaimsinaCompleteMarket
    2.3TheBlackandScholesModel
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