银行情绪驱动下的信贷与经济周期

作者: 丁尚宇

出版社: 经济科学出版社

出版时间: 2023-09

版次: 1

ISBN: 9787521846652

定价: 50.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 360页

字数: 160千字

分类: 经济

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本书在综述银行情绪测度方法、影响因素以及银行情绪驱动信贷供给和经济周期作用机制现有研究的基础上，构造银行情绪经由信贷供给渠道冲击宏观经济的理论动态模型；随后合成中国的银行情绪指数，检验其形成机理，并对中国银行体系情绪影响经济周期的信贷供给传导机制进行实证检验；最后根据研究结论提出加强银行情绪监测，防范和化解银行情绪波动负面影响的具体政策建议。具体而言，本书构造一国经济体内银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制的理论模型，模拟分析了银行情绪在羊群效应作用下调整信贷决策，引发信贷供给和经济产出不稳定的动态过程。在此基础上，运用主成分分析方法以《银行家问卷调查报告》结果为原始数据构建中国银行体系情绪指数，对该指数的周期波动和区制转换特征进行分析。随后利用该指数分析我国银行情绪的形成机制，采用多元线性回归方法和混频格兰杰因果检验方法对货币政策、经济景气水平和经济政策不确定性对银行情绪的影响进行检验。此外，本书分别运用动态-静态同步性方法、交叉谱分析方法、反事实结构向量自回归模型以及门限向量自回归模型，从银行情绪影响信贷供给、银行情绪波动的信贷中介传导机制和异质性银行情绪作用下波动传导机制特征三个方面，对我国银行情绪、信贷供给与经济周期的相互作用机制进行实证检验。本书全面深入研究了中国银行体系情绪的形成机理和对信贷供给与经济周期波动的影响，为加强银行情绪监管，防范银行情绪波动风险，提高货币政策有效性以及丰富宏观审慎管理工具提供经验支持。丁尚宇，经济学博士，毕业于吉林大学经济学院金融学专业，现就职于中国宏观经济研究院经济研究所，助理研究员。主要研究方向为货币金融政策、信贷周期、银行预期。主持和参与数十项各类研究课题，其中，参与2项社科基金重大课题研究，参与撰写专著两本，完成十余篇高质量研究报告。在货币金融领域发表文章8篇，发表CSSCI核心期刊3篇。第一章导论

第一节研究背景与意义

第二节研究对象与内涵界定

第三节相关研究综述

第四节研究思路、方法与内容

第二章银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制分析与模拟

第一节银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制理论分析

第二节银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制模型构建与分析

第三节贷款策略异质性设定下的传导机制分析与模拟

第四节经济政策不确定性设定下的传导机制分析与模拟

第五节本章小结

第三章银行情绪指数的构建与分析

第一节银行家调查问卷与原始指标选取

第二节基于主成分分析法的银行情绪指数构建

第三节银行情绪指数的特征分析

第四节本章小结

第四章银行情绪影响因素的实证检验

第一节基于中国现实背景的银行情绪影响因素分析

第二节研究假设与实证方法

第三节变量选取与处理

第四节银行情绪影响因素的实证结果分析

第五节银行情绪影响因素的稳健性分析

第六节本章小结

第五章银行情绪影响信贷供给波动的实证检验

第一节中国信贷供给内涵的变化

第二节银行情绪影响信贷供给的假设提出

第三节银行情绪影响信贷供给波动的实证方案设计

第四节银行情绪影响信贷供给波动的实证结果分析

第五节本章小结

第六章银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制的实证检验

第一节银行情绪影响经济周期的信贷传递渠道分析

第二节研究假设和实证方案

第三节实证结果分析

第四节银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制的稳健性分析

第五节本章小结

第七章银行情绪异质性的经济周期波动效应检验

第一节银行情绪异质性的经济周期波动效应检验的假设提出

第二节银行情绪异质性的经济周期波动效应的实证方案

第三节指标选择与处理

第四节实证结果分析

第五节本章小结

第八章主要结论与建议

第一节主要结论

第二节政策建议

第三节研究展望

参考文献
内容简介:
本书在综述银行情绪测度方法、影响因素以及银行情绪驱动信贷供给和经济周期作用机制现有研究的基础上，构造银行情绪经由信贷供给渠道冲击宏观经济的理论动态模型；随后合成中国的银行情绪指数，检验其形成机理，并对中国银行体系情绪影响经济周期的信贷供给传导机制进行实证检验；最后根据研究结论提出加强银行情绪监测，防范和化解银行情绪波动负面影响的具体政策建议。具体而言，本书构造一国经济体内银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制的理论模型，模拟分析了银行情绪在羊群效应作用下调整信贷决策，引发信贷供给和经济产出不稳定的动态过程。在此基础上，运用主成分分析方法以《银行家问卷调查报告》结果为原始数据构建中国银行体系情绪指数，对该指数的周期波动和区制转换特征进行分析。随后利用该指数分析我国银行情绪的形成机制，采用多元线性回归方法和混频格兰杰因果检验方法对货币政策、经济景气水平和经济政策不确定性对银行情绪的影响进行检验。此外，本书分别运用动态-静态同步性方法、交叉谱分析方法、反事实结构向量自回归模型以及门限向量自回归模型，从银行情绪影响信贷供给、银行情绪波动的信贷中介传导机制和异质性银行情绪作用下波动传导机制特征三个方面，对我国银行情绪、信贷供给与经济周期的相互作用机制进行实证检验。本书全面深入研究了中国银行体系情绪的形成机理和对信贷供给与经济周期波动的影响，为加强银行情绪监管，防范银行情绪波动风险，提高货币政策有效性以及丰富宏观审慎管理工具提供经验支持。
作者简介:
丁尚宇，经济学博士，毕业于吉林大学经济学院金融学专业，现就职于中国宏观经济研究院经济研究所，助理研究员。主要研究方向为货币金融政策、信贷周期、银行预期。主持和参与数十项各类研究课题，其中，参与2项社科基金重大课题研究，参与撰写专著两本，完成十余篇高质量研究报告。在货币金融领域发表文章8篇，发表CSSCI核心期刊3篇。
目录:
第一章导论

第一节研究背景与意义

第二节研究对象与内涵界定

第三节相关研究综述

第四节研究思路、方法与内容

第二章银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制分析与模拟

第一节银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制理论分析

第二节银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制模型构建与分析

第三节贷款策略异质性设定下的传导机制分析与模拟

第四节经济政策不确定性设定下的传导机制分析与模拟

第五节本章小结

第三章银行情绪指数的构建与分析

第一节银行家调查问卷与原始指标选取

第二节基于主成分分析法的银行情绪指数构建

第三节银行情绪指数的特征分析

第四节本章小结

第四章银行情绪影响因素的实证检验

第一节基于中国现实背景的银行情绪影响因素分析

第二节研究假设与实证方法

第三节变量选取与处理

第四节银行情绪影响因素的实证结果分析

第五节银行情绪影响因素的稳健性分析

第六节本章小结

第五章银行情绪影响信贷供给波动的实证检验

第一节中国信贷供给内涵的变化

第二节银行情绪影响信贷供给的假设提出

第三节银行情绪影响信贷供给波动的实证方案设计

第四节银行情绪影响信贷供给波动的实证结果分析

第五节本章小结

第六章银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制的实证检验

第一节银行情绪影响经济周期的信贷传递渠道分析

第二节研究假设和实证方案

第三节实证结果分析

第四节银行情绪影响经济周期的信贷供给传导机制的稳健性分析

第五节本章小结

第七章银行情绪异质性的经济周期波动效应检验

第一节银行情绪异质性的经济周期波动效应检验的假设提出

第二节银行情绪异质性的经济周期波动效应的实证方案

第三节指标选择与处理

第四节实证结果分析

第五节本章小结

第八章主要结论与建议

第一节主要结论

第二节政策建议

第三节研究展望

参考文献