信用风险的度量与控制

作者: 吴青著

出版社: 对外经济贸易大学出版社

出版时间: 2008-11

版次: 1

ISBN: 9787811342666

定价: 34.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 336页

正文语种: 简体中文

丛书: 当代经济科学文库

分类: 经济

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　　《信用风险的度量与控制》试图对信用风险进行较为全面和深入的分析，研究信用风险度量的各种技术和方法，探究信用风险控制的各种手段和措施，为对信用风险管理有责任、有关系和有兴趣的人士提供有益的启迪和帮助。　　吴青，经济学博士，对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授。1988年毕业于华中理工大学经济与管理学院，获工学学士学位；1991年毕业于中国人民大学财政金融学院。获经济学硕士学位，2001年毕业于对外贸易大学国际经济贸易学院，获经济学博士学位，1991年始任教于对经济贸易大学国际经济贸易学院，长期从事国际金融学方面的教学与科研工作。上篇信用风险的度量
第1章信用风险度量与控制新方法的研究背景
1.1信用风险：银行所面临的最主要挑战
1.2经济全球化背景下的信用风险特点
1.3经济全球化背景下的信用风险度量与管理的特点
1.4信用风险度量技术的种类
1.5新的信用风险度量技术的运用范围
第2章信用风险度量的传统方法
2.1专家方法
2.2评级方法
2.3信用评分方法
第3章现代信用风险理论与风险分析的基础方法
3.1现代信用风险理论的基本内容
3.2现代信用分析的基础方法
第4章内部评级法及《巴塞尔协议Ⅱ》对内部评级的基本要求
4.1内部评级中关键风险指标的度量
4.2I为部评级法的技术要求
4.3内部评级在信用风险管理中的作用
第5章保险方法：死亡率模型和CSFP的信用风险附加CreditRisk模型
5.1导言
5.2死亡率模型
　5.3CSFP的信用风险附加法CreditRisk
第6章在险价值方法：J.P.摩根公司的“信用度量术”CreditMetrics及其模型
6.1RiskMetxrics与VAR
6.2信用度量数CreditMetrics
6.3VAR与资本要求
6.4CreditMetrics模型的技术问题
6.5信用迁移矩阵研究方法的比较
第7章KMV模型
7.1贷款与期权的关系
7.2KMV模型的基本思想
7.3非上市公司的KMV模型
7.4KMV模型的预测效力
7.5KMV模型的实际运用
第8章风险中性的估值方法——基于市场风险溢价的模型
8.1风险中性估值的理论依据
8.2多期债务工具的违约概率
8.3模型的应用价值及局限性
第9章消费者贷款的信用风险度量
　9.1消费者贷款的类别
9.2消费者贷款的特点
9.3消费者信用判断的专家系统
9.4信用评分技术
9.5一个改进了的消费者信贷模型(许可模型)
9.6消费者信用风险度量定量模型的最新发展及趋势
第10章小企业贷款的信用风险度量方法
10.1小企业贷款的基本特点
10.2小企业贷款的信用风险管理技术
10.3关系型贷款的特点
10.4信用评分模型
第11章贷款组合信用风险的度量
11.1现代资产组合管理理论的基本内容
11.2现代资产组合管理理论运用于信贷资产管理所面临的主要挑战
　11.3银行贷款组合管理的经验做法
　11.4Morgan的贷款组合选择方法
11.5Ahman的贷款组合方法
11.6KMV的组合管理方法
11.7信用度量术CreditMetries
11.8CreditRisk违约风险统计模型
11.9信用组合观点CreditPortfolioView模型
11.10其他基于情境分析的方法
11.11对各种组合管理模型的总体评价
第12章银行表外信用风险的度量
12.1表外业务的主要类型
12.2表外业务信用风险的特点
12.3国际清算银行BISt信用替代类表外业务风险敞口计算的有关规定
12.4BIS及《巴塞尔协议》对衍生合约风险暴露计算的有关规定
12.5CreditMetrics与衍生合约风险暴露的计算
12.6总结
下篇　银行信用风险的控制
第13章贷款信用风险控制的基本框架
13.1贷款政策
13.2贷款管理程序
13.31为部控制
13.4贷款信用风险管理的基本要素
第14章贷款的风险定价
14.1成本定价法
14.2基准利率定价法
14.3墨顿的风险负债定价模型
14.4无套利模型
14.5RAROC模型
14.6风险差价的基本特点分析
14.7贷款风险定价的实证分析——以《巴塞尔协议》为基础
第15章贷款出售及其他信用风险管理手段
15.1贷款出售市场的发展
15.2贷款出售市场的结构
15.3贷款出售时的定价
15.4贷款出售市场的未来发展
15.5贷款的证券化
15.6不良贷款的处置
第16章信用衍生交易
　16.1信用衍生交易产生的原因
16.2信用衍生交易的基本原理
16.3信用衍生交易市场的特点
　16.4信用衍生合约中的信用远期和信用期货
16.5信用期权
16.6信用互换交易
16.7信用衍生交易中的违约定义
16.8信用衍生交易在信用风险管理中的优势分析
16.9信用衍生交易的风险
16.10信用衍生合约的价值和定价
16.11运用信用衍生交易控制信用风险的制约因素
参考文献
内容简介:
　　《信用风险的度量与控制》试图对信用风险进行较为全面和深入的分析，研究信用风险度量的各种技术和方法，探究信用风险控制的各种手段和措施，为对信用风险管理有责任、有关系和有兴趣的人士提供有益的启迪和帮助。
作者简介:
　　吴青，经济学博士，对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授。1988年毕业于华中理工大学经济与管理学院，获工学学士学位；1991年毕业于中国人民大学财政金融学院。获经济学硕士学位，2001年毕业于对外贸易大学国际经济贸易学院，获经济学博士学位，1991年始任教于对经济贸易大学国际经济贸易学院，长期从事国际金融学方面的教学与科研工作。
目录:
上篇信用风险的度量
第1章信用风险度量与控制新方法的研究背景
1.1信用风险：银行所面临的最主要挑战
1.2经济全球化背景下的信用风险特点
1.3经济全球化背景下的信用风险度量与管理的特点
1.4信用风险度量技术的种类
1.5新的信用风险度量技术的运用范围
第2章信用风险度量的传统方法
2.1专家方法
2.2评级方法
2.3信用评分方法
第3章现代信用风险理论与风险分析的基础方法
3.1现代信用风险理论的基本内容
3.2现代信用分析的基础方法
第4章内部评级法及《巴塞尔协议Ⅱ》对内部评级的基本要求
4.1内部评级中关键风险指标的度量
4.2I为部评级法的技术要求
4.3内部评级在信用风险管理中的作用
第5章保险方法：死亡率模型和CSFP的信用风险附加CreditRisk模型
5.1导言
5.2死亡率模型
　5.3CSFP的信用风险附加法CreditRisk
第6章在险价值方法：J.P.摩根公司的“信用度量术”CreditMetrics及其模型
6.1RiskMetxrics与VAR
6.2信用度量数CreditMetrics
6.3VAR与资本要求
6.4CreditMetrics模型的技术问题
6.5信用迁移矩阵研究方法的比较
第7章KMV模型
7.1贷款与期权的关系
7.2KMV模型的基本思想
7.3非上市公司的KMV模型
7.4KMV模型的预测效力
7.5KMV模型的实际运用
第8章风险中性的估值方法——基于市场风险溢价的模型
8.1风险中性估值的理论依据
8.2多期债务工具的违约概率
8.3模型的应用价值及局限性
第9章消费者贷款的信用风险度量
　9.1消费者贷款的类别
9.2消费者贷款的特点
9.3消费者信用判断的专家系统
9.4信用评分技术
9.5一个改进了的消费者信贷模型(许可模型)
9.6消费者信用风险度量定量模型的最新发展及趋势
第10章小企业贷款的信用风险度量方法
10.1小企业贷款的基本特点
10.2小企业贷款的信用风险管理技术
10.3关系型贷款的特点
10.4信用评分模型
第11章贷款组合信用风险的度量
11.1现代资产组合管理理论的基本内容
11.2现代资产组合管理理论运用于信贷资产管理所面临的主要挑战
　11.3银行贷款组合管理的经验做法
　11.4Morgan的贷款组合选择方法
11.5Ahman的贷款组合方法
11.6KMV的组合管理方法
11.7信用度量术CreditMetries
11.8CreditRisk违约风险统计模型
11.9信用组合观点CreditPortfolioView模型
11.10其他基于情境分析的方法
11.11对各种组合管理模型的总体评价
第12章银行表外信用风险的度量
12.1表外业务的主要类型
12.2表外业务信用风险的特点
12.3国际清算银行BISt信用替代类表外业务风险敞口计算的有关规定
12.4BIS及《巴塞尔协议》对衍生合约风险暴露计算的有关规定
12.5CreditMetrics与衍生合约风险暴露的计算
12.6总结
下篇　银行信用风险的控制
第13章贷款信用风险控制的基本框架
13.1贷款政策
13.2贷款管理程序
13.31为部控制
13.4贷款信用风险管理的基本要素
第14章贷款的风险定价
14.1成本定价法
14.2基准利率定价法
14.3墨顿的风险负债定价模型
14.4无套利模型
14.5RAROC模型
14.6风险差价的基本特点分析
14.7贷款风险定价的实证分析——以《巴塞尔协议》为基础
第15章贷款出售及其他信用风险管理手段
15.1贷款出售市场的发展
15.2贷款出售市场的结构
15.3贷款出售时的定价
15.4贷款出售市场的未来发展
15.5贷款的证券化
15.6不良贷款的处置
第16章信用衍生交易
　16.1信用衍生交易产生的原因
16.2信用衍生交易的基本原理
16.3信用衍生交易市场的特点
　16.4信用衍生合约中的信用远期和信用期货
16.5信用期权
16.6信用互换交易
16.7信用衍生交易中的违约定义
16.8信用衍生交易在信用风险管理中的优势分析
16.9信用衍生交易的风险
16.10信用衍生合约的价值和定价
16.11运用信用衍生交易控制信用风险的制约因素
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