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投资组合管理

投资组合管理
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作者: 编
出版社: 清华大学出版社
2015-09
版次: 1
ISBN: 9787302411857
定价: 32.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 208页
丛书: 21世纪经济管理精品教材·金融学系列
分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济
115人买过
  • 　　《投资组合管理》讲授投资管理的理论、战略与分析方法，分上下两篇。上篇为投资理论篇，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论。下篇为投资管理篇，包括投资理论的应用、投资组合的构建与调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、投资行为管理以及债券投资组合管理。本书可作为高等院校金融学专业的教材，也可作为金融从业人员的参考用书。 第一章 风险、收益与投资者效用3第一节 单一资产风险与收益的衡量3一、收益的类型与测定3二、风险的衡量与类型6三、风险的分类8第二节 组合资产的收益和风险衡量10一、组合资产的收益10二、资产组合的风险11三、协方差与相关系数12第三节 投资者的效用与风险偏好14一、效用价值与确定性等价利率14二、投资者的风险偏好类型15三、风险厌恶型投资者的无差异曲线16本章小结17练习题19第二章 资产组合理论20第一节 资产组合理论概述20一、前提假设20二、风险资产的可行集21三、资产组合的有效边界25四、投资者的*优选择26第二节 马科维茨模型27一、模型27二、有效集方程组28三、卖空的限制29[2][4]投资组合管理[4][3][1]第三节 *优资产组合的确定31一、风险资产与无风险资产的配置31二、资本配置线（CAL）32三、资本市场线（CML）34四、*优资产组合的确定35五、资产组合与风险分散化38本章小结38练习题39第三章 资本资产定价模型40第一节 模型的含义与假设40一、模型的含义40二、模型的假设40第二节 资本资产定价模型的导出41一、Beta系数41二、CAPM的导出41三、风险和期望收益率的关系43四、证券市场线43五、α系数45第三节 资本资产定价模型的应用与评价45一、CAPM的应用45二、对CAPM的检验与评价48第四节 对CAPM的扩展与评价49一、零贝塔模型49二、CAPM的生命期模型51三、流动性CAPM51本章小结54练习题55第四章 因素模型与套利定价理论57第一节 因素模型57一、单因素模型58二、单指数模型60三、多因素模型61第二节 套利定价理论62一、有关套利的概念62二、无套利均衡63三、套利定价理论的假设和主要观点65四、套利定价模型66五、APT和分散化投资组合68六、对套利定价理论的进一步研究69本章小结71练习题71第五章 市场有效性理论72第一节 有效市场理论72一、股票价格的随机游走与市场有效性72二、有效证券市场的含义及其必备条件73三、有效市场的分类74四、有效市场模型74五、有效市场理论的推论与政策含义75第二节 市场有效性理论的实证研究76一、实证研究方法76二、对市场有效性的分类研究78三、有效市场检验中发现的异象80第三节 有效市场假说与股票分析81一、不同市场有效性与股票分析81二、有效市场中的主动管理82三、有效市场中的事件分析82本章小结84练习题85下篇 投资组合管理第六章 投资理论的应用89第一节 资产组合理论的应用89一、资产组合中资产数量的确定89二、资产组合问题的计算模型分析90三、具体问题的求解91第二节 资产定价理论的应用97一、投资决策分析97二、指导资产配置99三、CAPM视角下的投资项目选择100第三节 套利定价理论的应用103一、应用价值103二、应用演示103本章小结104练习题105第七章 投资组合的构建与调整106第一节 投资组合构建与调整的合理性评价106一、合理性评价的总体思路106二、风险与收益相匹配的量化表述107三、投资组合合理性的综合评价109第二节 积极组合管理的实施111一、消极组合管理与积极组合管理111二、积极组合管理的理论基础112三、积极组合管理的内容113第三节 积极组合管理能力评价115一、积极组合管理能力评价方法115二、一个应用:中国开放式证券投资基金的积极组合管理能力评价116本章小结119练习题120第八章 资产配置管理121第一节 资产配置概述121一、资产配置的内涵121二、资产配置中的资产类别123三、资产配置中的国别效应和行业效应125第二节 战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置128一、战略性资产配置128二、战术性资产配置130三、动态资产配置策略134第三节 资产配置效率与能力140一、资产配置的效率评价140二、资产配置能力141本章小结143练习题144第九章 投资绩效评价145第一节 绩效评价模型145一、经典投资绩效评价模型145二、绩效评价模型的发展149三、择时与择股能力152第二节 绩效持续性及其影响因素157一、绩效持续性157二、绩效持续性的影响因素159本章小结161练习题162第十章 投资行为管理163第一节 投资行为概述163一、行为金融学的基础理论164二、投资者的行为偏差168第二节 度量投资行为的方法173一、羊群行为174二、交易策略176三、启发式偏差179四、过度自信181五、其他行为及其模型182第三节 行为选择对市场和绩效的影响183一、过度自信的市场影响183二、交易策略对投资绩效的影响184三、行为管理186本章小结189练习题189第十一章 债券投资组合管理191第一节 债券投资管理的基础:久期与凸性191一、久期191二、凸性194第二节 消极的债券投资策略196一、免疫197二、现金流搭配策略200三、指数化策略201四、梯型组合策略201五、杠铃型组合策略202第三节 积极的债券投资策略202一、或有免疫202二、横向水平分析203三、债券互换204本章小结206练习题206参考文献207
  • 内容简介:
    　　《投资组合管理》讲授投资管理的理论、战略与分析方法，分上下两篇。上篇为投资理论篇，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论。下篇为投资管理篇，包括投资理论的应用、投资组合的构建与调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、投资行为管理以及债券投资组合管理。本书可作为高等院校金融学专业的教材，也可作为金融从业人员的参考用书。
  • 目录:
    第一章 风险、收益与投资者效用3第一节 单一资产风险与收益的衡量3一、收益的类型与测定3二、风险的衡量与类型6三、风险的分类8第二节 组合资产的收益和风险衡量10一、组合资产的收益10二、资产组合的风险11三、协方差与相关系数12第三节 投资者的效用与风险偏好14一、效用价值与确定性等价利率14二、投资者的风险偏好类型15三、风险厌恶型投资者的无差异曲线16本章小结17练习题19第二章 资产组合理论20第一节 资产组合理论概述20一、前提假设20二、风险资产的可行集21三、资产组合的有效边界25四、投资者的*优选择26第二节 马科维茨模型27一、模型27二、有效集方程组28三、卖空的限制29[2][4]投资组合管理[4][3][1]第三节 *优资产组合的确定31一、风险资产与无风险资产的配置31二、资本配置线（CAL）32三、资本市场线（CML）34四、*优资产组合的确定35五、资产组合与风险分散化38本章小结38练习题39第三章 资本资产定价模型40第一节 模型的含义与假设40一、模型的含义40二、模型的假设40第二节 资本资产定价模型的导出41一、Beta系数41二、CAPM的导出41三、风险和期望收益率的关系43四、证券市场线43五、α系数45第三节 资本资产定价模型的应用与评价45一、CAPM的应用45二、对CAPM的检验与评价48第四节 对CAPM的扩展与评价49一、零贝塔模型49二、CAPM的生命期模型51三、流动性CAPM51本章小结54练习题55第四章 因素模型与套利定价理论57第一节 因素模型57一、单因素模型58二、单指数模型60三、多因素模型61第二节 套利定价理论62一、有关套利的概念62二、无套利均衡63三、套利定价理论的假设和主要观点65四、套利定价模型66五、APT和分散化投资组合68六、对套利定价理论的进一步研究69本章小结71练习题71第五章 市场有效性理论72第一节 有效市场理论72一、股票价格的随机游走与市场有效性72二、有效证券市场的含义及其必备条件73三、有效市场的分类74四、有效市场模型74五、有效市场理论的推论与政策含义75第二节 市场有效性理论的实证研究76一、实证研究方法76二、对市场有效性的分类研究78三、有效市场检验中发现的异象80第三节 有效市场假说与股票分析81一、不同市场有效性与股票分析81二、有效市场中的主动管理82三、有效市场中的事件分析82本章小结84练习题85下篇 投资组合管理第六章 投资理论的应用89第一节 资产组合理论的应用89一、资产组合中资产数量的确定89二、资产组合问题的计算模型分析90三、具体问题的求解91第二节 资产定价理论的应用97一、投资决策分析97二、指导资产配置99三、CAPM视角下的投资项目选择100第三节 套利定价理论的应用103一、应用价值103二、应用演示103本章小结104练习题105第七章 投资组合的构建与调整106第一节 投资组合构建与调整的合理性评价106一、合理性评价的总体思路106二、风险与收益相匹配的量化表述107三、投资组合合理性的综合评价109第二节 积极组合管理的实施111一、消极组合管理与积极组合管理111二、积极组合管理的理论基础112三、积极组合管理的内容113第三节 积极组合管理能力评价115一、积极组合管理能力评价方法115二、一个应用:中国开放式证券投资基金的积极组合管理能力评价116本章小结119练习题120第八章 资产配置管理121第一节 资产配置概述121一、资产配置的内涵121二、资产配置中的资产类别123三、资产配置中的国别效应和行业效应125第二节 战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置128一、战略性资产配置128二、战术性资产配置130三、动态资产配置策略134第三节 资产配置效率与能力140一、资产配置的效率评价140二、资产配置能力141本章小结143练习题144第九章 投资绩效评价145第一节 绩效评价模型145一、经典投资绩效评价模型145二、绩效评价模型的发展149三、择时与择股能力152第二节 绩效持续性及其影响因素157一、绩效持续性157二、绩效持续性的影响因素159本章小结161练习题162第十章 投资行为管理163第一节 投资行为概述163一、行为金融学的基础理论164二、投资者的行为偏差168第二节 度量投资行为的方法173一、羊群行为174二、交易策略176三、启发式偏差179四、过度自信181五、其他行为及其模型182第三节 行为选择对市场和绩效的影响183一、过度自信的市场影响183二、交易策略对投资绩效的影响184三、行为管理186本章小结189练习题189第十一章 债券投资组合管理191第一节 债券投资管理的基础:久期与凸性191一、久期191二、凸性194第二节 消极的债券投资策略196一、免疫197二、现金流搭配策略200三、指数化策略201四、梯型组合策略201五、杠铃型组合策略202第三节 积极的债券投资策略202一、或有免疫202二、横向水平分析203三、债券互换204本章小结206练习题206参考文献207
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